風險管理復習資料: 市場風險報告的內容和種類
發布時間：2011-10-22 共1頁
市場風險報告應當包括如下全部或部分內容：
① 按業務、部門、地區和風險類別分別統計的市場風險頭寸；
② 按業務、部門、地區和風險類別分別計量的市場風險水平；
③ 對市場風險頭寸和市場風險水平的結構分析；
④ 盈虧情況；
⑤ 市場風險識別、計量、監測和控制方法及程序的變更情況；
⑥ 市場風險管理政策和程序的遵守情況；
⑦ 市場風險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理；
⑧ 事后檢驗和壓力測試情況；
⑨ 內部和外部審計情況
⑩ 市場風險經濟資本分配情況
⑪ 對改進市場風險管理政策、程序以及市場風險應急方案的建議；
⑫ 市場風險管理的其他情況。
從國外的市場風險管理實踐看，市場風險報告具有多種形式和作用。
① 投資組合報告
② 風險分解“熱點”報告
③ 最佳投資組合組織報告
④ 最佳風險規避策略報告
