風險管理復習資料: 風險評估要素
發布時間：2011-10-22 共1頁
一是內部操作風險損失事件數據。內部操作風險損失數據收集是商業銀行對內部操作風險損失事件形成的損失信息記錄、匯總、分析的過程。操作風險損失數據的收集要遵循客觀性、全面性、動態性、標準化的原則。
客觀性
全面性
動態性
標準化
（1）損失數據收集的內容
①總損失數額信息；
②損失事件發生的時間、發生的單位信息；
③總損失中收回部分信息；
④損失事件發生的主要原因的描述信息（描述信息的詳細程度應與總損失規模相稱）。
（2）損失數據收集的流程
（3）損失數據收集的步驟
二是外部數據。由于那些可能危及商業銀行安全的低頻率、高損失事件是很稀少的，所以，必須利用相關的外部數據（無論是公開數據還是行業整合數據）來解決多數商業銀行評估操作風險時因內部損失數據有限、樣本數過少而導致統計結果失真的問題。
使用外部數據必須配合采用專家的情景分析，求出嚴重風險事件下的風險暴露。
三是業務環境和內部控制因素。
為了滿足監管資本的要求，商業銀行在風險計量框架中使用這些因素時，須符合以下標準；
①要將每一個因素調整為有意義的風險要素，應基于實際經驗，并征求專家對相關業務領域的意見。
②在風險評估中，商業銀行對這些因素變動的敏感度和不同因素相對權重的設定必須合理。
③該框架及各種實施情況，包括針對實際評估作出調整的理由，都應當有文件支持，并接受商業銀行內部和監管當局的獨立審查。
