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一、判斷是非題 

1．蝶式跨期套利的原理是：套利者認(rèn)為中間交割月份的期貨合約價(jià)格與兩旁交割月份合約價(jià)格之間的相關(guān)關(guān)系將會(huì)出現(xiàn)差異。(   ) 

A．對

B．錯(cuò) 

 

 

 

正確答案:A 

 

2．在正向市場中進(jìn)行熊市套利，相當(dāng)于是買進(jìn)套利。(   ) 

A．對

B．錯(cuò) 

 

 

 

正確答案:A 

 

3．跨期套利是圍繞不同期貨合約不同交割月份的價(jià)差而展開的。(   ) 

A．對

B．錯(cuò) 

 

 

 

正確答案:B 

 

4．不進(jìn)行實(shí)物交割的期貨交易就不是套期保值交易。(   ) 

A．對

B．錯(cuò) 

 

 

 

正確答案:B 

 

5．只要是投機(jī)交易就能減緩價(jià)格的波動(dòng)。(   ) 

A．對

B．錯(cuò) 

 

 

 

正確答案:B