2009年銀行從業(yè)風(fēng)險管理課堂筆記第二章(4)
發(fā)布時間：2011-10-07 共1頁
2.4 商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)
風(fēng)險信息在各業(yè)務(wù)單元的流動不完全是單向循環(huán)，其過程具有多向交互式、智能化的特點。有效的風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)能夠及時整合各種風(fēng)險類別的信息和數(shù)據(jù)，提供卓越的風(fēng)險分析功能，具有很強的備份和恢復(fù)能力。
2.4.1 數(shù)據(jù)收集
(1)風(fēng)險信息/數(shù)據(jù)的種類
①內(nèi)部數(shù)據(jù)：一般通過商業(yè)銀行內(nèi)部的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)倉庫獲得。
②外部數(shù)據(jù)：通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)
l 國內(nèi)市場行情和信息數(shù)據(jù)
l 外部評級數(shù)據(jù)
l 行業(yè)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)
l 外部損失數(shù)據(jù)
(2)風(fēng)險信息的特征及系統(tǒng)結(jié)構(gòu)方面的問題
①精確性
②及時性
③系統(tǒng)結(jié)構(gòu)方面的問題。
交易系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息可能沒有記錄系統(tǒng)那樣精確，需要特別留意。區(qū)分系統(tǒng)“真實的”和交易人員“假設(shè)的”分析操作。信息系統(tǒng)需要設(shè)計遠程數(shù)據(jù)的傳輸和儲存結(jié)構(gòu)。
2.4.2 數(shù)據(jù)處理
(1)處理輸入數(shù)據(jù)/信息
①中間計量數(shù)據(jù)。中間計量數(shù)據(jù)應(yīng)該存儲到數(shù)據(jù)倉庫中，一般采用三維存儲方式，例如時間、情景、金融工具。
②組合結(jié)果數(shù)據(jù)。組合結(jié)果數(shù)據(jù)根據(jù)不同的風(fēng)險管理目標(biāo)存儲到風(fēng)險數(shù)據(jù)倉庫中，以便業(yè)務(wù)人員和風(fēng)險管理人員通過信息終端獲取。
(2)信息儲存操作
信息儲存系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)結(jié)合以下能力：
①增添最初沒有預(yù)計到的產(chǎn)品特性(新產(chǎn)品風(fēng)險技術(shù)改進);
②以特定的投資組合方式集中并計量風(fēng)險;
③重新定義投資組合，以及如何將不同的產(chǎn)品組合在一起。
2.4.3 信息傳遞
有效的風(fēng)險管理是指在正確的時間將正確的信息傳遞給正確的人。先進的企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構(gòu)，操作人員通過IE方式實現(xiàn)遠程登錄，就可以在最短的時間內(nèi)獲得所有相關(guān)的風(fēng)險信息。
發(fā)布風(fēng)險分析信息/報告分為兩個步驟：
①預(yù)覽
②發(fā)布
2.4.4 信息系統(tǒng)安全管理
①針對風(fēng)險管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的進入級別;
②為每個系統(tǒng)用戶設(shè)置獨特的識別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁卡;
③對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)筆記，以便為意外事件提供證據(jù);
④設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵;
⑤隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄;
⑥設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序;
⑦建立錯誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時，仍然可以在一定時間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性。
