銀行從業考試輔導：風險管理部分考點
發布時間：2011-10-07 共1頁
1．p2，風險概念的理解，風險與損失；
2．p3，風險管理對商業銀行經營的作用和意義：“風險管理水平直接體現商業銀行核心競爭力、決定商業銀行奉獻承擔能力的兩個因素-資本金規模和風險管理水平”；
3．p11-14，信用風險和市場風險、操作風險的辨析：“信用風險具有明顯的風系統風險特征”、“市場風險具有數據有數和易于計量的特點，具有明顯的系統風險特征，難以通過分散化投資完全消除”、“操作風險具有豐營利性，容易引發市場風險和信用風險”
4．p14，流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風險
5．p19,風險補償的舉例；
6．p20,資本的5方面作用；
7．p22，資本充足率反向計算：已知信用風險監管資本和已達最低資本充足率線，計算市場風險監管資本不應突破的最高額；
8．p29，運用正態分布下標準差與觀測值的概率范圍關系，計算某投資品收益分布區間；
9．p37，關于泰勒展開式的理解，利率幅波動泰勒展開式是否還能很好描述；
10．p42-43，商業銀行治理原則和做法，什么是我國獨有和特色的作法；
11．p45，關于風險文化理解，“一般有風險管理理念、知識和制度三個層次組成，其中風險管理理念是風險文化的精神核心，也是風險文化中最重要和最高層次的因素”
12．p47，商業銀行管理戰略，具體舉例如何實施（排序）；
13．p49，風險管理最高層次機構-董事會；
14．p52,風險管理部主要職責，主要區別有無權參與具體業務部門或金融產品的風險規避；
15．p53，風險管理所需的5專業技能；
16．p58，關于風險計量模型理解，是否越復雜越精確；
17．p73，針對不同類型貸款和處于不同階段客戶，現金流狀況的區別；
18．p73，單一客戶的非財務因素分析主要內容；
19．p75-78,單一客戶的擔保分析，考了連帶責任與一般保證，留置；
20．p81,縱向一體化和橫向一體化關聯交易的集中體現；
21．p83，集團法人客戶的5信用風險特征；
22．p84，個人信用風險主要表現“作為債務人在信貸業務中的違約，。。。”
23．p87，“假按揭”的表現
24．p88-90，貸款組合信用風險識別，給出一系列組合和情形，判斷組合風險最小的一組；
25．p90，區域風險預警表現
26．p93，違約概率、違約率和不良率的辨析，考后兩者；
27．p98,信用評級和評分數據要求與傳統專家判斷數據要求的辨析；
28．p100，企業向銀行貸款與買入或賣出看漲、看跌期權之間的類比關系；
29．p109,違約分線暴露表外轉換計算；
30．p111，違約損失率的現金流計算方法，簡單計算題；
31．p120-121，壓力測試的理解與辨析，壓力測試是否就意味高水平的風險管理？
32．p130-132，風險監測主要指標：經營績效類指標；資產質量類指標；審慎經營類指標。動態指標與靜態指標；
33．p136，行業財務風險因素，多選題包含和不包含哪些；
34．p142，什么是風險報告，風險報告的職責、風險報告的路徑，風險報告的分類，多選題
35．p145，銀監會《商業銀行不良資產監控和考核暫行辦法》主要包含內容的理解，多選題
36．p148-149，集團授信限額管理應注意幾點；
37．p150-151,組合限額管理，授信集中度限額和總體組合限額，最常用的組合限額維度；
38．p152,關于達到授信限額時候管理的辨析，是否允許提交新授信申請；
39．p155，授權管理應遵循的原則，多選題；
40．p156，授信審批或信貸決策的一般應遵循的原則；
41．p159-160，經濟資本計量與配置，計算題，基于邊際非預期損失占比的經濟資本配置；
42．p160，資產證券化的作用和會計理解，“出表賣斷”；
43．p167-168,各種利率風險含義，基準風險舉例；
44．p169,關于匯率風險的理解，列舉的例子中何種交易具有匯率風險；
45．p172,利用利率平價理論計算遠期結算或結匯利率；
46．p177，交易賬戶和銀行賬戶劃分的目的，了解其作為準確計量市場風險監管資本的基礎作用；
47．p183，公允價值與市場價值的辨析；
48．p186，總敞口頭寸的3種計算方法，計算題；
49．p186,久期的概念及理解應用；
50．p188和p190，收益率曲線，不同收益率曲線的投資應用；
51．p194關于市場風險內部模型的優缺點理解；
52．p199，關于蒙特卡羅模擬的理解，模擬越多越精確？；
53．p201,關于壓力測試目的和主要采用的主要方法；
54．p205，市場風險報告的路徑和頻度，國際銀行業最佳實踐，多選題；
55．p206,市場風險經濟資本的計算與配置，運用var和varc計算經濟資產配置；市場風險監管資本與VAR之間的關系；
56．p210，給出稅后利潤和非預期損失、極端損失數據，經濟資本要求比例及經濟資本要求收益率，計算EVA；
57．p214，失職違規，辨析過失與故意；
58．p217，產品設計缺陷表現在那些方面；
59．p218，違反系統安全規定，具體表現在那些方面，多選題；
60．p224，巴塞爾委員會對采用高級計量法提出的要求；
61．p227，關于操作風險可控性的理解，在例子里選擇那些是可控的，那些是不可控的；
62．p234，損失數據收集的主要內容；
63．p236,風險評估方法的自我評估法的原理，作用、工具和流程；
64．p245-246，操作風險控制要點
65．p246，什么是代理業務，代理業務操作風險控制要點；
66．p249，在所給的例子里理解什么是可規避的操作風險、可降低的操作風險、可緩釋的操作風險和應承擔的操作風險；
67．p249-251，風險緩釋的3種主要方法
68．p255-256，在給出的例題中選擇那些可以作為關鍵風險指標；
69．p264,保持良好流動性對商業銀行運營的作用；
70．p265，資產流動性和負債流動性的理解；
71．p268，理解幣種結構，其中的舉例；
72．p273，缺口分析理解，商業銀行流動性需求決定因素；
73．p274，久期分析與流動性之間的關系，給出久期正缺口，選擇利率下降時對流動性影響；
74．p276,流動性風險預警信號；
75．p281，流動性應急計劃的具體做法；
76．p303，戰略規劃實施程序，戰略層面到宏觀、微觀操作層面；戰略風險管理工具-經濟資本配置
2．p3，風險管理對商業銀行經營的作用和意義：“風險管理水平直接體現商業銀行核心競爭力、決定商業銀行奉獻承擔能力的兩個因素-資本金規模和風險管理水平”；
3．p11-14，信用風險和市場風險、操作風險的辨析：“信用風險具有明顯的風系統風險特征”、“市場風險具有數據有數和易于計量的特點，具有明顯的系統風險特征，難以通過分散化投資完全消除”、“操作風險具有豐營利性，容易引發市場風險和信用風險”
4．p14，流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風險
5．p19,風險補償的舉例；
6．p20,資本的5方面作用；
7．p22，資本充足率反向計算：已知信用風險監管資本和已達最低資本充足率線，計算市場風險監管資本不應突破的最高額；
8．p29，運用正態分布下標準差與觀測值的概率范圍關系，計算某投資品收益分布區間；
9．p37，關于泰勒展開式的理解，利率幅波動泰勒展開式是否還能很好描述；
10．p42-43，商業銀行治理原則和做法，什么是我國獨有和特色的作法；
11．p45，關于風險文化理解，“一般有風險管理理念、知識和制度三個層次組成，其中風險管理理念是風險文化的精神核心，也是風險文化中最重要和最高層次的因素”
12．p47，商業銀行管理戰略，具體舉例如何實施（排序）；
13．p49，風險管理最高層次機構-董事會；
14．p52,風險管理部主要職責，主要區別有無權參與具體業務部門或金融產品的風險規避；
15．p53，風險管理所需的5專業技能；
16．p58，關于風險計量模型理解，是否越復雜越精確；
17．p73，針對不同類型貸款和處于不同階段客戶，現金流狀況的區別；
18．p73，單一客戶的非財務因素分析主要內容；
19．p75-78,單一客戶的擔保分析，考了連帶責任與一般保證，留置；
20．p81,縱向一體化和橫向一體化關聯交易的集中體現；
21．p83，集團法人客戶的5信用風險特征；
22．p84，個人信用風險主要表現“作為債務人在信貸業務中的違約，。。。”
23．p87，“假按揭”的表現
24．p88-90，貸款組合信用風險識別，給出一系列組合和情形，判斷組合風險最小的一組；
25．p90，區域風險預警表現
26．p93，違約概率、違約率和不良率的辨析，考后兩者；
27．p98,信用評級和評分數據要求與傳統專家判斷數據要求的辨析；
28．p100，企業向銀行貸款與買入或賣出看漲、看跌期權之間的類比關系；
29．p109,違約分線暴露表外轉換計算；
30．p111，違約損失率的現金流計算方法，簡單計算題；
31．p120-121，壓力測試的理解與辨析，壓力測試是否就意味高水平的風險管理？
32．p130-132，風險監測主要指標：經營績效類指標；資產質量類指標；審慎經營類指標。動態指標與靜態指標；
33．p136，行業財務風險因素，多選題包含和不包含哪些；
34．p142，什么是風險報告，風險報告的職責、風險報告的路徑，風險報告的分類，多選題
35．p145，銀監會《商業銀行不良資產監控和考核暫行辦法》主要包含內容的理解，多選題
36．p148-149，集團授信限額管理應注意幾點；
37．p150-151,組合限額管理，授信集中度限額和總體組合限額，最常用的組合限額維度；
38．p152,關于達到授信限額時候管理的辨析，是否允許提交新授信申請；
39．p155，授權管理應遵循的原則，多選題；
40．p156，授信審批或信貸決策的一般應遵循的原則；
41．p159-160，經濟資本計量與配置，計算題，基于邊際非預期損失占比的經濟資本配置；
42．p160，資產證券化的作用和會計理解，“出表賣斷”；
43．p167-168,各種利率風險含義，基準風險舉例；
44．p169,關于匯率風險的理解，列舉的例子中何種交易具有匯率風險；
45．p172,利用利率平價理論計算遠期結算或結匯利率；
46．p177，交易賬戶和銀行賬戶劃分的目的，了解其作為準確計量市場風險監管資本的基礎作用；
47．p183，公允價值與市場價值的辨析；
48．p186，總敞口頭寸的3種計算方法，計算題；
49．p186,久期的概念及理解應用；
50．p188和p190，收益率曲線，不同收益率曲線的投資應用；
51．p194關于市場風險內部模型的優缺點理解；
52．p199，關于蒙特卡羅模擬的理解，模擬越多越精確？；
53．p201,關于壓力測試目的和主要采用的主要方法；
54．p205，市場風險報告的路徑和頻度，國際銀行業最佳實踐，多選題；
55．p206,市場風險經濟資本的計算與配置，運用var和varc計算經濟資產配置；市場風險監管資本與VAR之間的關系；
56．p210，給出稅后利潤和非預期損失、極端損失數據，經濟資本要求比例及經濟資本要求收益率，計算EVA；
57．p214，失職違規，辨析過失與故意；
58．p217，產品設計缺陷表現在那些方面；
59．p218，違反系統安全規定，具體表現在那些方面，多選題；
60．p224，巴塞爾委員會對采用高級計量法提出的要求；
61．p227，關于操作風險可控性的理解，在例子里選擇那些是可控的，那些是不可控的；
62．p234，損失數據收集的主要內容；
63．p236,風險評估方法的自我評估法的原理，作用、工具和流程；
64．p245-246，操作風險控制要點
65．p246，什么是代理業務，代理業務操作風險控制要點；
66．p249，在所給的例子里理解什么是可規避的操作風險、可降低的操作風險、可緩釋的操作風險和應承擔的操作風險；
67．p249-251，風險緩釋的3種主要方法
68．p255-256，在給出的例題中選擇那些可以作為關鍵風險指標；
69．p264,保持良好流動性對商業銀行運營的作用；
70．p265，資產流動性和負債流動性的理解；
71．p268，理解幣種結構，其中的舉例；
72．p273，缺口分析理解，商業銀行流動性需求決定因素；
73．p274，久期分析與流動性之間的關系，給出久期正缺口，選擇利率下降時對流動性影響；
74．p276,流動性風險預警信號；
75．p281，流動性應急計劃的具體做法；
76．p303，戰略規劃實施程序，戰略層面到宏觀、微觀操作層面；戰略風險管理工具-經濟資本配置
