2009年銀行行業風險管理課堂筆記第八章(3)
發布時間：2011-10-07 共1頁
2.市場準入
(1)市場準入概述
銀行機構的市場準入包括三個方面：機構準入、業務準入和高級管理人員準入。
(2)市場準入監管的必要性
①銀行是一種含有復雜風險體系的行業。
②銀行具有特殊的資產結構。
③銀行具有很強的公眾性。
④存款人擠提存款是對銀行穩定的最的威脅。
⑤銀行對社會經濟發展和資源再分配有著重要的影響。
⑥銀行業也具有很強的競爭性。
(3)市場準入監管目標
①保證注冊銀行具有良好的品質，預防不穩定機構進入銀行體系。
②維護銀行市場秩序。
③保護存款者的利益。
(4)市場準入的范圍和標準
①中資商業銀行行政許可。
②合作金融機構行政許可。
③外資金融機構行政許可。
3.風險評級
(1)風險評級概述
(2)風險評級的作用
(3)風險評級的原則和程序
①風險評級的原則。
全面性原則
系統性原則
持續性原則
審慎性原則
②風險評級的程序
(4)風險評級的主要方法
①CAMELs評級
評級內容和標準：
資本充足性
資產質量
管理
盈利性
流動性
市場風險敏感度
②其他風險評級方法
ROCA評級法。
SOSA評級方法(母行支持度評估)。
(5)監督檢查
①非現場監管
非現場監管工作的程序。完成的非現場監管程序包括制定監管計劃、監管信息收集、日常監管分析、風險評估、現場檢查立項、監管評級和后續監管七個階段。
非現場監管應當注意的問題。
一是會計準則。
二是監管信息報告的范圍和頻率。
三是監管信息渠道和準確性。
四是監管信息的保密。
五是信息披露。
②現場檢查。
現場檢查對銀行風險管理的重要作用體現在四個方面：一是發現和識別風險;二是保護和促進作用;三是反饋和建議作用;四是評價和指導作用。
現場檢查工作的程序。
現場檢查的重點內容。
③風險處置糾正
糾正
救助
市場退出
8.1.3 銀行監管規則
1.銀行監管法規體系
(1)銀行監管法規概述
銀行監管法律框架由法律、行政法規和規章三個層級的法律規范構成。
(2)銀行監管主要法律法規簡介
①法律。
《銀行業監督管理法》
《中國人民銀行法》
《商業銀行法》
《行政許可法》
②行政法規
③金融規章制度和商業銀行風險監管相關指引
信用風險管理領域
市場分險管理領域
操作風險管理領域
其他分險管理相關制度指引
2.銀行監管的原則和要求
