全球風險協會：中國銀行業frm風險管理正與國際接軌
發布時間：2010-01-19 共1頁
―――訪全球風險協會總裁里奇?安波斯特里克
上海證券報：去年在采訪您時，由于時間的全封閉和費用的高昂，尚不確定FRM國際認證資格考試在中國能有多大作為，而今年已獲得快速推進，您對此有什么感想？
里奇：今年全球共有8078人報名參加了FRM考試，其中北京考點報名人數為372人，上海考點報名人數260人，共632人，較之去年的 301人增加了一倍之多，增長速度非常之快。而在2002年，全球風險協會剛剛在北京和上海組織考試時，僅有16人報名。今年香港考點共有1188人報名參加了FRM考試。如果僅僅把內地和香港地區的人數相加，就已有1820人報名參試，即使不計算臺灣地區，中國也很明顯成為全球FRM考試最大的考點區。
目前中國銀行(3.63,0.00,0.00%)業對于風險管理理念認可度是非常高的。剛剛上市的中國工商銀行今年有超過100人報名參加FRM的國際認證資格考試。
金融風險管理師考試正在中國快速發展，表明中國金融業在全面對外開放之際正逐漸重視和加強金融風險管理，也表明中國銀行業的風險管理標準正在與國際接軌。
上海證券報：您認為越來越多的銀行派人參加風險管理的資格認證考試，是不是也體現了銀行業風險自律意識的提高呢？
里奇：在美國從事某行業必須有自律協會，比如美國證券協會(NSD)就是一個自律組織。同時，也要遵守一定的規則。一個行業從事商業活動不一定要有政府的監管，但必須向政府報告其已經遵守了自律準則。
在行業內培養自律文化還是要靠行業內的努力才能夠實現。美國是從上世紀30年代經濟出現大蕭條后開始重視對自律文化的培養。現在有很多金融機構對具備CFA 、FIA資格的雇員做相應的職位安排，美國就是采取這樣一種形式來促使自律文化的培育的。
□本報記者 盧曉平
讓全球風險協會總裁里奇?安波斯特里克沒有想到的是，由全球風險協會（GARP）開辦的金融風險管理師(FRM)的注冊考試，參考人數，尤其是在中國的北京和上海，今年呈現了快速增長態勢。而今年又恰為中國金融業開放過渡期的最后一年。
報考“洋認證”人數的快速增長顯然是金融開放前金融業變化的一個縮影。作為這個“洋認證”走入中國的見證者，里奇?安波斯特里克先生日前接受了上海證券報的專訪。
培育風險管理文化“勝過”設立首席風險官
上海證券報：現在很多中資銀行在銀行的總部設立一個首席風險官，將原有的總分行的風險管理體系轉為總行對風險的管理，這樣就必然會引起銀行組織結構和原有利益的改變，您怎樣看待？
里奇：風險管理現在還不是一個獨立的專業。
在世界范圍內不同的銀行采取不同的方式來加強風險的管理，有一些銀行可能會設立一個首席風險官的職位，這是一個比較新的做法，如
摩根士丹利，就設立了首席風險官，同時首席風險官也作為公司執行委員會成員。但是，也有很多不錯的銀行比如西班牙桑坦德銀行，并沒有設立這樣的一個職位。西班牙桑坦德銀行的風險管理官員要比公司的執行委員低一個級別，主要是向CFO匯報工作。
不同銀行是不一樣的，有些設立首席風險官的銀行就是風險官直接向銀行的總裁或董事會匯報，而其他銀行也可能是采取向首席運營官或首席財務官報告，世界各地各種各樣的模式都是存在的。
因此，世界各大銀行仍然在尋找最佳的方式來化解風險，如果銀行在不同的地點都有業務，那么也不必要把風險管理都放到銀行總部，而更重要的是培育一種風險管理的文化。比如像中國農業銀行這樣大的規模的銀行，就無法把風險管理全部放到總行來做，而是應當在全行貫徹風險管理的意識，最重要的是應當從銀行的最高層向下推行這種理念，對風險的警覺應當是風險管理的首要問題。
中國的風險管理應有中國特色
上海證券報：現在很多專家認為要在中國按照新巴塞爾協議對銀行業實行監管是不現實的，您對這個問題有什么看法？
里奇：成功實施新巴塞爾協議的關鍵是擁有訓練有素的員工―――巴塞爾銀行監管委員會在《實施巴塞爾新協議的具體考慮》中這樣寫。
這個問題又回到了我們如何建立一個國際標準的問題。巴塞爾協議會有一個國際通用的共同的底線，在這個底線之上各個國家會有自己不同的要求。但各國間的不同應當是存在一定透明度的。我曾經在JP摩根做過期權交易，不同國家的破產法會有不同的要求，因此就應當考慮到這些不同來處理不同國家的抵押問題，避免客戶的賴賬。所以說并不是所有的人都應當去遵循新巴塞爾協議，但是我們應當去理解各國間的不同之處。
上海證券報：您認為對于風險管理，中國和國際上的差距在哪里？
里奇：由于結構的不同，很難說風險管理的差距有多大。比如三年前中國工商銀行還被不良資產困擾，三年后其IPO得到了廣泛的認可。如果它的風險管理不好，就很難被國外投資者看好。所以，風險管理在中國的銀行業也是在不斷的改善，對于其他銀行也是同樣的道理。
上海證券報：目前風險管理的一個困難在于中國是從計劃經濟轉型為市場經濟，因此，在風險管理上，有沒有其他國家相似的轉型經驗和教訓可以借鑒？
里奇：這個問題比較難回答。因為一個國家由計劃經濟向市場經濟轉型是一個艱難而漫長的過程，不可能一夜之間完成。希望更熟悉市場經濟的年輕一代，在這樣一個轉型過程中發揮更大的作用。
不存在最優監管模式
上海證券報：有報道稱中國正計劃在銀行、證券、保險三大監管機構之上再架構一個綜合監管機構，您怎樣看？有沒有最優的監管模式？
里奇：我個人認為，應該有這樣一個統一的監管機構。但是，即使是有統一的監管，下屬的監管部門在監管領域上仍然會存在沖突，讓監管者跟上市場的變化總是一個比較困難的問題，通常監管者總是在事發之后才進行監管。
這是一個高速發展和變化的市場，目前并沒有一個最優的監管模式。
上海證券報：您認為中國的風險監管應當注意哪些方面？
里奇：這個問題要看具體監管對象的不同。監管零售銀行，信用風險就是主要的監管方向；如果是監管批發銀行或者說公司銀行，那么市場風險就是主要監管對象。不管什么金融機構，都會有自己的風險存在。現在的趨勢就是信用風險和市場風險之間的界限在模糊。
上海證券報：去年在采訪您時，由于時間的全封閉和費用的高昂，尚不確定FRM國際認證資格考試在中國能有多大作為，而今年已獲得快速推進，您對此有什么感想？
里奇：今年全球共有8078人報名參加了FRM考試，其中北京考點報名人數為372人，上海考點報名人數260人，共632人，較之去年的 301人增加了一倍之多，增長速度非常之快。而在2002年，全球風險協會剛剛在北京和上海組織考試時，僅有16人報名。今年香港考點共有1188人報名參加了FRM考試。如果僅僅把內地和香港地區的人數相加，就已有1820人報名參試，即使不計算臺灣地區，中國也很明顯成為全球FRM考試最大的考點區。
目前中國銀行(3.63,0.00,0.00%)業對于風險管理理念認可度是非常高的。剛剛上市的中國工商銀行今年有超過100人報名參加FRM的國際認證資格考試。
金融風險管理師考試正在中國快速發展，表明中國金融業在全面對外開放之際正逐漸重視和加強金融風險管理，也表明中國銀行業的風險管理標準正在與國際接軌。
上海證券報：您認為越來越多的銀行派人參加風險管理的資格認證考試，是不是也體現了銀行業風險自律意識的提高呢？
里奇：在美國從事某行業必須有自律協會，比如美國證券協會(NSD)就是一個自律組織。同時，也要遵守一定的規則。一個行業從事商業活動不一定要有政府的監管，但必須向政府報告其已經遵守了自律準則。
在行業內培養自律文化還是要靠行業內的努力才能夠實現。美國是從上世紀30年代經濟出現大蕭條后開始重視對自律文化的培養。現在有很多金融機構對具備CFA 、FIA資格的雇員做相應的職位安排，美國就是采取這樣一種形式來促使自律文化的培育的。
□本報記者 盧曉平
讓全球風險協會總裁里奇?安波斯特里克沒有想到的是，由全球風險協會（GARP）開辦的金融風險管理師(FRM)的注冊考試，參考人數，尤其是在中國的北京和上海，今年呈現了快速增長態勢。而今年又恰為中國金融業開放過渡期的最后一年。
報考“洋認證”人數的快速增長顯然是金融開放前金融業變化的一個縮影。作為這個“洋認證”走入中國的見證者，里奇?安波斯特里克先生日前接受了上海證券報的專訪。
培育風險管理文化“勝過”設立首席風險官
上海證券報：現在很多中資銀行在銀行的總部設立一個首席風險官，將原有的總分行的風險管理體系轉為總行對風險的管理，這樣就必然會引起銀行組織結構和原有利益的改變，您怎樣看待？
里奇：風險管理現在還不是一個獨立的專業。
在世界范圍內不同的銀行采取不同的方式來加強風險的管理，有一些銀行可能會設立一個首席風險官的職位，這是一個比較新的做法，如
摩根士丹利，就設立了首席風險官，同時首席風險官也作為公司執行委員會成員。但是，也有很多不錯的銀行比如西班牙桑坦德銀行，并沒有設立這樣的一個職位。西班牙桑坦德銀行的風險管理官員要比公司的執行委員低一個級別，主要是向CFO匯報工作。
不同銀行是不一樣的，有些設立首席風險官的銀行就是風險官直接向銀行的總裁或董事會匯報，而其他銀行也可能是采取向首席運營官或首席財務官報告，世界各地各種各樣的模式都是存在的。
因此，世界各大銀行仍然在尋找最佳的方式來化解風險，如果銀行在不同的地點都有業務，那么也不必要把風險管理都放到銀行總部，而更重要的是培育一種風險管理的文化。比如像中國農業銀行這樣大的規模的銀行，就無法把風險管理全部放到總行來做，而是應當在全行貫徹風險管理的意識，最重要的是應當從銀行的最高層向下推行這種理念，對風險的警覺應當是風險管理的首要問題。
中國的風險管理應有中國特色
上海證券報：現在很多專家認為要在中國按照新巴塞爾協議對銀行業實行監管是不現實的，您對這個問題有什么看法？
里奇：成功實施新巴塞爾協議的關鍵是擁有訓練有素的員工―――巴塞爾銀行監管委員會在《實施巴塞爾新協議的具體考慮》中這樣寫。
這個問題又回到了我們如何建立一個國際標準的問題。巴塞爾協議會有一個國際通用的共同的底線，在這個底線之上各個國家會有自己不同的要求。但各國間的不同應當是存在一定透明度的。我曾經在JP摩根做過期權交易，不同國家的破產法會有不同的要求，因此就應當考慮到這些不同來處理不同國家的抵押問題，避免客戶的賴賬。所以說并不是所有的人都應當去遵循新巴塞爾協議，但是我們應當去理解各國間的不同之處。
上海證券報：您認為對于風險管理，中國和國際上的差距在哪里？
里奇：由于結構的不同，很難說風險管理的差距有多大。比如三年前中國工商銀行還被不良資產困擾，三年后其IPO得到了廣泛的認可。如果它的風險管理不好，就很難被國外投資者看好。所以，風險管理在中國的銀行業也是在不斷的改善，對于其他銀行也是同樣的道理。
上海證券報：目前風險管理的一個困難在于中國是從計劃經濟轉型為市場經濟，因此，在風險管理上，有沒有其他國家相似的轉型經驗和教訓可以借鑒？
里奇：這個問題比較難回答。因為一個國家由計劃經濟向市場經濟轉型是一個艱難而漫長的過程，不可能一夜之間完成。希望更熟悉市場經濟的年輕一代，在這樣一個轉型過程中發揮更大的作用。
不存在最優監管模式
上海證券報：有報道稱中國正計劃在銀行、證券、保險三大監管機構之上再架構一個綜合監管機構，您怎樣看？有沒有最優的監管模式？
里奇：我個人認為，應該有這樣一個統一的監管機構。但是，即使是有統一的監管，下屬的監管部門在監管領域上仍然會存在沖突，讓監管者跟上市場的變化總是一個比較困難的問題，通常監管者總是在事發之后才進行監管。
這是一個高速發展和變化的市場，目前并沒有一個最優的監管模式。
上海證券報：您認為中國的風險監管應當注意哪些方面？
里奇：這個問題要看具體監管對象的不同。監管零售銀行，信用風險就是主要的監管方向；如果是監管批發銀行或者說公司銀行，那么市場風險就是主要監管對象。不管什么金融機構，都會有自己的風險存在。現在的趨勢就是信用風險和市場風險之間的界限在模糊。
