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一、單項選擇題 

1．利率期貨最早是在哪一年被推出的?(   )年被推出的。 

A．1975

B．1976

C．1977

D．1978 

 

 

 

正確答案:A　解題思路：利率期貨是由芝加哥期貨交易所于1975年10月20日首次推出，它是為了適應(yīng)利率頻繁波動的風(fēng)險而產(chǎn)生的。 

 

2．某多頭套期保值者，用七月大豆期貨保值，入市成交價為2000元/噸；一個月后，該保值者完成現(xiàn)貨交易，價格為2060元/噸。同時將期貨合約以2100元/噸平倉，如果該多頭套保值者正好實現(xiàn)了完全保護，則應(yīng)該保值者現(xiàn)貨交易的實際價格是(    )。 

A．2040元／噸

B．2060元／噸

C．1940元／噸

D．1960元／噸 

 

 

 

正確答案:D 

 

3．以下為實值期權(quán)的是(    )。 

A．執(zhí)行價格為350，市場價格為300的賣出看漲期權(quán)

B．執(zhí)行價格為300，市場價格為350的買入看漲期權(quán)

C．執(zhí)行價格為300，市場價格為350的買入看跌期權(quán)

D．執(zhí)行價格為350，市場價格為300的買入看漲期權(quán) 

 

 

 

正確答案:B 

 

4．經(jīng)紀公司在市場中的作用主要有（  ） 

A．根據(jù)客戶的需要設(shè)計合約，保持市場的活力

B．經(jīng)紀公司擔(dān)保客戶的交易履約，從而降低了客戶的交易風(fēng)險

C．嚴密的風(fēng)險控制制度使經(jīng)紀公司可以有效地控制客戶的交易風(fēng)險．

D．監(jiān)管交易所指定的交割倉庫，保證了市場功能的發(fā)揮 

 

 

 

正確答案:C 

 

5．某投機者買入2手（1手等于5000蒲式耳）執(zhí)行價格為3.35美元／蒲式耳的玉米看漲期權(quán)，當(dāng)玉米合約價格變?yōu)?.50美元／蒲式耳時，在不考慮其他因素的情況下，如果該投機者此時行權(quán)，并且于3日后以3.55美元／蒲式耳的價格將合約平倉，則他的凈收益為＿＿＿ 

A．1500美元

B．750美元

C．2000美元

D．1000美元 

 

 

 

正確答案:C 

 

二、多項選擇題 

6．下列說法錯誤的有（  ）。 

A．看漲期權(quán)是指期貨期權(quán)的賣方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價格向期權(quán)買方買入一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負有必須買入的義務(wù)

B．美式期權(quán)的買方既可以在合約到期日行使權(quán)利，也可以在到期日之前的任何一個交易日行使權(quán)利

C．美式期權(quán)在合約到期日之前不能行使權(quán)利

D．看跌期權(quán)是指期貨期權(quán)的買方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負有必須賣出的義務(wù) 

 

 

 

正確答案:AC 

 

7．中國期貨保證金監(jiān)控中心是經(jīng)國務(wù)院同意、中國證監(jiān)會決定設(shè)立的期貨保證金安全存管機構(gòu)，由(   )出資興辦。 

A．上海期貨交易所

B．大連商品交易所

C．鄭州商品交易所

D．中國金融期貨交易所 

 

 

 

正確答案:ABC 

 

8．對于基差的理解正確的是（  ）。 

A．基差是衡量期貨價格與現(xiàn)貨價格關(guān)系的重要指標(biāo)

B．基差等于持倉費

C．在正向市場上基差為負

D．理論上基差最終會在交割月趨向于零 

 

 

 

正確答案:ACD 

 

9．下面對基差交易的描述正確的是（   ） 

A．買賣期貨合約的價格是通過現(xiàn)貨價格加上或減去雙方協(xié)商同意的基差來確定的

B．基差交易大部分是和套期保值交易結(jié)合在一起進行的

C．基差交易是期貨交易中較高層次的交易方式

D．通過基差交易可以實現(xiàn)完全的套期保值 

 

 

 

正確答案:BCD 

 

三、判斷是非題 

10．倫敦金屬交易所（lme）的價格成為國際有色金屬市場的現(xiàn)貨定價基礎(chǔ)，這種現(xiàn)象說明價格決定現(xiàn)貨價格。 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:B 

 

11．在期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易中，交易雙方可以用倉單期轉(zhuǎn)現(xiàn)，也可以用倉單以外貨物進行期轉(zhuǎn)現(xiàn)。 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:A 

 

12．期貨交易技術(shù)分析法中的移動平均線的不足之處在于它反映市場趨勢具有滯后性。 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:A 

 

13．期貨交易所為期貨交易提供設(shè)施和服務(wù)，但自身不參與交易活動，不參與期貨價格形成，也不擁有合約標(biāo)的商品。 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:A 

 

14．在期權(quán)交易中，期權(quán)的買方有權(quán)在其認為合適的時候行使權(quán)力，但并不負有必須買進或賣出的義務(wù)。對于期權(quán)合約的賣方卻沒有任何權(quán)力，而只有義務(wù)滿足期權(quán)買方要求履行合約時買進或賣出一定數(shù)量的期貨合約。 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:A