風險管理考試輔導：國家風險評估
發布時間：2011-10-22 共1頁
1．國家風險的定性分析方法
（1）完全定性分析，指一種非固定格式的國家風險分析報告，分析內容隨國家而變化
（2）結構定性分析，指依據包括定義范圍和一些統計分析而寫出的標準格式的國家報告
（3）清單分析，清單分析為一張需要回答待評估國家風險的統計或問題表
2．國家風險定量分析
把估計一個國家履行債務、清償的能力的概率作為一套獨立變量或解釋變量的函數
（1）判別分析法——將給定的客體歸在幾個可選的總體中的一個
（2）LOGIT分析法——適用于國家的LOGIT方法是指是否對國家債務進行重新安排這一二元事件，重新安排國家債務的概率與幾個經濟變量有關
（3）因變量和顯著性解釋變量的選擇
三個主要的因果關系變量，標示債務負擔和外債狀況的變量組，標示流動性狀況的對外貿易變量組，國內經濟變量或指標組
（1）完全定性分析，指一種非固定格式的國家風險分析報告，分析內容隨國家而變化
（2）結構定性分析，指依據包括定義范圍和一些統計分析而寫出的標準格式的國家報告
（3）清單分析，清單分析為一張需要回答待評估國家風險的統計或問題表
2．國家風險定量分析
把估計一個國家履行債務、清償的能力的概率作為一套獨立變量或解釋變量的函數
（1）判別分析法——將給定的客體歸在幾個可選的總體中的一個
（2）LOGIT分析法——適用于國家的LOGIT方法是指是否對國家債務進行重新安排這一二元事件，重新安排國家債務的概率與幾個經濟變量有關
（3）因變量和顯著性解釋變量的選擇
三個主要的因果關系變量，標示債務負擔和外債狀況的變量組，標示流動性狀況的對外貿易變量組，國內經濟變量或指標組
