2012年銀行從業資格考試風險管理考前押卷二
發布時間：2012-05-22 共1頁
考前押卷（二）
一、單項選擇題：在以下各題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
1．我國商業銀行的風險預警體系中，紅色預警法是一種( )。
A．定性分析法
B．定量分析法
C．定性和定量相結合的分析法
D．以上都不對
正確答案:C 解題思路：黑色預警法不引進警兆自變量，只考察警素指標的時間序列變化規律，即循環波動特征。藍色預警法側重定量分析，根據風險征兆等級預報整體風險的嚴重程度。紅色預警法重視定量分析與定性分析相結合。
2．下列不屬于CAMEL評級體系中指標的是( )。
A．資本充足性
B．資產質量
C．管理水平
D．競爭力水平
正確答案:D 解題思路：駱駝(CAMEL)分析系統包括：資本充足性（CapitalAdequacy）、資產質量(AssetQuality)、管理水平(Management)、盈利水平（Earnings）、流動性(Liquidity)。
3．( )并不消滅風險源，只是風險承擔主體改變。
A．風險轉移
B．風險規避
C．風險分散
D．風險對沖
正確答案:A 解題思路：風險轉移是指通過購買某種金融產品或采取其他合法的經濟措施將風險轉移給其他經濟主體的一種策略性選擇。
4．投資或者購買與標的資產收益波動負相關或完全負相關的某種資產或金融衍生品的風險管理策略是( )。
A．風險規避
B．風險對沖
C．風險分散
D．風險轉移
正確答案:B 解題思路：風險對沖的特點就是負相關，正負才能相克，達到對沖效果。
5．管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的一個辦法是( )。
A．風險預測
B．風險緩釋
C．風險對沖
D．風險抵御
正確答案:C 解題思路：風險對沖是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的辦法。
二、多項選擇題：在以下各題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
6．商業銀行風險監測的具體內容包括( )。
A．開發風險計量模型
B．監測各種可量化的關鍵風險指標的變化和發展趨勢
C．監測各種不可量化的風險因素的變化和發展趨勢
D．報告商業銀行所有風險的定性／定量評估結果
E．調整高風險授信限額
正確答案:BCD 解題思路：風險監測包含兩個層面的具體內容：①監測各種可量化的關鍵風險指標(KeyRiskIndicators，KRls)以及不可量化的風險因素的變化和發展趨勢，確保風險在進一步惡化之前提交相關部門，以便其密切關注并采取恰當的控制措施；②報告商業銀行所有風險的定性／定量評估結果，并隨時關注所采取的風險管理／控制措施的實施質量／效果。
7．風險文化，又稱風險管理文化，是商業銀行在經營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀，一般由( )組成。
A．風險管理戰略
B．風險管理理念
C．風險管理知識
D．風險管理制度
E．風險管理計劃
正確答案:BCD 解題思路：風險文化，又稱風險管理文化，是商業銀行在經營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀，通過商業銀行的風險管理戰略、風險管理制度以及廣大員工的風險管理行為表現出來的一種企業文化。風險文化一般由風險管理理念、知識和制度三個層次組成。
8．風險監測是對經過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉移、規避和補償等措施，進行有效管理和控制的過程。風險管理／控制措施應當實現( )目標。
A．風險管理戰略和策略符合經營目標的要求
B．監測商業銀行所有風險的定性評估結果
C．通過對風險誘因的分析，發現管理中存在的問題，以完善風險管理程序
D．所采取的具體措施符合風險管理戰略和策略的要求，并在成本／收益基礎上保持有效性
E．控制風險事件發生的概率，預測風險事件的損失后果
正確答案:ACD 解題思路：風險控制是對經過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉移、規避和補償等措施，進行有效管理和控制的過程。風險管理／控制措施應當實現以下目標：①風險管理戰略和策略符合經營目標的要求；②所采取的具體措施符合風險管理戰略和策略的要求，并在成本／收益基礎上保持有效性；③通過對風險誘因的分析，發現管理中存在的問題，以完善風險管理程序。
9．下列屬于風險控制方法的是( )。
A．風險規避
B．風險分散
C．風險轉移
D．風險對沖
E．風險集中
正確答案:ABCD 解題思路：風險控制是對經過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉移、規避和補償等措施，進行有效管理和控制的過程。
10．市場風險內部模型的優點包括( )。
A．可以將不同業務、不同類別的市場風險用一個確切的數值（VaR值）來表示
B．是一種能在不同業務和風險類別之間進行比較和匯總的市場風險計量方法
C．有利于進行風險監測和管理
D．簡明易懂，適宜董事會和高級管理層了解本行市場風險總體水平
E．涵蓋了價格劇烈波動等可能對銀行造成重大損失的突發性小概率事件
正確答案:ABCD 解題思路：選項ABCD是市場風險內部模型的優點；選項E是市場風險內部模型的局限性。
三、判斷題：請判斷以下各題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示。
11．黃金價格的波動不應該納入匯率風險。( )
A．對
B．錯
正確答案:B 解題思路：黃金曾長時間在國際結算體系中發揮國際貨幣職能，從而充當外匯資產的作用。盡管在布雷頓森林體系崩潰后，黃金不再法定地充當國際貨幣，但在實踐中，黃金仍然是各國外匯儲備資產的一種重要組成形式。因而，為了保持統計口徑的一致性，黃金價格的波動仍然被納入匯率風險。
12．違約概率和違約頻率都是用來衡量信用風險的，都是對信用風險事后檢驗的結果，一般來說兩者應該相等。( )
A．對
B．錯
正確答案:B 解題思路：違約概率是指借款入在未來一定時期內發生違約的可能性，是分析模型作出的事前預測，而違約頻率是事后檢驗的結果，兩者存在本質的區別。
13．貸款定價所包含的成本包括資金成本、經營成本、風險成本和資本成本。資本成本主要是指商業銀行的股權成本，資金成本主要指商業銀行負債的債務成本。( )
A．對
B．錯
正確答案:B 解題思路：貸款定價通常由以下因素來決定：貸款最低定價=（資金成本+經營成本+風險成本+資本成本）／貸款額，其中資金成本包括債務成本和股權成本，資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風險所需要的經濟資本的機會成本，在數值上等于經濟資本與股東最低資本回報率的乘積。
14．貸款五級分類主要用于貸前審批。( )
A．對
B．錯
正確答案:B 解題思路：貸款五級分類主要用于貸后管理。
15．抵押是指債務人或第三方不轉移對財產的占有，將該財產作為債權的擔保。( )
A．對
B．錯
正確答案:A 解題思路：解析略。
