[推薦]FRM考核大綱4-操作風(fēng)險(xiǎn)和綜合風(fēng)險(xiǎn)管理，以及法律風(fēng)險(xiǎn)與道德風(fēng)險(xiǎn)
發(fā)布時(shí)間：2010-01-19 共1頁
1. 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)的操作成本
(1) 描述技術(shù)創(chuàng)新的兩大風(fēng)險(xiǎn)
(2) 定義規(guī)模經(jīng)濟(jì)，并解釋其為何存在
(3) 描述并討論銀行業(yè)的平均成本曲線的形狀
(4) 解釋范圍經(jīng)濟(jì)
(5) 討論規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)是否足以解釋各個(gè)銀行的成本不同
(6) 解釋日間透支風(fēng)險(xiǎn)如何產(chǎn)生
2. VaR 方法在操作風(fēng)險(xiǎn)中的擴(kuò)展
(1) 比較度量操作風(fēng)險(xiǎn)的自上而下的方法和自下而上的方法
(2) 列出并描述用自上而下模型來度量操作風(fēng)險(xiǎn)的例子
(3) 列出并描述用自下而上模型來度量操作風(fēng)險(xiǎn)的例子
(4) 列出并描述企業(yè)可以用來對(duì)沖災(zāi)難性操作損失的方法
(5) 描述災(zāi)難期權(quán)和災(zāi)難債券的特征
(6) 討論操作風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的局限性
3. 案例研究
(1) 識(shí)別并討論導(dǎo)致Metallgesellschaft金融危機(jī)的因素
(2) 解釋成堆滾動(dòng)對(duì)沖（stack－and－roll）策略，并識(shí)別對(duì)于Metallgesellschaft采用這種策略是無效的
(3) 識(shí)別并討論導(dǎo)致Sumitomo巨大損失的因素，并描述本可以用來阻止這些損失的方法
(4) 識(shí)別并討論導(dǎo)致LTCM破產(chǎn)的因素
(5) 識(shí)別并討論導(dǎo)致Barings破產(chǎn)的因素
(6) 識(shí)別本可以阻止Barings破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理方法
4. A 回測(cè)檢驗(yàn)VAR的方法
(1) 描述回測(cè)檢驗(yàn)計(jì)算VaR的模型的目的
(2) 描述如何通過考查失敗率來檢驗(yàn)VaR模型
(3) 解釋Basel Rules所要求的回測(cè)檢驗(yàn)
(4) 解釋回測(cè)檢驗(yàn)如何檢驗(yàn)VaR模型，當(dāng)考慮到當(dāng)前的條件時(shí)
(5) 區(qū)別驗(yàn)證VaR模型的參數(shù)方法和非參數(shù)方法
4. B “風(fēng)險(xiǎn)管理指引和缺陷”
(1) 列出并描述改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)的三個(gè)文件
(2) 列出G－30建議的24個(gè)優(yōu)越的操作（best practices）中的五個(gè)
(3) 解釋英格蘭銀行關(guān)于巴林銀行的報(bào)告中所描述的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
(4) 列出并討論CRMPG關(guān)于LTCM的報(bào)告中的五個(gè)推薦
(5) 討論VaR的六個(gè)局限
(6) 解釋交易者在風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中博弈的風(fēng)險(xiǎn)
(7) 討論利用相同的風(fēng)險(xiǎn)管理模型組合優(yōu)化模型的風(fēng)險(xiǎn)
5. A “什么是操作風(fēng)險(xiǎn)”
(1) 定義Hoffman的五類操作風(fēng)險(xiǎn)
(2) 將活動(dòng)和事件劃分為Hoffman的五類操作風(fēng)中的一類
(3) 將活動(dòng)和事件劃分為Hoffman的四維商業(yè)過程風(fēng)險(xiǎn)中的一維
(4) 引述ITWGOR關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)和流淚操作風(fēng)險(xiǎn)損失的定義
(5) 引述Basel Committee關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的定義
5. B “風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估策略”
(1) 識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)管理的三個(gè)目標(biāo)
(2) 識(shí)別并描述風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的兩個(gè)緯度
(3) 描述自上而下和自下而上的定性的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，并列舉其分別的用途
(4) 討論LTCM的破產(chǎn)如何影響定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法有效性的辯論
(5) 解釋CSA
5. C 風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和記分卡：操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的基礎(chǔ)
(1) 討論風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的三個(gè)類別
(2) 定義并列舉內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、控制風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、成分風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和模型風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
(3) 識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的兩個(gè)重要的屬性
(4) 解釋對(duì)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)回測(cè)檢驗(yàn)的重要性
(5) 討論成功實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)系統(tǒng)的三個(gè)要求
5. D “操作風(fēng)險(xiǎn)分析和管理：Practical Bulding Blocks”
(1) 列出操作風(fēng)險(xiǎn)成本（COOR）的四個(gè)構(gòu)成部分
(2) 計(jì)算COOR
(3) 討論COOR作為操作風(fēng)險(xiǎn)度量方式的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)
(4) 描述并討論一下操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)：a. 財(cái)務(wù)報(bào)表模型；b. 損失情景模型；c. 趨勢(shì)分析；d. 期望損失模型；e. 損失分布和統(tǒng)計(jì)/精算模型；f. 風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和因子模型
(5) 描述風(fēng)險(xiǎn)映射方法的實(shí)施和使用
(6) 描述操作風(fēng)險(xiǎn)的Delta-EVT，Bayesian Belief Network，System Dynamics以及Neural Networks方法
5. E “經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)資本模型”
(1) 區(qū)別經(jīng)濟(jì)資本模型和監(jiān)管資本模型
(2) 識(shí)別來自經(jīng)濟(jì)資本和業(yè)績(jī)度量模型的操作風(fēng)險(xiǎn)管理的兩個(gè)益處
(3) 討論自下而上的資本分配方法和自上而下的資本分配方法的優(yōu)缺點(diǎn)
(4) 描述操作風(fēng)險(xiǎn)RAROC模型的基本構(gòu)成部分
(5) 討論操作風(fēng)險(xiǎn)RAROC的三個(gè)關(guān)鍵目標(biāo)
(6) 識(shí)別并討論記分卡資本分配模型的三個(gè)構(gòu)成要素
(7) 識(shí)別資本分配模型中的“零和博弈”如何沒有成功激勵(lì)管理者有效管理操作風(fēng)險(xiǎn)
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