2007年《風險管理科目考試大綱》
發布時間：2011-10-22 共1頁
1.商業銀行風險管理基礎
1.1 風險與風險管理
1.1.1風險與收益
1.1.2風險管理與商業銀行經營
1.1.3商業銀行風險管理的發展
1.2 商業銀行風險的主要類別
1.2.1信用風險
1.2.2市場風險
1.2.3操作風險
1.2.4流動性風險
1.2.5國家風險
1.2.6聲譽風險
1.2.7法律風險
1.2.8戰略風險
1.3 商業銀行風險管理的主要策略
1.3.1風險分散
1.3.2風險對沖
1.3.3風險轉移
1.3.4風險規避
1.3.5風險補償
1.4 商業銀行風險與資本
1.4.1資本的概念和作用
1.4.2監管資本與資本充足率要求
1.4.3經濟資本及其應用
1.5 風險管理常用的概率統計知識
1.5.1基本概念
概率
隨機事件
隨機變量
離散型隨機變量的概率分布
連續型隨機變量的概率分布
隨機變量的期望值和方差
1.5.2常用統計分布
均勻分布
二項分布
正態分布
1.6 風險管理的數理基礎
1.6.1收益的的計量
絕對收益
百分比收益率
對數收益率
1.6.2風險的量化原理
預期收益率和方差計算
風險分散原理
風險分散的數理邏輯
1.6.3風險敏感性分析的泰勒展式
變化率和導數
泰勒展式的近似程度
2. 商業銀行風險管理基本架構
2.1 商業銀行風險管理環境
2.1.1商業銀行公司治理
2.1.2商業銀行內部控制
2.1.3商業銀行風險文化
2.1.4商業銀行管理戰略
2.2 商業銀行風險管理組織
2.2.1董事會及其專門委員會
2.2.2監事會
2.2.3高級管理層
2.2.4風險管理部門
2.2.5其他風險控制部門
2.3 商業銀行風險管理流程
2.3.1風險識別
2.3.2風險計量
2.3.3風險監測
2.3.4風險控制
2.4 商業銀行風險管理信息系統
2.4.1數據收集
2.4.2數據處理
2.4.3信息傳遞
2.4.4信息系統安全管理
3. 信用風險管理
3.1 信用風險識別
3.1.1 單一法人客戶風險識別
3.1.2 集團法人客戶風險識別
3.1.3個人客戶風險識別
3.1.4 組合風險識別
3.2 信用風險度量
3.2.1客戶信用評級
客戶評級的基本概念
評級模型的分類
法人客戶評級模型
個人客戶評級模型
3.2.2債項評級
債項評級的基本概念
債項評級的方法
貸款分類與債項評級
3.2.3組合信用風險度量
違約相關性及其度量
組合信用風險模型
組合損失的壓力測試
3.2.4國家風險主權評級
3.2.5新資本協議下的信用風險量化
3.3 信用風險監測與報告
3.3.1風險監測對象
3.3.2風險監測主要指標
3.3.3風險預警
3.3.4風險報告
3.4 信用風險控制
3.4.1限額管理
單一客戶限額管理
集團客戶限額管理
組合限額管理
3.4.2信貸審批
貸款定價
貸款發放
3.4.3貸后管理
貸款轉讓
貸款重組
3.4.4經濟資本配置
3.4.5資產證券化與信用衍生產品
資產證券化
信用衍生產品
4. 市場風險管理
4.1 市場風險識別
4.1.1市場風險特征與分類
利率風險
匯率風險
股票價格風險
商品價格風險
4.1.2主要交易產品風險特征
即期
遠期
期貨
互換
期權
4.1.3資產分類
交易賬戶和銀行賬戶
資產分類的監管標準與會計標準
我國商業銀行資產分類現狀
4.2 市場風險計量
4.2.1基本概念
名義價值、市場價值、公允價值、市值重估
敞口
久期
收益率曲線
投資組合
4.2.2市場風險計量方法
缺口分析
久期分析
外匯敞口分析
風險價值（VaR）方法
敏感性分析
情景分析
壓力測試
事后檢驗
4.3 市場風險監測與控制
4.3.1市場風險管理的組織框架
4.3.2市場風險監測
市場風險報告內容和種類
市場風險報告路徑和頻度
4.3.3市場風險控制
限額管理
市場風險對沖
4.4 經濟資本配置
4.4.1經濟資本的計算和配置方法
4.4.2 經風險調整的收益率和股東價值增加
5.操作風險管理
5.1 操作風險識別
5.1.1人員因素
內部欺詐
失職違規
知識/技能匱乏
核心雇員流失
違反用工法
5.1.2內部流程
財務/會計錯誤
文件/合同缺陷
產品設計缺陷
錯誤監控/報告
結算/支付錯誤
交易/定價錯誤
5.1.3系統缺陷
數據/信息質量
違反系統安全規定
系統設計/開發的戰略風險
系統穩定性、兼容性、適宜性
5.1.4外部事件
外部欺詐/盜竊
洗錢
政治風險
監管規定
業務外包
自然災害
恐怖威脅
5.2 操作風險計量與資本配置
5.2.1基本指標法
5.2.2標準法
5.2.3高級計量法
5.3 操作風險評估與控制
5.3.1風險評估與控制環境
公司治理
內部控制
合規文化
信息系統
5.3.2風險評估要素、原則和方法
評估要素
評估原則
評估方法
5.3.3主要業務風險控制
柜臺業務
法人信貸業務
個人信貸業務
資金業務
代理業務
5.3.4風險轉嫁
保險
業務外包
5.4 操作風險監測與報告
5.4.1風險監測
風險誘因/環節
關鍵風險指標
因果分析模型
5.4.2風險報告程序
崗位設置及職責
報告路徑
5.4.3風險報告內容
風險狀況
重大損失事件
成因與對策
操作風險資本水平
6.流動性風險管理
6.1 流動性風險識別
6.1.1資產負債期限結構
6.1.2幣種結構
6.1.3分布結構
6.2 流動性風險評估
6.2.1流動性比率/指標
6.2.2缺口分析
6.2.3現金流分析
6.2.4久期分析
6.3 流動性風險監測與控制
6.3.1流動性風險預警
6.3.2壓力測試
6.3.3情景分析
6.3.4流動性風險管理方法
7.聲譽風險和戰略風險管理
7.1 聲譽風險管理
7.1.1聲譽風險管理的內容及作用
7.1.2聲譽風險管理的基本做法
7.1.3聲譽危機管理規劃
7.2 戰略風險管理
7.2.1戰略風險管理的作用
7.2.2戰略風險管理的基本做法
8.銀行監管與市場約束
8.1 銀行監管
8.1.1銀行監管的內容
銀行監管的目標和原則
銀行風險監管指標體系
風險監管的內容和要素
8.1.2銀行監管方法
資本監管
市場準入
風險評級
監督檢查
8.1.3銀行監管規則
銀行監管法規體系
有效銀行監管的原則
8.2 市場約束
8.2.1信息披露與市場約束
市場機制及各參與方的作用
信息披露要求
8.2.2外部審計
外部審計的作用
外部審計與信息披露的關系
外部審計的基本要求
外部審計與監督檢查的關系
1.1 風險與風險管理
1.1.1風險與收益
1.1.2風險管理與商業銀行經營
1.1.3商業銀行風險管理的發展
1.2 商業銀行風險的主要類別
1.2.1信用風險
1.2.2市場風險
1.2.3操作風險
1.2.4流動性風險
1.2.5國家風險
1.2.6聲譽風險
1.2.7法律風險
1.2.8戰略風險
1.3 商業銀行風險管理的主要策略
1.3.1風險分散
1.3.2風險對沖
1.3.3風險轉移
1.3.4風險規避
1.3.5風險補償
1.4 商業銀行風險與資本
1.4.1資本的概念和作用
1.4.2監管資本與資本充足率要求
1.4.3經濟資本及其應用
1.5 風險管理常用的概率統計知識
1.5.1基本概念
概率
隨機事件
隨機變量
離散型隨機變量的概率分布
連續型隨機變量的概率分布
隨機變量的期望值和方差
1.5.2常用統計分布
均勻分布
二項分布
正態分布
1.6 風險管理的數理基礎
1.6.1收益的的計量
絕對收益
百分比收益率
對數收益率
1.6.2風險的量化原理
預期收益率和方差計算
風險分散原理
風險分散的數理邏輯
1.6.3風險敏感性分析的泰勒展式
變化率和導數
泰勒展式的近似程度
2. 商業銀行風險管理基本架構
2.1 商業銀行風險管理環境
2.1.1商業銀行公司治理
2.1.2商業銀行內部控制
2.1.3商業銀行風險文化
2.1.4商業銀行管理戰略
2.2 商業銀行風險管理組織
2.2.1董事會及其專門委員會
2.2.2監事會
2.2.3高級管理層
2.2.4風險管理部門
2.2.5其他風險控制部門
2.3 商業銀行風險管理流程
2.3.1風險識別
2.3.2風險計量
2.3.3風險監測
2.3.4風險控制
2.4 商業銀行風險管理信息系統
2.4.1數據收集
2.4.2數據處理
2.4.3信息傳遞
2.4.4信息系統安全管理
3. 信用風險管理
3.1 信用風險識別
3.1.1 單一法人客戶風險識別
3.1.2 集團法人客戶風險識別
3.1.3個人客戶風險識別
3.1.4 組合風險識別
3.2 信用風險度量
3.2.1客戶信用評級
客戶評級的基本概念
評級模型的分類
法人客戶評級模型
個人客戶評級模型
3.2.2債項評級
債項評級的基本概念
債項評級的方法
貸款分類與債項評級
3.2.3組合信用風險度量
違約相關性及其度量
組合信用風險模型
組合損失的壓力測試
3.2.4國家風險主權評級
3.2.5新資本協議下的信用風險量化
3.3 信用風險監測與報告
3.3.1風險監測對象
3.3.2風險監測主要指標
3.3.3風險預警
3.3.4風險報告
3.4 信用風險控制
3.4.1限額管理
單一客戶限額管理
集團客戶限額管理
組合限額管理
3.4.2信貸審批
貸款定價
貸款發放
3.4.3貸后管理
貸款轉讓
貸款重組
3.4.4經濟資本配置
3.4.5資產證券化與信用衍生產品
資產證券化
信用衍生產品
4. 市場風險管理
4.1 市場風險識別
4.1.1市場風險特征與分類
利率風險
匯率風險
股票價格風險
商品價格風險
4.1.2主要交易產品風險特征
即期
遠期
期貨
互換
期權
4.1.3資產分類
交易賬戶和銀行賬戶
資產分類的監管標準與會計標準
我國商業銀行資產分類現狀
4.2 市場風險計量
4.2.1基本概念
名義價值、市場價值、公允價值、市值重估
敞口
久期
收益率曲線
投資組合
4.2.2市場風險計量方法
缺口分析
久期分析
外匯敞口分析
風險價值（VaR）方法
敏感性分析
情景分析
壓力測試
事后檢驗
4.3 市場風險監測與控制
4.3.1市場風險管理的組織框架
4.3.2市場風險監測
市場風險報告內容和種類
市場風險報告路徑和頻度
4.3.3市場風險控制
限額管理
市場風險對沖
4.4 經濟資本配置
4.4.1經濟資本的計算和配置方法
4.4.2 經風險調整的收益率和股東價值增加
5.操作風險管理
5.1 操作風險識別
5.1.1人員因素
內部欺詐
失職違規
知識/技能匱乏
核心雇員流失
違反用工法
5.1.2內部流程
財務/會計錯誤
文件/合同缺陷
產品設計缺陷
錯誤監控/報告
結算/支付錯誤
交易/定價錯誤
5.1.3系統缺陷
數據/信息質量
違反系統安全規定
系統設計/開發的戰略風險
系統穩定性、兼容性、適宜性
5.1.4外部事件
外部欺詐/盜竊
洗錢
政治風險
監管規定
業務外包
自然災害
恐怖威脅
5.2 操作風險計量與資本配置
5.2.1基本指標法
5.2.2標準法
5.2.3高級計量法
5.3 操作風險評估與控制
5.3.1風險評估與控制環境
公司治理
內部控制
合規文化
信息系統
5.3.2風險評估要素、原則和方法
評估要素
評估原則
評估方法
5.3.3主要業務風險控制
柜臺業務
法人信貸業務
個人信貸業務
資金業務
代理業務
5.3.4風險轉嫁
保險
業務外包
5.4 操作風險監測與報告
5.4.1風險監測
風險誘因/環節
關鍵風險指標
因果分析模型
5.4.2風險報告程序
崗位設置及職責
報告路徑
5.4.3風險報告內容
風險狀況
重大損失事件
成因與對策
操作風險資本水平
6.流動性風險管理
6.1 流動性風險識別
6.1.1資產負債期限結構
6.1.2幣種結構
6.1.3分布結構
6.2 流動性風險評估
6.2.1流動性比率/指標
6.2.2缺口分析
6.2.3現金流分析
6.2.4久期分析
6.3 流動性風險監測與控制
6.3.1流動性風險預警
6.3.2壓力測試
6.3.3情景分析
6.3.4流動性風險管理方法
7.聲譽風險和戰略風險管理
7.1 聲譽風險管理
7.1.1聲譽風險管理的內容及作用
7.1.2聲譽風險管理的基本做法
7.1.3聲譽危機管理規劃
7.2 戰略風險管理
7.2.1戰略風險管理的作用
7.2.2戰略風險管理的基本做法
8.銀行監管與市場約束
8.1 銀行監管
8.1.1銀行監管的內容
銀行監管的目標和原則
銀行風險監管指標體系
風險監管的內容和要素
8.1.2銀行監管方法
資本監管
市場準入
風險評級
監督檢查
8.1.3銀行監管規則
銀行監管法規體系
有效銀行監管的原則
8.2 市場約束
8.2.1信息披露與市場約束
市場機制及各參與方的作用
信息披露要求
8.2.2外部審計
外部審計的作用
外部審計與信息披露的關系
外部審計的基本要求
外部審計與監督檢查的關系
