2011年銀行從業(yè)風險管理考前押密卷2
發(fā)布時間：2011-10-22 共7頁
一、單項選擇題(共90題，每題0．5分)
以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。
1．（ ）是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險。
A．信用風險
B．市場風險
C．流動性風險
D．聲譽風險
2．按誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為（ ）大類。
A．五
B．六
C．七
D．八
3．在財務(wù)分析過程中，用來衡量企業(yè)經(jīng)營能力的指標不包括（ ）。
A．存貨周轉(zhuǎn)率
B．應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率
C．資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
D．資產(chǎn)負債率
4．在非財務(wù)因素分析中，對借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控屬于（ ）。
A．經(jīng)營風險分析
B．管理風險分析
C．還款意愿分析
D．行業(yè)風險分析
5．按風險發(fā)生的范圍可將風險劃分為（ ）。
A．純粹風險和投機風險
B．可管理風險和不可管理風險
C．系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險
D．可量化風險和不可量化風險
6．商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這是基于（ ）的風險管理策略。
A．風險對沖
B．風險分散
C．風險轉(zhuǎn)移
D．風險補償
7．依據(jù)銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》(試行)，風險監(jiān)管核心指標主要類別不包括（ ）。
A．風險水平
B．風險遷徙
C．風險對沖
D．風險抵補
8．下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標的說法，不正確的是（ ）。
A．流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標
B．核心負債比例屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標
C．流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標
D．計算商業(yè)銀行流動陛監(jiān)管核心指標應(yīng)將本幣和外幣統(tǒng)一折合成本幣計算
9．下列流動性監(jiān)管核心指標的計算公式，正確的是（ ）。
A．流動性比例=流動性負債余額／流動性資產(chǎn)余額×l00％
B．人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款／人民幣各項存款期末余額×100％
C．核心負債比率=核心負債期末余額／總負債期末余額×10019%
D．流動性缺口率=流動性缺El／到期流動性資產(chǎn)×100％
10．下列關(guān)于超額備付金率的說法，正確的是（ ）。
A．外幣超額備付金率不得低于3％
B．外幣超額備付金率=(在中國人民銀行超額外匯準備金存款+存入同業(yè)外匯款項+外匯現(xiàn)金)／外幣各項存款期末余額x l00％
C．在中國人民銀行超額準備金存款是指銀行存入中央銀行的全部存款
D．人民幣超額準備金率不得低于3％
11．商業(yè)銀行對企業(yè)客戶進行財務(wù)分析的目的是（ ）。
A．識別企業(yè)信用風險
B．幫助企業(yè)加快發(fā)展
C．為企業(yè)改革提供依據(jù)
D．搞好和客戶的關(guān)系以便更好地開展業(yè)務(wù)
12．商業(yè)銀行應(yīng)該使用各種（ ）來研究企業(yè)類客戶的經(jīng)營狀況、資產(chǎn)、負債管理等狀況。
A．杠桿比率
B．盈虧比率
C．盈利能力比率
D．財務(wù)比率
13．CreditMonitorTM對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎(chǔ)是（ ）。
A．保險學的精算理論
B．默頓期權(quán)定價理論
C．經(jīng)濟計量學理論
D．資產(chǎn)組合理論
14．從驗證方法上看，對數(shù)據(jù)質(zhì)量、內(nèi)部運行和模型設(shè)計的驗證主要使用的是（ ）
A．定性與定量驗證方法的結(jié)合
B．定量驗證方法
C．定性驗證方法
D．上述答案均不對
15．下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說法，錯誤的是（ ）。
A．公司治理應(yīng)能夠激勵商業(yè)銀行的董事會和管理層一致追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標
B．良好的公司治理是商業(yè)銀行安全穩(wěn)健運行的一項基本要素，如果存在明顯疏漏，則會造成商業(yè)銀行破產(chǎn)
C．商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制
D．商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制
16．以下（ ）不是采取集中型風險管理結(jié)構(gòu)的商業(yè)銀行的風險管理部門的人員必須具備的能力。
A．風險監(jiān)控和分析能力
B．數(shù)量分析能力和系統(tǒng)開發(fā)／集成能力
C．價格核準能力
D．模型創(chuàng)建能力和市場定價能力
17．下列屬于外資銀行流動性監(jiān)管指標的是（ ）。
A．單一客戶授信集中度
B．不良貸款撥備覆蓋率
C．營運資金作為生息資產(chǎn)的比例
D．貸款損失準備金率
18．下列指標計算公式中，不正確的是（ ）。 ．
A.操作風險損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比
B.撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)／貸款余額
C.關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額／(期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％
D．市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以l％／年
19.下列關(guān)于貸款遷徙率指標計算的說法不正確的是（ ）。．
A.正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)／(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％
B.期初關(guān)注類貸款期間減少金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款
C.次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額／(期初次級類貸款余額一期初次級類貸款期間減少金額)×100％
D.期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為可疑類的貸款余額
20．盈利能力監(jiān)管指標不包括（ ）。
A．資本金收益率
B．不良貸款率
C．凈利息收入率
D．資產(chǎn)收益率
21．采用保險業(yè)中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風險模型是（ ）。
A.Credit Risk模型
B．Credit Monitor模型
C．Credit MetriCs模型
D．Credit Portfolio View模型
22．根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是借款人評級，第二維是（ ）。
A．債務(wù)人評級
B．債項評級
C．不良貸款評級
D．貸款評級
23．重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風險預(yù)警方法是（ ）。
A．黑色預(yù)警法
B．藍色預(yù)警法
C．紅色預(yù)警法
D．橙色預(yù)警法
24．按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面不屬于違約的一種情況是（ ）。
A．銀行停止對貸款計息
B．債務(wù)人對銀行集團的任何重要債務(wù)逾期超過60天
C．銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔了較大的經(jīng)濟損失
D．銀行認定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對銀行集團的債務(wù)
25．下列關(guān)于專家判斷法的信用風險評級方法說法錯的是（ ）。
A．專家系統(tǒng)更適合于對借款人進行是和否的二維決策
B．專家系統(tǒng)的突出特點在于將信貸專家的經(jīng)驗和判斷作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)
C．專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與市場有關(guān)的因素
D．專家系統(tǒng)是依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識、技能和豐富經(jīng)驗，因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗、習慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風險評估結(jié)果和授信決策或建議，這一局限對于小型商業(yè)銀行而言尤為突出
26．按照（ ）不同，個人客戶評分可以分為信用局評分、申請評分和行為評分。
A．評分的階段
B．所采用的統(tǒng)計方法
C，評分的對象
D．評分的目的
27．下列指標計算公式中，不正確的是（ ）。
A．資本金收益率=稅后凈收入／資本金總額
B．資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資產(chǎn)總額
C．凈業(yè)務(wù)收益率=(營業(yè)收入總額一營業(yè)支出總額)／資產(chǎn)總額
D．非利息收入率=(非利息收入一非利息支出)／(營業(yè)收入總額一營業(yè)支出總額)
28．下列關(guān)于風險監(jiān)管的說法不正確的是（ ）。
A．監(jiān)管部門所關(guān)注的風險狀況包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行機構(gòu)風險狀況
B．銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管等手段，對銀行機構(gòu)風險狀況進行全面評估和監(jiān)控
C．按照誘發(fā)風險的原因，通常可將風險分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類
D．銀行機構(gòu)風險狀況不包括分支機構(gòu)的風險水平
29．下列關(guān)于風險監(jiān)管的說法，不正確的是（ ）。
A．監(jiān)管部門通過對商業(yè)銀行內(nèi)部風險管理目標、程序的監(jiān)督檢查，督促商業(yè)銀行建立全面涵蓋各類風險的內(nèi)部管理體系
B．內(nèi)部控制是商業(yè)銀行有效防范風險的最后一道防線
C．建立風險計量模型是實現(xiàn)對風險模擬、定量分析的前提和基礎(chǔ)
D．管理信息系統(tǒng)的形式和內(nèi)容應(yīng)當與商業(yè)銀行營運、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)政策、操作系統(tǒng)和管理報告制度相吻合
30．下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法不正確的是（ ）。
A．賬面資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表上所有者權(quán)益部分
B．賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、信托賠償準備和未分配利潤等
C．監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當局關(guān)于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具
D．經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補預(yù)期損失的資本
