銀行從業(yè)考試輔導(dǎo)：風(fēng)險管理基礎(chǔ)
發(fā)布時間：2011-10-07 共2頁
1.3商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略
學(xué)習(xí)目的：
1.3.1理解風(fēng)險分散的主要作用和實現(xiàn)手段
1.3.2理解風(fēng)險對沖的主要作用和實現(xiàn)手段
1.3.3理解風(fēng)險轉(zhuǎn)移的主要作用和實現(xiàn)手段
1.3.4理解風(fēng)險規(guī)避的主要作用和實現(xiàn)手段
1.3.5理解風(fēng)險補償?shù)闹饕饔煤蛯崿F(xiàn)手段
1.3.1風(fēng)險分散
1.3.2風(fēng)險對沖
分為自我對沖和市場對沖
1.3.3風(fēng)險轉(zhuǎn)移
分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移
只能轉(zhuǎn)移非系統(tǒng)風(fēng)險
1.3.4風(fēng)險規(guī)避
1.3.5風(fēng)險補償——就是對于高風(fēng)險的客戶，提高金融產(chǎn)品價格
1.4商業(yè)銀行風(fēng)險與資本
學(xué)習(xí)目的：
1.4.1掌握商業(yè)銀行資本的概念和重要作用。
1.4.2理解監(jiān)管資本的主要內(nèi)涵、資本充足性的主要要求以及包含的內(nèi)容。
1.4.3掌握經(jīng)濟(jì)資本的概念，以及對商業(yè)銀行風(fēng)險管理的意義及應(yīng)用。
1.4.1資本的概念和作用
（1）為商業(yè)銀行提供融資
（2）吸收和消化損失
（3）限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險承擔(dān)
（4）維持市場信心
（5）為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力
1.4.2監(jiān)管資本與資本充足率要求
（1）監(jiān)管資本指監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平{匹配的資本，是監(jiān)管當(dāng)局針對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風(fēng)險資本計量方法計算得出的。
（2）巴塞爾協(xié)議
監(jiān)管資本分為核心資本和附屬資本
核心資本包括所有者權(quán)益（股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤）和公開儲備附屬資本包括未公開儲備、重估儲備、普通貸款儲備以及混合性債務(wù)工具。
信用風(fēng)險——標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評級初級法和內(nèi)部評級高級法、市場風(fēng)險～一標(biāo)準(zhǔn)法
內(nèi)部模型法、操作風(fēng)險～基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級計量法
整體資本充足率為8%，核心資本充足率4%
1.4.3經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用
經(jīng)濟(jì)資本——商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)損失而應(yīng)持有的資本金。
經(jīng)濟(jì)資本配置對商業(yè)銀行的積極作用：（1）有助于商業(yè)銀行提高風(fēng)險管理水{（2）有助于商業(yè)銀行制定科學(xué)的業(yè)績評估體系。
克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險成本的缺陷。
1.5風(fēng)險管理常用的概率統(tǒng)計知識
學(xué)習(xí)目的：
1.5.1理解概率、隨機(jī)時間、隨機(jī)變量的概念，掌握隨機(jī)變量期望值和方差的計算。
1.5.2理解均勻分布、二項風(fēng)不和正態(tài)分布的概念，掌握二項分布、正態(tài)分布在風(fēng)險計量中的基本應(yīng)用
1.5.1基本概念
概率
隨機(jī)事件
隨機(jī)變量
離散型隨機(jī)變量的概率分布
連續(xù)型隨機(jī)變量的概率分布
隨機(jī)變量的期望值和方差
1.5.2常用統(tǒng)計分布
均勻分布
二項分布
正態(tài)分布
1.6風(fēng)險管理的數(shù)理基礎(chǔ)
學(xué)習(xí)目的：
1.6.1掌握絕對收益、百分比收益率、對數(shù)收益率的計算。
1.6.2掌握預(yù)期收益率和方差的計算，理解風(fēng)險分散原理和數(shù)理邏輯。
1.6.3了解風(fēng)險敏感性分析和泰勒展式。
1.6.1收益的的計量
1.絕對收益——是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量。數(shù)學(xué)公式表示為：絕對收益一P—P。其中，P為期末的資產(chǎn)價值總額，Po為期初投入的資金總額。
2.百分比收益率——是對初期投資額的一個單位化調(diào)整，即一個單位貨幣在給定投資周期的收益率。假定期初的投資額為P0，在期末市資產(chǎn)的投資額為P，用數(shù)學(xué)表達(dá)式可表示為：R—P—P。／P。
3.對數(shù)收益率——是兩個時期資產(chǎn)價值取對數(shù)后的差額：r—ln（P）一ln（Po）
資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各時期對數(shù)收益率之和。
1.6.2風(fēng)險的量化原理
1.預(yù)期收益率和方差計算
預(yù)期收益率是一種平均水平的概念，但不是簡單的直接平均，而是對未來可能結(jié)果的加權(quán)平均，即每一種結(jié)果的收益率乘以這種結(jié)果出現(xiàn)的可能性。
2.風(fēng)險分散原理
3.風(fēng)險分散的數(shù)理邏輯
1.6.3風(fēng)險敏感性分析的泰勒展式
1.變化率和導(dǎo)數(shù)
2.泰勒展式的近似程度
學(xué)習(xí)目的：
1.3.1理解風(fēng)險分散的主要作用和實現(xiàn)手段
1.3.2理解風(fēng)險對沖的主要作用和實現(xiàn)手段
1.3.3理解風(fēng)險轉(zhuǎn)移的主要作用和實現(xiàn)手段
1.3.4理解風(fēng)險規(guī)避的主要作用和實現(xiàn)手段
1.3.5理解風(fēng)險補償?shù)闹饕饔煤蛯崿F(xiàn)手段
1.3.1風(fēng)險分散
1.3.2風(fēng)險對沖
分為自我對沖和市場對沖
1.3.3風(fēng)險轉(zhuǎn)移
分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移
只能轉(zhuǎn)移非系統(tǒng)風(fēng)險
1.3.4風(fēng)險規(guī)避
1.3.5風(fēng)險補償——就是對于高風(fēng)險的客戶，提高金融產(chǎn)品價格
1.4商業(yè)銀行風(fēng)險與資本
學(xué)習(xí)目的：
1.4.1掌握商業(yè)銀行資本的概念和重要作用。
1.4.2理解監(jiān)管資本的主要內(nèi)涵、資本充足性的主要要求以及包含的內(nèi)容。
1.4.3掌握經(jīng)濟(jì)資本的概念，以及對商業(yè)銀行風(fēng)險管理的意義及應(yīng)用。
1.4.1資本的概念和作用
（1）為商業(yè)銀行提供融資
（2）吸收和消化損失
（3）限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險承擔(dān)
（4）維持市場信心
（5）為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力
1.4.2監(jiān)管資本與資本充足率要求
（1）監(jiān)管資本指監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平{匹配的資本，是監(jiān)管當(dāng)局針對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風(fēng)險資本計量方法計算得出的。
（2）巴塞爾協(xié)議
監(jiān)管資本分為核心資本和附屬資本
核心資本包括所有者權(quán)益（股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤）和公開儲備附屬資本包括未公開儲備、重估儲備、普通貸款儲備以及混合性債務(wù)工具。
信用風(fēng)險——標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評級初級法和內(nèi)部評級高級法、市場風(fēng)險～一標(biāo)準(zhǔn)法
內(nèi)部模型法、操作風(fēng)險～基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級計量法
整體資本充足率為8%，核心資本充足率4%
1.4.3經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用
經(jīng)濟(jì)資本——商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)損失而應(yīng)持有的資本金。
經(jīng)濟(jì)資本配置對商業(yè)銀行的積極作用：（1）有助于商業(yè)銀行提高風(fēng)險管理水{（2）有助于商業(yè)銀行制定科學(xué)的業(yè)績評估體系。
克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險成本的缺陷。
1.5風(fēng)險管理常用的概率統(tǒng)計知識
學(xué)習(xí)目的：
1.5.1理解概率、隨機(jī)時間、隨機(jī)變量的概念，掌握隨機(jī)變量期望值和方差的計算。
1.5.2理解均勻分布、二項風(fēng)不和正態(tài)分布的概念，掌握二項分布、正態(tài)分布在風(fēng)險計量中的基本應(yīng)用
1.5.1基本概念
概率
隨機(jī)事件
隨機(jī)變量
離散型隨機(jī)變量的概率分布
連續(xù)型隨機(jī)變量的概率分布
隨機(jī)變量的期望值和方差
1.5.2常用統(tǒng)計分布
均勻分布
二項分布
正態(tài)分布
1.6風(fēng)險管理的數(shù)理基礎(chǔ)
學(xué)習(xí)目的：
1.6.1掌握絕對收益、百分比收益率、對數(shù)收益率的計算。
1.6.2掌握預(yù)期收益率和方差的計算，理解風(fēng)險分散原理和數(shù)理邏輯。
1.6.3了解風(fēng)險敏感性分析和泰勒展式。
1.6.1收益的的計量
1.絕對收益——是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量。數(shù)學(xué)公式表示為：絕對收益一P—P。其中，P為期末的資產(chǎn)價值總額，Po為期初投入的資金總額。
2.百分比收益率——是對初期投資額的一個單位化調(diào)整，即一個單位貨幣在給定投資周期的收益率。假定期初的投資額為P0，在期末市資產(chǎn)的投資額為P，用數(shù)學(xué)表達(dá)式可表示為：R—P—P。／P。
3.對數(shù)收益率——是兩個時期資產(chǎn)價值取對數(shù)后的差額：r—ln（P）一ln（Po）
資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各時期對數(shù)收益率之和。
1.6.2風(fēng)險的量化原理
1.預(yù)期收益率和方差計算
預(yù)期收益率是一種平均水平的概念，但不是簡單的直接平均，而是對未來可能結(jié)果的加權(quán)平均，即每一種結(jié)果的收益率乘以這種結(jié)果出現(xiàn)的可能性。
2.風(fēng)險分散原理
3.風(fēng)險分散的數(shù)理邏輯
1.6.3風(fēng)險敏感性分析的泰勒展式
1.變化率和導(dǎo)數(shù)
2.泰勒展式的近似程度
