09年銀行從業《風險管理》模擬試題一(3)
發布時間：2011-10-22 共1頁
41.根據巴塞爾委員會的《資本協議市場風險補充規定》，計量市場風險監管資本的公式為：【 A 】。
A.市場風險監管資本=(附加因子+最低乘數因子3)*VaR
B.市場風險監管資本=最低乘數因子3*VaR
C.市場風險監管資本=附加因子+最低乘數因子3*VaR
D.市場風險監管資本=(附加因子+最低乘數因子5)*VaR
42. 以下關于歷史模擬法的缺陷的論述，不正確的是：【 D 】。
A. 單純依靠歷史數據進行風險度量，將低估突發性收益率的波動
B. 風險度量的結果受制于歷史周期的長度
C. 以大量歷史數據為基礎，對數據依賴性強
D. 存在相當程度的模型風險
43.計算一個資產的風險價值，第一種方案是選取置信水平95%，持有期50天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期100天，那么哪種方案計算出來的風險價值更大?【 A 】。
A.第一種方案
B.第二種方案
C.兩種方案計算出來的風險價值一樣大
D.無法確定
44.常用的風險價值建模技術不包括：【 D 】。
A.方差-協方差方法
B.歷史模擬
C.蒙特卡羅模擬
D.情景分析法
45.以下關于久期分析的缺陷的論述，不正確的是：【 C 】。
A.久期分析只能反映利率的重新定價風險，不能反映基準風險
B.久期分析不能準確反映利率較大波動幅度時頭寸價值的變動
C.久期分析只描述了頭寸價值與利率變動的非線性變動
D.久期分析只描述了頭寸價值與利率變動的線性變動
46.如果一個商業銀行的總資產為100億，總負債為80億，其中的利率敏感性資產為60億，利率敏感性負債為50億，該商業銀行利率敏感性的表外業務頭寸為20億，那么該商業銀行的利率敏感性缺口為：【 C 】。
A.20億
B.10億
C.30億
D.40億轉
47.投資組合理論是由誰創立的?【 A 】。
A.馬柯維茨
B.法瑪
C.薩繆爾森
D.弗里德曼
48. 已知某商業銀行的總資產為100億，總負債為80億，資產加權平均久期為5.5，負債加權平均久期為4，那么該商業銀行的久期缺口等于：【 C 】
A.1.5
B.-1.5
C.2.3
D.3.5
49.操作風險管理水平的提升，應當從什么方面入手?【 B 】。
A.電腦系統
B.人的因素
C.制度因素
D.以上都不對
50.我國商業銀行操作風險管理的核心問題是：【 C 】。
A.員工素質培養
B.信息系統升級換代
C.合規問題
D.內部控制
51. 以下哪一項不屬于操作風險事件?【 D 】
A.內部欺詐
B.外部欺詐
C.經營中斷和系統癱瘓
D.本幣匯率短期內劇烈波動
52. 由操作風險可能引發的風險有：【 D 】。
A.市場風險
B.流動性風險
C.信用風險
D.以上都有可能
53. 由操作風險可能引發的風險有：【 D 】。
A.市場風險
B.流動性風險
C.信用風險
D.以上都有可能
54. 在商業銀行的交易風險管理中，對于操作失誤而造成損失的情況，識別員工是否構成欺詐的關鍵一點是看：【 C 】。
A.損失數額是否巨大
B.員工個人是否由這次事故而獲利
C.員工是否是為了不法利益而故意為之
D.以上都不對
55.應當采用何種方法對操作風險模型進行壓力測試?【 C 】。
A.蒙特卡羅模擬
B.歷史模擬
C.情景分析法，并結合專家意見
D.以上都不對
56.中國的商業銀行主要采取什么方法計算風險經濟資本?【 D 】。
A.基本指標法
B.標準法
C.高級計量法
D.A或B
57.火災、搶劫、高管欺詐等屬于哪一類操作風險?【 C 】
A.可規避的操作風險
B.可降低的操作風險
C.可緩釋的操作風險
D.應承擔的操作風險
58. 巴塞爾委員會認為控制內部風險的最好辦法是【 B 】。
A.資本約束
B.內部控制
C.外部監督
D.以上都不是
59. 商業銀行的監管資本等于什么?【 C 】。
A.預期損失
B.非預期損失
C.預期損失加上非預期損失
D.以上都不是
60. 以下哪一項不屬于代理業務中的操作風險?【 D 】。
A.委托方偽造收付款憑證騙取資金
B.客戶通過代理收付款進行洗錢活動
C.業務員貪污或截留手續費
D.代客理財產品由于市場利率波動而造成損失
