2012年證券《投資分析》第七章模考試題及答案（2）
發布時間：2012-11-14 共1頁
答案部分
一、單項選擇題
1.
【正確答案】 A
【答案解析】 參見教材P309
2.
【正確答案】 C
【答案解析】 參見教材P317
證券組合的期望收益率為：(0.16*0.3+0.2*0.7)*100%=18.8%
3.
【正確答案】 B
【答案解析】 參見教材P317
因為完全正相關，所以，相關系數為1。
組合的方差為：0.3^2*0.06^2+0.7^2*0.08^2+2*0.3*0.7*0.06*0.08*1=0.005476
所以， 組合的標準差為：7.4%
4.
【正確答案】 A
【答案解析】 參見教材P317
因為完全負相關，所以相關系數為-1。
組合的方差為：0.3^2*0.06^2+0.7^2*0.08^2+2*0.3*0.7*0.06*0.08*(-1)=0.001444
所以， 組合的標準差為：3.8%
5.
【正確答案】 C
【答案解析】 參見教材P317
因為完全不相關，所以相關系數為0。
組合的方差為：0.3^2*0.06^2+0.7^2*0.08^2-2*0.3*0.7*0.06*0.08*0=0.00346
所以， 組合的標準差為：5.9%
6.
【正確答案】 C
【答案解析】 參見教材P351
7.
【正確答案】 A
【答案解析】 參見教材P349
8.
【正確答案】 B
【答案解析】 參見教材P309
9.
【正確答案】 B
【答案解析】 參見教材P348
10.
【正確答案】 D
【答案解析】 參見教材P314
11.
【正確答案】 A
【答案解析】 參見教材P349
12.
【正確答案】 D
【答案解析】 參見教材P309
13.
【正確答案】 B
【答案解析】 參見教材P311
14.
【正確答案】 C
【答案解析】 參見教材P329
15.
【正確答案】 D
【答案解析】 參見教材P328
16.
【正確答案】 C
【答案解析】 參見教材P313
17.
【正確答案】 A
【答案解析】 參見教材P310-313
18.
【正確答案】 B
【答案解析】 參見教材P347-349
19.
【正確答案】 D
【答案解析】 參見教材P316
期望收益率=(-0.2)*0.5+0.3*0.5=5%
方差=(-0.2-0.05 )^2*0.5+(0.3-0.05)^2*0.5=6.25%
所以，標準差為25%
20.
【正確答案】 C
【答案解析】 參見教材P338
二、多項選擇題
1.
【正確答案】 ACD
【答案解析】 參見教材P342
2.
【正確答案】 BCD
【答案解析】 參見教材P350
3.
【正確答案】 ACD
【答案解析】 參見教材P312
4.
【正確答案】 ABCD
【答案解析】 參見教材P348
5.
【正確答案】 AC
【答案解析】 參見教材P316
6.
【正確答案】 BC
【答案解析】 參見教材P326
7.
【正確答案】 ACD
【答案解析】 參見教材P339
8.
【正確答案】 BCD
【答案解析】 參見教材P329
9.
【正確答案】 ABCD
【答案解析】 參見教材P311—312
10.
【正確答案】 ABCD
【答案解析】 參見教材P331
11.
【正確答案】 AD
【答案解析】 參見教材P340 例4
K=rF+[E(rm-rF)] β=0.035+0.07×1.5=0.14
P0=0.8/(0.14-0.1)=20元
12.
【正確答案】 ABCD
【答案解析】 參見教材P351-352
13.
【正確答案】 ABCD
【答案解析】 參見教材P313-314
14.
【正確答案】 ACD
【答案解析】 參見教材P358-359
15.
【正確答案】 BC
【答案解析】 參見教材P353
三、判斷題
1.
【正確答案】 對
【答案解析】 參見教材P312-313
2.
【正確答案】 錯
【答案解析】 參見教材P324
3.
【正確答案】 對
【答案解析】 參見教材P351
4.
【正確答案】 對
【答案解析】 參見教材P311
5.
【正確答案】 對
【答案解析】 參見教材P326
6.
【正確答案】 對
【答案解析】 參見教材P329
7.
【正確答案】 錯
【答案解析】 參見教材P333
8.
【正確答案】 錯
【答案解析】 參見教材P348
9.
【正確答案】 對
【答案解析】 參見教材P335
10.
【正確答案】 錯
【答案解析】 參見教材P311
11.
【正確答案】 對
【答案解析】 參見教材P310
12.
【正確答案】 錯
【答案解析】 參見教材P324
13.
【正確答案】 錯
【答案解析】 參見教材P353
14.
【正確答案】 錯
【答案解析】 參見教材P328
15.
【正確答案】 對
【答案解析】 參見教材P315-316
16.
【正確答案】 對
【答案解析】 參見教材P322
17.
【正確答案】 錯
【答案解析】 參見教材P331
18.
【正確答案】 對
【答案解析】 參見教材P338
19.
【正確答案】 對
【答案解析】 參見教材P354
20.
【正確答案】 錯
【答案解析】 參見教材P355
