09年銀行從業《風險管理》模擬試題一(2)
發布時間：2011-10-22 共1頁
21.計算違約風險暴露時，如果客戶已經違約，那么相應的違約風險暴露為：【 A 】。
A.違約時的債務賬面價值
B.違約時債務的市場價值
C.以上任何一種都可以
D.以上都不對
22.《巴塞爾新資本協議》規定實施內部評級高級法的商業銀行對每筆債項的違約損失率必須：【 A 】。
A.由商業銀行自己評估
B.由監管當局統一給定
C.由外部評級機構提供
D.以上都不是
23.衡量線性相關的統計量是：【 C 】。
A.均值
B.方差
C.相關系數
D.以上都不是
24.CreditMetrics模型本質上是一個：【 A 】。
A.VaR模型
B.信用評分模型
C.線性回歸模型
D.以上都不是
25.Credit Risk+模型認為貸款組合服從的分布是：【 C 】。
A.均勻分布
B.二項分布
C.泊松分布
D.正態分布
26.壓力測試是為了衡量：【 B 】。
A.正常風險
B.極端情況的風險
C.風險價值
D.違約概率
27.商業銀行信用風險評級所使用的標準法的依據是：【 A 】
A.商業銀行資產的外部評級結果
B.商業銀行自身健全和完備的內部評級
C.A和B相結合
D.以上都不是
28.以下哪一項不屬于中國銀監會對國有商業銀行和股份制商業銀行進行風險評估的三大類指標：【 D 】
A.經營績效類指標
B.資產質量類指標
C.審慎經營類指標
D.競爭能力指標
29.已知一家商業銀行的資產總額為300億，風險資產總額為200億，其中資產風險敞口為80億，預期損失為40億，那么該商業銀行的預期損失率的是：【 A 】。
A. 0.5
B. 0.08
C. 0.2
D. 0.13
30.以下關于貸款轉讓的論述，正確的是: 【 D 】。
A. 單筆貸款轉讓，其風險和價值一般易于評估
B. 組合貸款轉讓的難點在于組合的風險與價值評估缺乏透明度
C. 應當根據成本收益分析來確定以組合方式還是單筆貸款方式進行貸款轉讓
D. 以上都正確
31.貸款組合的信用風險包括【 C 】。
A. 系統性風險
B. 非系統性風險
C. 既可能有系統性風險，又可能有非系統風險
D. 以上的都不對
32. 某商業銀行根據外部評級和內部評級數據結合分析，得出BB級借款人的違約概率是20%，在年初商業銀行貸款客戶中有100個BB級借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業銀行BB級借款人的違約頻率是：【 B 】。
A. 20%
B. 19%
C. 25%
D. 30%
33. 已知某商業銀行的風險信貸資產總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業銀行的風險信貸資產的預期損失是：【 B 】。
A. 15億
B. 12億
C. 20億
D. 30億
34.如果1年期零息國債收益率是10%，某公司零息債券一年期承諾收益率是15%，違約損失率是100%，那么根據KPMG風險中性定價模型得出的違約概率是：【 B 】
A. 0.03
B. 0.04
C. 0.05
D. 1
35. X和Y為兩個隨機變量，a和b是兩個常量，X與Y的相關系數等于ρ ，那么aX+b與bY+a的相關系數等于：【 D 】。
A.3ρ
B.5ρ
C.15ρ
D. ρ
36. 以下關于信用聯動票據的論述，正確的是?【 A 】
A. 信用聯動票據可以人為安排沒有信用等級的貸款資產，并承擔這些資產的信用風險
B. 商業銀行是信用聯動票據的中介
C. 如果商業銀行資產發生違約，那么損失由SPV承擔
D. 信用聯動票據不能夠分散商業銀行資產的信用風險
37.以下哪一項不是利用衍生金融工具對沖市場風險的優點：【 B 】。
A.衍生產品的構造方式多種多樣
B.能夠完全消除市場風險
C.交易靈活便捷
D.在操作過程中不會附帶新的風險產生
38.以下關于經風險調整的收益率(RAROC)和經濟增加值(EVA)這兩項指標的論述，不正確的是：【 C 】。
A.在市場數據準確真實，財務規范統一的情況下，這兩項指標可以用來評估交易員、投資組合、各項交易及業務部門的業績表現
B.采用這兩項指標來衡量交易人員和業務部門的業績，有助于商業銀行內部減少甚至避免追逐短期利益的高風險投機行為
C.這兩項指標有時會互相沖突，因此最好選擇一個指標作為衡量標準
D.這兩項指標都是基于經濟資本這個概念而產生的
39.應用于市場風險管理的經風險調整的收益率可以簡單表示為：【 A 】。
A.RAROC=業務單位或交易的稅后凈利潤/業務單位或交易的經濟資本
B.RAROC=業務單位或交易的息稅前收益/業務單位或交易的經濟資本
C.RAROC=業務單位或交易的息稅前收益/業務單位或交易的資金成本
D.RAROC=業務單位或交易的稅后凈利潤/業務單位或交易的資金成本
40.商業銀行的投資組合中包含三個產品，其中=2億，=1.5億，=0.5億，那么該投資組合的VaR為：【 C 】。
A.VaR>4億
B.VaR<4億
C.VaR=4億
D.無法確定
