09年與08年期貨基礎知識考試大綱對比表
發布時間：2010-01-19 共1頁
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09年 |
08年 |
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基礎 | |
| 第一章 期貨市場概述 第一節 期貨市場的產生和發展 主要掌握：期貨交易的起源；期貨交易與現貨交易、遠期交易的關系；期貨交易的基本特征；期貨市場的發展；期貨交易在衍生品交易中的地位。 |
第一章 期貨市場的產生與發展 學習目的與要求：通過本章學習，了解期貨市場的發展過程和國際、國內期貨市場發展的基本特點，掌握期貨交易與期貨市場的基本概念。 學習重點：期貨合約、期貨交易與期貨市場的基本概念；期貨交易與現貨交易、遠期交易的區別；國際期貨市場的發展階段與趨勢；中國期貨市場的建立。 第一節 期貨市場的產生 第二節 期貨市場的發展 |
| 第二節 期貨市場的功能與作用 主要掌握：期貨市場的規避風險、價格發現功能；期貨市場的作用。 第三節 中國期貨市場的發展歷程 主要掌握：中國期貨市場的建立；中國期貨市場的治理整頓；中國期貨市場的規范發展。 |
第三節 我國期貨市場的建立與規范 第二章 期貨市場的功能與作用 學習目的與要求：通過本章學習，了解期貨市場規避風險和價格發現兩個基本功能及其產生的原因，熟悉期貨市場在宏觀經濟和微觀經濟中的作用。 學習重點：期貨市場的基本功能：規避風險和價格發現的功能是如何實現的。 第一節 規避風險的功能 第二節 發現價格的功能 第三節 期貨市場的作用 |
| 第二章 期貨市場組織結構 第一節 期貨交易所 主要掌握：期貨交易所的性質與職能；會員制與公司制；國內期貨交易所的特點。 第二節 期貨結算機構 主要掌握：期貨結算機構的性質與職能、類型和結算體系狀況。 第三節 期貨中介機構 主要掌握：期貨中介機構的職能；期貨公司的性質和作用；國內的介紹經紀商；美國期貨中介機構類型。 第四節 期貨投資者 主要掌握：期貨市場投資者的分類、特點及其相互關系；國際期貨市場機構投資者的構成狀況。 |
第三章 期貨市場組織結構 學習目的與要求：對期貨市場的組織結構有一個全面的認識，掌握各組成部分的功能。 學習重點：期貨交易所的性質及職能；會員制、公司制的具體內容與比較；結算機構的功能與作用；期貨經紀公司的性質；期貨投機者的重要作用；期貨市場相關服務機構的職能。 第一節 期貨交易所 第二節 期貨結算機構 第三節 期貨經紀機構 第四節 期貨投資者 第五節 期貨監管機構 第六節 相關服務機構 |
第三章 期貨合約與期貨品種 第一節 期貨合約 主要掌握：期貨合約的概念、主要條款及設計依據。 第二節 期貨品種 主要掌握：期貨品種的分類；國際主要期貨品種。 第三節 我國期貨市場主要期貨合約 主要掌握：我國各期貨交易所的期貨品種及相關期貨合約。 |
第四章 商品期貨品種與合約 學習目的與要求：通過本章學習，掌握期貨合約的概念及基本內容；了解國內外主要商品期貨品種及市場分布。 學習重點：期貨合約的概念、國際主要商品期貨合約。 第一節 期貨合約的標準化條款及設計依據 第二節 商品期貨品種條件與期貨合約上市程序 第三節 國際主要期貨品種和期貨合約 |
| 第四章 期貨交易制度與期貨交易流程 第一節 期貨交易制度 主要掌握：期貨交易制度及相關內容。 第二節 期貨交易流程——開戶與下單 主要掌握：期貨交易流程；開戶的程序及相關文件；交易指令的內容；常用交易指令；下單方式。 第三節 期貨交易流程——競價 主要掌握：期貨交易的競價方式；成交回報與確認。 第四節 期貨交易流程——結算 主要掌握：期貨結算的概念、程序、公式與應用。 第五節 期貨交易流程——交割 主要掌握：交割的作用；實物交割方式與交割結算價的確定；實物交割的流程；標準倉單及其生成、流通和注銷；實物交割違約的處理；現金交割；期轉現交易。 |
第五章 期貨交易制度與期貨交易流程 學習目的與要求：通過本章學習，對我國期貨交易制度和期貨交易流程有一個全面的了解，理解期貨交易各項制度內容和期貨交易流程中的有關概念，掌握期貨交易的指令類型、競價成交方式、結算方式和實物交割程序。 學習重點：期貨交易制度的主要內容、期貨交易的指令類型、競價成交方式、結算公式的實際運用、實物交易的概念與作用。 第一節 期貨交易制度 第二節 期貨交易流程 ----- 開戶與下單 第三節 期貨交易流程 ----- 競價 第四節 期貨交易流程 ----- 結算 第五節 期貨交易流程 ----- 交割 |
| 第五章 期貨行情分析 第一節 期貨行情解讀 主要掌握：期貨價格、交易量、持倉量的分析和三者關系。 第二節 行情分析方法 主要掌握：基本分析法和技術分析法的概念與特點。 第三節 基本分析法 主要掌握：基本分析法的經濟學原理；供給、需求對價格的影響；其它影響價格的因素。 第四節 技術分析法 主要掌握：技術分析的主要理論；趨勢分析、形態分析、主要指標分析。 |
第九章 期貨行情分析 學習目的與要求：通過本章學習，掌握基本分析法和技術分析法的基本理論和特點，并能運用兩種分析方法研判期貨行情，了解有效市場理論的發展過程及其假設和檢驗。 學習重點：基本分析法的基本理論；技術分析的理論基礎；期貨市場中價格、交易量和持倉量的關系；道氏理論、趨勢分析、形態分析和指標分析；有效市場理論的假設、檢驗及其對期貨投資分析理念的啟發。 第一節 基本分析法 第二節 技術分析法 第三節 有效市場理論對期貨分析的評介 |
| 第六章 套期保值 第一節 套期保值概述 主要掌握：套期保值概念、原理與操作原則；套期保值者特點與作用。 第二節 基差 主要掌握：基差的概念；正向市場、持倉費；反向市場；基差的變動。 第三節 套期保值種類及應用 主要掌握：套期保值的種類及適用對象和范圍；套期保值的應用；套期保值效果與基差變動關系。 第四節 基差交易和套期保值交易的發展 主要掌握：基差交易的定義、分類及應用；套期保值交易的發展。 |
第六章 套期保值 學習目的與要求：通過本章學習，掌握套期保值的內涵和原理，熟悉套期保值的操作和應用，了解正向市場、反向市場、持倉費和基差概念；理解基差變化與套期保值效果、基差交易的形式等。 學習重點：套期保值的內涵、原理和應用，基差變化對套期保值的影響。 第一節 套期保值概述 第二節 基差 第三節 套期保值的應用 第四節 基差與套期保值效果 第五節 基差交易和套期保值交易的發展 |
| 第七章 期貨投機與套利交易 第一節 期貨投機 主要掌握：期貨投機定義；期貨投機與套期保值以及股票投機的區別；期貨投機的作用、原則與方法；期貨投機者類型。 第二節 期貨套利概述 主要掌握：套利、期現套利、價差交易的概念；價差交易的分類；套利與期貨投機區別；套利的作用。 第三節 期現套利 主要掌握：期現套利的概念及其應用。 第四節 價差套利 主要掌握：價差的計算；價差的變化；套利交易指令；價差交易的盈虧計算；各種價差套利的操作；套利的分析方法。 |
第七章 期貨投機 學習目的與要求：通過本章學習，掌握期貨投機的概念和作用，期貨投機與套期保值的聯系，理性投機與賭博的區別；了解期貨投機的技巧和方法。 學習重點：期貨投機的作用和交易技巧。 第一節 投機概述 第二節 投機原則和投機方法 第八章 套利交易 學習目的與要求：通過本章學習，理解套利的概念、原理和作用，掌握套利的種類和運用方法。 學習重點：套利的種類和運用方法。 第一節 套利概述 第二節 套利交易的相關概念 第三節 套利的種類和方法 |
| 第八章 金融期貨 第一節 金融期貨概述 主要掌握：金融期貨的產生、特點及發展現狀。 第二節 外匯期貨 主要掌握：外匯的概念；匯率及其標價方法；外匯風險；外匯期貨現狀；外匯期貨合約；外匯期貨套期保值交易的種類及其應用。 第三節 利率期貨 主要掌握：利率期貨的概念及種類；利率期貨的標的；利率期貨的報價及交割方式；利率期貨套期保值交易的種類及其應用。 第四節 股指期貨和股票期貨 主要掌握：股票指數的編制方法；國際上主要的股票指數；股指期貨合約及主要條款；股票期貨與股票期貨合約。 第五節 股指期貨套期保值和期現套利交易 主要掌握：ß系數的含義及計算；股指期貨套期保值種類及應用；股指期貨合約的理論價格；股指期貨期現套利種類及應用；交易成本及無套利區間。 |
第十章 金融期貨 學習目的與要求：通過本章學習，了解金融期貨的產生、發展以及現狀；掌握金融期貨與商品期貨的差別；掌握外匯期貨、利率期貨和股票指數期貨的概念、特點、主要種類、交易方式、影響因素與主要市場分布等。 學習重點：金融期貨的概念、產生背景、種類、特點、交易方式。 第一節 金融期貨的產生與發展 第二節 外匯期貨 第三節 利率期貨 第四節 股票指數期貨 第五節 股票期貨 |
| 第九章 期權與期權交易 第一節 期權與期權合約 主要掌握：期權的含義及特點；期權的分類及各類期權的概念；期貨期權合約的主要內容；權利金、執行價格；期貨期權與期貨的關系。 第二節 期權價格 主要掌握：期權價格的組成及影響因素；內在價值和時間價值；實值期權、虛值期權、平值期權。 第三節 期貨期權交易 主要掌握：交易指令的內容；期權交易的了結方式。 第四節 期權交易的基本策略 主要掌握：期權交易的基本策略、運用及分析。 |
第十一章 期權與期權交易 學習目的與要求：通過本章學習，了解期權的概念和類型、期貨交易與期貨期權交易的關系，掌握期權價格 組成及其影響因素，理解期貨期權套期保值交易、期貨期權投機交易、期貨期權套利交易的方式和策略。 學習重點：期權各種類型的基本概念、期權合約有關要素的基本概念、期權交易策略。 第一節 期權與期權合約 第二節 期貨期權價格 第三節 期權交易 第四節 期權交易的基本策略 第五節 期貨期權套期保值交易 第六節 期貨期權投機交易 第七節 期貨期權套利交易 |
| 第十章 期貨市場風險監控與管理 第一節 期貨市場風險識別 主要掌握：期貨市場風險特征、類型。 第二節 期貨市場風險監管制度與機構 主要掌握：我國期貨市場法律法規體系；期貨市場監管與自律機構的組成及各自的監管職責。 第三節 期貨市場的風險管理 主要掌握：交易所主要風險源及防范；期貨公司主要風險類型及防范；（機構）投資者的風險及防范。 |
第十三章 期貨市場的風險管理 學習目的與要求：通過本章學習，深入了解期貨市場風險的特征、類型、成因與防范對策，對期貨市場風險有一個整體、全面的認識，從而充分認識到期貨市場風險管理的必要性與重要性，在實踐中自覺加強風險管理與防范。 學習重點：掌握和理解期貨市場風險的特征、類型、成因，重點掌握風險監管體系與監管制度。 第一節 期貨市場風險識別 第二節 期貨市場的風險監管體系 第三節 期貨市場的內部風險管理 第四節 期貨交易中的外部風險管理 |
| 取消，這是新的第六版教材與原教材唯一的區別，取消了原第五版中關于期貨投資基金的內容。 |
第十二章 期貨投資基金 學習目的與要求：通過本章學習，掌握期貨投資基金的基本概念及其來龍去脈，了解期貨投資基金的基本類型和主要參與者，了解期貨投資基金的功能與特點，掌握期貨投資基金的運作機制、風險控制和投資策略，了解美國期貨投資基金的監管模式。 學習重點：期貨投資基金的基本概念和基本類型，期貨投資基金的功能特點和運作機制。 第一節 期貨投資基金概述 第二節 期貨投資基金的特點與功能 第六節 期貨投資基金的組織與運作 第七節 期貨投資基金的監管 |
