2012年期貨從業資格考試期貨法律法規章節練習題17
發布時間：2012-05-18 共1頁
《期貨公司風險監管指標管理試行辦法》
一、單項選擇題
1．中國證監會及其派出機構可以根據審慎監管原則，結合期貨公司的風險狀況及風險管理能力( )。
A．提高其風險監管指標標準
B．不提高其風險監管指標標準
C．降低其風險監管指標標準
D．不可以降低其風險監管指標標準
正確答案:A
2．期貨公司持有的金融資產，按照( )和流動性情況采取不同比例進行風險調整，分類中同時符合兩個或者兩個以上標準的，應當采用最高的比例進行風險調整。
A．分類
B．賬齡
C．可回收性
D．流動資產
正確答案:A
3．期貨公司的流動資產與流動負債的比例不得低于( )。
A．30％
B．50％
C．100％
D．150％
正確答案:C
4．期貨公司計算凈資本時，可以將"期貨風險準備金"等有助于增強抗風險能力的負債項目( )。
A．忽略
B．加回
C．調整
D．扣除
正確答案:B
5．期貨公司風險監管指標符合規定標準的，中國證監會派出機構應當自驗收合格之日起( )個工作日內解除對期貨公司采取的有關措施。
A．1
B．3
C．5
D．7
正確答案:B
二、多項選擇題
6．期貨公司風險監管指標不包括( )。
A．流動資產
B．最低額度保證金
C．最低額度風險準備金
D．最低限額的結算準備金
正確答案:ABC
7．期貨公司應當持續符合( )風險監管指標標準？
A．凈資本不得低于人民幣1500萬元
B．凈資本不得低于客戶權益總額的7％
C．凈資本與凈資產的比例不得低于40％，
D．負債與凈資產的比例不得高于100％
正確答案:AC
8．中國證監會對期貨公司的風險監管指標設置預警標準有( )。
A．規定"不得低于"一定標準的風險監管指標，其預警標準是規定標準的80％
B．規定"不得低于"一定標準的風險監管指標，其預警標準是規定標準的120％
C．規定"不得高于"一定標準的風險監管指標，其預警標準是規定標準的80％
D．規定"不得高于"一定標準的風險監管指標，其預警標準是規定標準的120％
正確答案:BC
9．下列說法錯誤的有( )。
A．期貨公司逾期未改正或者經過整改風險監管指標仍不符合規定標準的，中國證監會及其派出機構可以依據《期貨交易管理條例》第五十九條采取監管措施
B．期貨公司逾期未改正或者經過整改風險監管指標仍不符合規定標準的，中國證監會及其派出機構可以依據《期貨交易所管理條例》第五十九條采取監管措施
C．期貨公司逾期未改正或者經過整改風險監管指標仍不符合規定標準的，中國證監會及其派出機構可以依據《期貨經紀公司管理條例》第五十九條采取監管措施
D．以上說法都是錯的
正確答案:BCD
10．風險監管報表不包括( )。
A．流動資產計算表
B．資產負債表
C．經營業務報表
D．凈資產計算表
正確答案:ABD
三、判斷是非題
11．期貨公司應當指定專人負責風險監管報表的編制和報送工作。( )
A．對
B．錯
正確答案:A
12．期貨公司應當每半年向公司全體董事提交書面報告，說明凈資本等各項風險監管指標的具體情況，該書面報告應當經期貨公司全體董事簽字確認。( )
A．對
B．錯
正確答案:B
13．期貨公司持有的金融資產，按照分類和流動性情況采取不同比例進行風險調整，分類中同時符合兩個或者兩個以上標準的，應當采用最低的比例進行風險調整。( )
A．對
B．錯
正確答案:B
14．期貨公司應當符合負債與凈資產的比例不得高于100％。( )
A．對
B．錯
正確答案:B
15．期貨公司向股東或者其關聯企業借入的具有次級債務性質的長期借款，可以在計算凈資本時將所借入的長期借款按照中國證監會規定的比例計入凈資本。( )
A．對
B．錯
正確答案:A
四、綜合題
16．某期貨公司將要申請金融期貨全面結算會員資格，其負債為3億元，凈資產達到1.8億元，凈資本達到8000萬元，所代理客戶的客戶總權益達到6億元，其所代理的四家非結算會員客戶總權益達到9億元，權益流動資產與流動負債的比例達到85％。請問，該期貨公司哪些方面不符合規定？( )
A．《期貨公司風險監管指標管理試行辦法》第十八條規定，期貨公司凈資本與凈資產的比例不得低于50％。該期貨公司的凈資本與凈資產的比例達到了44.4％（8000萬元／1.8億元＝44.4％），不符合規定
B．《期貨公司風險監管指標管理試行辦法》第十八條規定，期貨公司負債與凈資產的比例不得高于150％。該期貨公司負債與凈資產的比例達到了167％（3億元／1.8億元＝167％），因此不符合該規定
C．《期貨公司風險監管指標管理試行辦法》第二十一條規定，從事全面結算業務的期貨公司，凈資本不得低于客戶權益總額與其代理結算的非結算會員權益或者非結算會員客戶權益之和的6％。該期貨公司凈資本為8000萬元，其客戶權益總額與其所代理的非結算會員客戶權益總額的總和不能僅為13.3億元（8000萬元／6％＝13.3億元），而該期貨公司及其所代理的非結算會員客戶權益總額達到了15億元，超過了標準，因此不符合該條規定
D．《期貨公司風險監管指標管理試行辦法》第十八條規定，期貨公司流動資產與流動負債的比例不得低于100％。該期貨公司流動資產與流動負債的比例僅有85％，因此不符合該條規定
正確答案:BCD
17．某期貨公司將要申請金融期貨交易結算會員資格，其在全國各地有12家營業部，凈資本達到3000萬元，所代理客戶的客戶總權益達到6億元，流動資產與流動負債的比例達到85％。請問，該期貨公司哪些方面不符合規定？( )
A．《期貨公司風險監管指標管理試行辦法》第二十條規定，從事交易結算業務的期貨公司，凈資本不得低于人民幣4500萬元。該期貨公司凈資本僅有3000萬元，不符合該條規定
B．《期貨公司風險監管指標管理試行辦法》第十八條規定，期貨公司凈資本不得低于客戶權益總額的6％。該期貨公司客戶總權益達到6個億，因此，其凈資本至少需要3600萬元，但該期貨公司凈資本僅有3000萬元，因此不符合該條規定
C．《期貨公司風險監管指標管理試行辦法》第十八條規定，期貨公司凈資本按營業部數量平均折算額（凈資本／營業部家數）不得低于人民幣300萬元。該期貨公司凈資本有3000萬元，營業部有12家，凈資本按營業部數量平均折算額低于人民幣300萬元，因此不符合該條規定
D．《期貨公司風險監管指標管理試行辦法》第十八條規定，期貨公司流動資產與流動負債的比例不得低于100％。該期貨公司流動資產與流動負債的比例儀有85％，因此不符合該條規定
正確答案:ABCD
