2012年證券從業資格考試證券投資分析習題集三十四
發布時間：2012-05-17 共1頁
證券組合管理理論(判斷題1)
一、判斷題(判斷下列各題正誤，正確的用“A”表示，錯誤的用“B”表示)
1．一個只關心風險的投資者將選取最小方差組合作為最佳組合。
A．對
B．錯
正確答案:A
2．資本資產定價模型為組合業績評估者提供了實現"既要考慮組合受益的高低，也要考慮組合所承擔的風險大小"這一基本原則的多種途徑。
A．對
B．錯
正確答案:A
3．要使一種債券組合的目標價值或目標收益免受市場利率的影響，就必須選擇麥考萊久期等于償債期的債券。
A．對
B．錯
正確答案:A
4．特雷諾突破性地發展了資本資產定價模型，提出套利定價理論(APT)。這一理論認為，只要任何一個投資者不能通過套利獲得收益，那么期望收益率一定與風險相聯系。
A．對
B．錯
正確答案:B
5．與特雷諾指數和詹森指數不同，夏普指數的計算使用標準差而不是B。( )
A．對
B．錯
正確答案:A
