現代流動性風險管理方法
發布時間：2011-10-22 共1頁
1．計量和管理流動性缺口
分為三種情況，來看在有關情況下，選定到期日上資金凈余缺的累積量
（1）正常狀況，避免在任何一天面臨過高的資金需求，也就避免了因市場沖擊或對經營狀況的疑慮等臨時性問題對其負債規模和期限的影響
（2）銀行本身的危機，假設銀行許多負債無法展期或代替，使得銀行不得不相應減少資產，這種時候，銀行的信用可以為銀行爭取到解決問題的時間
（3）某種形式的市場危機，相對而言，大銀行受到的沖擊較小
（4）根據上述三種情況下的分析結果，計量選定時間流動性
2．融資渠道管理——與負債持有人和資產出售市場保持良好的關系很重要
3．應急計劃
（1）銀行管理層是否有處理危機的方案
管理部門間的協調
對資產負債的處置措施，要犧牲部分利益
與媒體的公關 備用流動性，在緊急狀態下彌補現金流量不足的工作程序
（2）銀行管理層是否設立了測算危機狀態下現金量的程序
4．溝通和報告機制
5．對外幣的處理
多幣種的資產與負債處理方式增加了流動性管理的復雜性，原因如下
（1）外幣市場上的債權人，對銀行不太了解，無法及時有效辨別消息的真偽
（2）當出現波動時，銀行很難采用國內渠道來滿總外匯融資要求
（3）解決辦法，基本上是上收權限到總部
6．資金來源的集中管理
7．資產證券化
8．其他的業務活動
分為三種情況，來看在有關情況下，選定到期日上資金凈余缺的累積量
（1）正常狀況，避免在任何一天面臨過高的資金需求，也就避免了因市場沖擊或對經營狀況的疑慮等臨時性問題對其負債規模和期限的影響
（2）銀行本身的危機，假設銀行許多負債無法展期或代替，使得銀行不得不相應減少資產，這種時候，銀行的信用可以為銀行爭取到解決問題的時間
（3）某種形式的市場危機，相對而言，大銀行受到的沖擊較小
（4）根據上述三種情況下的分析結果，計量選定時間流動性
2．融資渠道管理——與負債持有人和資產出售市場保持良好的關系很重要
3．應急計劃
（1）銀行管理層是否有處理危機的方案
管理部門間的協調
對資產負債的處置措施，要犧牲部分利益
與媒體的公關 備用流動性，在緊急狀態下彌補現金流量不足的工作程序
（2）銀行管理層是否設立了測算危機狀態下現金量的程序
4．溝通和報告機制
5．對外幣的處理
多幣種的資產與負債處理方式增加了流動性管理的復雜性，原因如下
（1）外幣市場上的債權人，對銀行不太了解，無法及時有效辨別消息的真偽
（2）當出現波動時，銀行很難采用國內渠道來滿總外匯融資要求
（3）解決辦法，基本上是上收權限到總部
6．資金來源的集中管理
7．資產證券化
8．其他的業務活動
