2012年證券從業(yè)資格考試證券投資分析習(xí)題集三十九
發(fā)布時間：2012-05-17 共1頁
金融工程應(yīng)用分析(判斷題)
一、判斷題(判斷下列各題正誤，正確的用“A”表示，錯誤的用“B”表示)
1．套利的經(jīng)濟(jì)學(xué)原理是一價定律，即如果兩個資產(chǎn)是相等的，他們的市場價格應(yīng)該傾向一致，一旦存在兩種價格就出現(xiàn)了套利機(jī)會。( )
A．對
B．錯
正確答案:A
2．套期保值是以規(guī)避現(xiàn)貨風(fēng)險為目的的期貨交易行為。( )
A．對
B．錯
正確答案:A
3．套利是期貨投機(jī)的特殊方式，其豐富和發(fā)展了期貨投機(jī)的內(nèi)容，并使期貨投機(jī)不僅僅局限于期貨合約絕對價格的水平變化，而是更多地轉(zhuǎn)向期貨合約相對價格的水平變化。( )
A．對
B．錯
正確答案:A
4．如果投資者預(yù)測股市將大幅下調(diào)，投資組合β系數(shù)將變大，則可根據(jù)B系數(shù)變化的幅度，對套期保值期貨合約數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
A．對
B．錯
正確答案:A
5．通過對每個交易員、交易單位和整個機(jī)構(gòu)設(shè)置VaR限額，可以使每個交易員、交易單位及整個金融機(jī)構(gòu)都確切地明了他們所進(jìn)行的金融交易有多大風(fēng)險，有效防止過度投機(jī)行為的出現(xiàn)。( )
A．對
B．錯
正確答案:A
