銀行從業資格考試復習資料――風險管理（十）
發布時間：2011-10-07 共1頁
摘要：有效資本監管的起點是商業銀行自身嚴格的資本約束；糾正措施包括：對股東糾正；對董事會和高管層糾正；對商業銀行機構進行糾正；風險計量目標、方法、結果的制定，報告體系是否健全。
資本監管的要點
有效資本監管的起點是商業銀行自身嚴格的資本約束
監管部門應對銀行資本管理程序進行評估
監管部門應結合實際情況，個案性的要求銀行持有高于最低標準的資本
糾正措施包括：對股東糾正；對董事會和高管層糾正；對商業銀行機構進行糾正
銀行董事會負責資本充足率的披露，沒有董事會，由行長負責
風險計量模型
模型原理是否合理
數據是否符合要求
是否建立了例外時間的處理機制
是否建立了模型修改審查機制
風險計量目標、方法、結果的制定，報告體系是否健全
風險管理人員是否了解模型
資本監管的要點
有效資本監管的起點是商業銀行自身嚴格的資本約束
監管部門應對銀行資本管理程序進行評估
監管部門應結合實際情況，個案性的要求銀行持有高于最低標準的資本
糾正措施包括：對股東糾正；對董事會和高管層糾正；對商業銀行機構進行糾正
銀行董事會負責資本充足率的披露，沒有董事會，由行長負責
風險計量模型
模型原理是否合理
數據是否符合要求
是否建立了例外時間的處理機制
是否建立了模型修改審查機制
風險計量目標、方法、結果的制定，報告體系是否健全
風險管理人員是否了解模型
