2009年銀行從業風險管理課堂筆記第五章(4)
發布時間：2011-10-07 共1頁
4.資金交易業務
資金交易業務是商業銀行中間業務的一類，指商業銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場風險等方面的需要，利用各種金額工具進行的資金和交易活動，包括資金管理、資金存放、資金拆借、債券買賣、外匯買賣、黃金買賣、金融衍生產品交易等業務。從資金交易業務流程來看，可分為前臺交易、中臺風險交易、后臺清算三個環節。
(1)主要操作風險點
①前臺交易
②中臺風險管理
③后臺結算清算
(2)操作風險成因
(3)操作風險控制要點
①樹立全面全程的風險管理理念。
②建立并完善資金業務組織結構。
③實行嚴格的前中后臺職責分離制度。
④總行適當核定分支機構的資金業務經營權限，并定期進行檢查。
⑤完善資金營運內部控制。
⑥加強交易權限管理。
⑦建立資金交易風險和市值的內部報告制度。
⑧代客資金業務應當了解客戶從事資金交易的權限和能力。
⑨建立資金業務的風險責任制。
⑩開發和運用風險量化模型。
5.代理業務
(1)主要操作風險點
①人員因素
②外部事件
③內部流程
④系統缺陷
(2)操作風險成因
(3)操作風險控制要點
①強化風險意識
②加強基礎管理
③加強業務宣傳及營銷管理
④加強產品及開發管理
⑤提高電子化水平
⑥設計專戶核算代理資金
⑦遵守委托——代理協議
⑧進一步完善業務操作流程與操作管理制度
5.3.4 風險緩釋
根據商業銀行管理和控制操作風險的能力，可以將操作風險劃分為四類：可規避的操作風險、可降低的操作風險、可緩釋的操作風險和應承擔的操作風險。
1.連續營業方案
2.保險
①商業銀行一攬子保險
②錯誤與遺落保險
③經理與高級職員責任險
④未授權交易保險
⑤財產保險
⑥營業中斷保險
⑦商業綜合責任保險
⑧電子保險
⑨計算機犯罪保險
3.業務外包
商業銀行業務外包通常有以下幾類：技術外包、處理程序外包、業務營銷外包、某些專業性服務外包、后勤性事務外包。
從本質上說，操作或服務雖然可以外包，但其最終責任并未被“包”出去。業務外包并不能減少董事會和高級管理層確保第三方行為的安全穩健以及遵守相關法律的責任。外包服務的最終責任人仍是商業銀行，對客戶和監管者仍承擔著保證服務質量、安全、透明度和管理的責任匯報的責任。
