2012年9月23日證券投資基金真題回憶
發布時間：2012-11-14 共1頁
1.多選:
基金與股票的相同點和區別。
2004年7月1日開始實施的《證券投資基金運作管理辦法》把我國基金分為哪幾類。
基金托管人的職責。
ETF和LOF的區別。
保本基金的分析指標。
開放式基金募集成立的要求。
封閉式基金折溢價率的概念：
投資決策委員會的責任
投資管理部門的包含：投資部，研究部，交易部
投資雙低是哪兩低（低市盈率，低市凈率）
公司治理的基本原則：
獨立董事制度：
基金托管人在基金運作中的作用。
基金財產的保管的基本要求。
基金托管人對基金管理人監督的主要內容
基金市場營銷的主要內容
基金銷售機構的注入必要條件。
基金估值對配股的估算方法。
信息披露的禁止行為：
基金持有人權利：
基金臨時信息有哪些
基金監管的內容
資本市場線和證券市場線的區別
影響投資者風險承受能力和收益要求的各項因素。
投資組合策略的主要思想。
道氏理論的應用指數。
到期收益率與現實復利收益率的區別。
三大經典風險調整收益衡量方法
單選：契約型基金和公司基金的區別：法律主體資格不同
?。ǎ┠瓿雠_的投資公司法和投資顧問法不但對美國基金業的發展具有基石性左右，也對基金在全球的普及型發展深遠影響。
?。ǎ┠觊_始的證券投資基金法，為我國基金業的發展奠定了重要法律基礎。
哪個基金的風險最低
基金評價分類的原因。
不屬于基金評價業務原則：（及時性）
贖基金回費用的計算。
（）階段是基金托管人全面行使職責的主要階段。
基金銀行存管賬戶是以（基金）的名義在銀行開立的。
基金銷售機構內部控制的原則(健全性，有效，獨立，審慎）。
基金估值的頻率。
基金會計核算的頻率（日）
基金轉換計入基金其他收入的算法。
以發行基金方式的募集資金不征收營業稅。
基金賣出股票按照千分之一征收印花稅
開放式基金合同生效后每6個月結束之日起（45）日內，將更新的招募說明書登載在管理人網站上。
管理人召集基金份額持有人大會，應至少提前（30）日公告大會的
基金監管的首要目標。
基金監管的原則：
發現價格偏離證券是證券組合管理的哪個步驟
證券組合期望收益率的計算
當市場表現出強烈的上升或下降趨勢時，恒定混合策略的表現將（劣于）買入持有策略。
市場分割理論的定義
特雷諾指數的算法
基金擇時損益的計算
判斷：證券投資基金只為中小投資者拓寬了投資渠道，而對擊鼓沒有什么作用。
持股集中度越高，說明基金在前十大重倉股的投資越多，基金的風險越高。
混合基金沒有規定股票和債券的比例。
ETF折價套利會導致ETF總分額增加，溢價套利會導致ETF總份額減少（錯）
跟蹤偏離度等于考察期內跟蹤誤差的標準差。（對）
QDII不的借入現金（錯）
巨額贖回是基金單個開放日凈贖回分超過前一日基金總份額的10%（不知道是對還是錯）
基金托管人負責保管基金的中大亨，基金的開戶資料，預留印鑒，實物證券的憑證等重要文件。
基金銷售公司已成為我國的主要銷售機構。
費率優惠屬于促銷。
基金銷售機構可以自行印制宣傳資料
前臺業務系統的定義
投資者交納基金份額認購款項時，表明其對基金合同的承認和接受，此時基金合同成立。
QDII只以中文披露相關信息
封閉式基金在證券交易所的交易系統內進行競價迥異，其等級業務同上市公司的股票一樣，由中國證券登記結算有限責任公司辦理。
基金高級管理人員涉嫌犯罪的，依法移送司法機關，追究刑事責任。
行為金融理論認為市場異常是普遍的。
股票投資組合的目的混合性戰略的風險低于中小型策略而收益大于中小型策略。
積極的股票風格管理的定義。凸性對投資者有利
現金流匹配化的成本較高。算術平均收益率和幾何收益率的比較
夏普指數越大績效越好M2的基本思想。
基金選擇股票的貢獻等于從基金股票投資收益率中減去股票指數收益率，再減去行業或部門選擇貢獻風險的定義。
