2012年證券從業資格考試證券投資分析習題集三十七
發布時間：2012-05-17 共1頁
金融工程應用分析(單項選擇題)
一、單項選擇題(以下各小題所給出的4個選項中，只有一項最符合題目要求，請選出正確的選項，不選、錯選均不得分)
1．市值加權法是根據指數成分股的市值權重，按( )的順序，選取前N只股票模擬股票指數。
A．從大到小
B．從小到大
C．隨機
D．統計抽樣
正確答案:A
2．( )是指根據指數現貨與指數期貨之間價差的波動進行套利。
A．市場內價差套利
B．市場間價差套利
C．期現套利
D．跨品種價差套利
正確答案:C
3．股票(組合)的收益由兩部分組成，即系統風險產生的收益和( )。
A．必要收益
B．市場平均收益
C．Alpha
D．無風險利率
正確答案:C
4．關于股指期貨套利方式中期現套利的實施步驟，下列說法不正確的是( )。
A．套利機會轉瞬即逝，所以無套利區間的計算應該及時完成
B．確定交易規模時應考慮預期的獲利水平和交易規模大小對市場沖擊的影響
C．先后進行股指期貨合約和股票交易
D．套利頭寸的了結有三種選擇
正確答案:C
5．( )標志著證券監管部門對券商監管資本的要求與巴塞爾委員會對銀行的監管資本要求已趨于一致。
A．30國集團推廣VaR模型
B．1995年12月美國證券交易委員會發布的加強市場風險披露建議要求
C．美國證券交易委員會對券商凈資本監管修正案
D．1996年的資本協議市場風險補充規定
正確答案:C
