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一、單項選擇題：在以下各題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。 

1．一種信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中(   )直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。 

A．CreditMetrics模型

B．CreditPortfolioView模型

C．CreditRisk+模型

D．CreditMonitor模型 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：麥肯錫公司提出的CreditPortfolioView模型直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。CreditPortfolioView模型可以看作是CreditMetrics模型的一個補充，因為該模型雖然在違約率計算上不使用歷史數(shù)據(jù)，而是根據(jù)現(xiàn)實宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過蒙特卡洛模擬計算出來，但對于那些非違約的轉(zhuǎn)移概率則還需要歷史數(shù)據(jù)來計算，只不過將這些基于歷史數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移概率進(jìn)行了調(diào)整而已。該模型本身并不能計算出完整的等級轉(zhuǎn)移矩陣。 

 

2．下列關(guān)于風(fēng)險管理信息傳遞的說法，不正確的是(   )。 

A．風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)在最短的時間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員

B．先進(jìn)的企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構(gòu)

C．風(fēng)險分析人員在報告發(fā)送給外界之前要核準(zhǔn)風(fēng)險報告結(jié)果準(zhǔn)確無誤

D．風(fēng)險監(jiān)測人員在發(fā)布信息時要確保適當(dāng)?shù)娜藛T得到他們所應(yīng)當(dāng)看到的風(fēng)險信息 

 

 

 

正確答案:A　解題思路：首先，從字面上看，選項A的語氣過于絕對，也不符合常識，由此即可作出判斷。選項A具體錯在不是在最短的時間將所有正確的信息傳遞給所有人員，而是先傳遞給風(fēng)險監(jiān)測人員，然后將風(fēng)險報告?zhèn)鬟f給所有人員。 

 

3．一家銀行用兩年期存款作為兩年期貸款的融資來源，貸款按照美國國庫券利率每月重新定價一次，而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價一次。針對此種情形，該銀行最容易引發(fā)的利率風(fēng)險是(   )。 

A．重新定價風(fēng)險

B．收益率曲線風(fēng)險押題預(yù)測試卷（三）

C．基準(zhǔn)風(fēng)險

D．期限錯配風(fēng)險 

 

 

 

正確答案:C　解題思路：首先排除選項AD，因為這是同一種風(fēng)險，題目中屢次出現(xiàn)"重新定價"，使A、D都成為干擾選項，但是存款和貸款的利率都是每月定價一次，在期限上是很相配的。其次，題干中沒有提到未來收益的情況，所以也不是選項B。題中重點說明的是貸款與存款利率不相同，基準(zhǔn)利率不一樣，容易引發(fā)基準(zhǔn)風(fēng)險。 

 

4．風(fēng)險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循(   )的基本規(guī)律。 

A．高風(fēng)險低收益、低風(fēng)險高收益

B．高風(fēng)險高收益、低風(fēng)險低收益

C．高風(fēng)險高收益

D．低風(fēng)險低收益 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：風(fēng)險管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險，而是通過主動的風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡。高收益必然伴隨著高風(fēng)險，風(fēng)險管理水平越高，其控制風(fēng)險、實現(xiàn)收益的能力就越強。 

 

5．風(fēng)險管理信息系統(tǒng)必須確保采用一種顯而易見的方式來區(qū)分(   )分析操作，因為這兩類操作在前臺系統(tǒng)經(jīng)常被混淆。 

A．系統(tǒng)"真實的"和交易人員"假設(shè)的"

B．系統(tǒng)"真實的"和交易人員"虛假的"

C．系統(tǒng)"假設(shè)的"和交易人員"真實的"

D．系統(tǒng)"虛假的"和交易人員"真實的" 

 

 

 

正確答案:A　解題思路：風(fēng)險管理信息系統(tǒng)必須確保采用一種顯而易見的方式來區(qū)分系統(tǒng)"真實的"和交易人員"假設(shè)的"分析操作，這兩類操作在前臺系統(tǒng)經(jīng)常被混淆。 

 

二、多項選擇題：在以下各題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。 

6．商業(yè)銀行高級管理層風(fēng)險管理的主要職責(zé)是(   )。 

A．審批風(fēng)險管理的戰(zhàn)略、政策和程序

B．執(zhí)行風(fēng)險管理的政策

C．制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程

D．了解風(fēng)險水平及其管理狀況

E．確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平，以便能有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險 

 

 

 

正確答案:BCDE　解題思路：高級管理層的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風(fēng)險水平及其管理狀況，并確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平，來有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險。 

 

7．投資組合選擇是投資者進(jìn)行金融經(jīng)營活動所必須面對的最基本的問題之一，也是金融經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的核心問題，下列描述正確的是(   )。 

A．現(xiàn)代投資組合理論是研究如何將可供投資的資金分配于更多的資產(chǎn)上

B．現(xiàn)代投資組合理論尋求不同類型投資者所能接受的收益和風(fēng)險水平相匹配的最適當(dāng)、最滿意的資產(chǎn)組合的系統(tǒng)方法

C．馬柯維茨認(rèn)為最佳投資組合應(yīng)當(dāng)是具有風(fēng)險厭惡特征的投資者的無差異曲線和資產(chǎn)的有效邊界的交點

D．馬柯維茨提出的歷史模擬法描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架

E．均值一方差模型是目前投資理論和投資實踐的主流方法 

 

 

 

正確答案:ABCE　解題思路：馬柯維茨提出的均值一方差模型描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實踐的主流方法。 

 

8．衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化程度的指標(biāo)包括(   )。 

A．資本充足率

B．大額風(fēng)險集中度

C．正常貸款遷徙率

D．不良貸款遷徙率

E．成本收入比 

 

 

 

正確答案:CD　解題思路：風(fēng)險遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標(biāo)；風(fēng)險遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。 

 

9．商業(yè)銀行風(fēng)險管理／控制措施應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)的目標(biāo)是(   )。 

A．監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

B．滿足不同職能部門對于風(fēng)險狀況的多樣化需求

C．風(fēng)險管理戰(zhàn)略和策略符合經(jīng)營目標(biāo)的要求

D．所采取的具體措施符合風(fēng)險管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本／收益基礎(chǔ)上保持有效性

E．通過對風(fēng)險誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，以完善風(fēng)險管理程序 

 

 

 

正確答案:CDE　解題思路：風(fēng)險管理／控制措施應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)以下目標(biāo)：①風(fēng)險管理戰(zhàn)略和策略符合經(jīng)營目標(biāo)的要求；②所采取的具體措施符合風(fēng)險管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本／收益基礎(chǔ)上保持有效性；③通過對風(fēng)險誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，以完善風(fēng)險管理程序。 

 

10．風(fēng)險管理部門的主要職責(zé)包括(   )。 

A．風(fēng)險管理部門履行的一個非常具體但卻至關(guān)重要的職責(zé)是監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額

B．風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型，并協(xié)助財務(wù)控制人員進(jìn)行價格評估

C．風(fēng)險管理部門可以適當(dāng)運用緊急避險的手段，規(guī)避某些特定的風(fēng)險

D．風(fēng)險管理部門獨特的地位使其可以全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況，為管理決策提供不可替代的輔助作用

E．風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)本公司相關(guān)部門與人員職業(yè)責(zé)任保險的規(guī)劃與購買 

 

 

 

正確答案:ABD　解題思路：風(fēng)險管理部門的主要職責(zé)：首先，風(fēng)險管理部門履行的一個非常具體但卻至關(guān)重要的職責(zé)是監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額。其次，風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型，并協(xié)助財務(wù)控制人員進(jìn)行價格評估。最后，風(fēng)險管理部門獨特的地位使其可以全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況，為管理決策提供不可替代的輔助作用。 

 

三、判斷題：請判斷以下各題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示。 

11．當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，為了降低客戶違約風(fēng)險引致的損失，商業(yè)銀行可以對所有該類貸款進(jìn)行重組。(   ) 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：銀行判斷此類貸款是否可以進(jìn)行重組應(yīng)注意以下幾個問題：①是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品。②為何進(jìn)入重組流程。③是否值得重組，重組的成本與重組后可減少的損失孰大孰小。④對抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評估。并非所有的貸款都適合重組。 

 

12．違約概率是事后檢驗的結(jié)果。(   ) 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：違約概率是事前估計的結(jié)果。 

 

13．貸款實際計提準(zhǔn)備是指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計損失而實際計提的準(zhǔn)備。(   ) 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:A　解題思路：貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實際計提準(zhǔn)備／貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×100%。貸款實際計提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計損失而實際計提的準(zhǔn)備。 

 

14．商業(yè)銀行在開發(fā)系統(tǒng)的過程中，必須有操作風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨立驗證的嚴(yán)格程序。任何操作風(fēng)險內(nèi)部計量系統(tǒng)必須提供與巴塞爾委員會規(guī)定的操作風(fēng)險范圍和損失事件類型一致的操作風(fēng)險分類數(shù)據(jù)。(   ) 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:A　解題思路：解析略。 

 

15．橫向多元化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售。(   ) 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：縱向一體化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售。而橫向多元化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來以及債務(wù)重組。