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一、單項(xiàng)選擇題：在以下各題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。 

1．有關(guān)"貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率"這一指標(biāo)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是(   )。 

A．該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度

B．，該指標(biāo)是一個(gè)動(dòng)態(tài)指標(biāo)

C．該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

D．該指標(biāo)代表了大量銀行貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失 

 

 

 

正確答案:D　解題思路：風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)；風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。 

 

2．下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方式的是(   )。 

A．擔(dān)保

B．保險(xiǎn)

C．備用信用證

D．客戶(hù)分散 

 

 

 

正確答案:D　解題思路：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。擔(dān)保和備用信用證等也為投資者管理信用風(fēng)險(xiǎn)提供了類(lèi)似期權(quán)合約的工具，將風(fēng)險(xiǎn)合法轉(zhuǎn)移給第三方。 

 

3．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括(   )兩個(gè)環(huán)節(jié)。 

A．感知風(fēng)險(xiǎn)和檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn)

B．計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)

C．感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)

D．計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn) 

 

 

 

正確答案:C　解題思路：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過(guò)程最初的就是要先感知風(fēng)險(xiǎn)，即通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)、性質(zhì)；感知風(fēng)險(xiǎn)后的第二步就是分析風(fēng)險(xiǎn)，即深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)因素。計(jì)量和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)都是進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別后的步驟。 

 

4．風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的原則不包括(   )。 

A．全面性原則

B．持續(xù)性原則

C．深入性原則

D．審慎性原則 

 

 

 

正確答案:C　解題思路：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的原則包括：全面性原則、系統(tǒng)性原則、持續(xù)性原則、審慎性原則。 

 

5．下列針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型是(   )。 

A．CreditMetrics模型

B．KMV模型

C．VaR模型

D．高級(jí)計(jì)量法 

 

 

 

正確答案:C　解題思路：風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量／量化是全面風(fēng)險(xiǎn)管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效實(shí)施的基礎(chǔ)。國(guó)際先進(jìn)銀行為加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷開(kāi)發(fā)出針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)的量化方法，例如針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的RiskMetrics，CreditMetrics、KMV等模型，針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的VaR模型，針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的高級(jí)計(jì)量法等，已經(jīng)成為現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理的重要標(biāo)志。 

 

二、多項(xiàng)選擇題：在以下各題所給出的5個(gè)選項(xiàng)中，至少有2個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。 

6．下列屬于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)程序的是(   )。 

A．收集評(píng)級(jí)信息

B．分析評(píng)級(jí)信息

C．得出評(píng)級(jí)結(jié)果

D．制定監(jiān)管措施

E．整理評(píng)級(jí)檔案 

 

 

 

正確答案:ABCDE　解題思路：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的程序如下：收集評(píng)級(jí)信息、分析評(píng)級(jí)信息、得出評(píng)級(jí)結(jié)果、制定監(jiān)管措施、整理評(píng)級(jí)檔案。 

 

7．對(duì)小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，應(yīng)關(guān)注(   )等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。 

A．產(chǎn)品多樣化

B．可能出現(xiàn)逃債現(xiàn)象

C．自有資金匱乏

D．很少開(kāi)具發(fā)票

E．經(jīng)不起原材料價(jià)格波動(dòng) 

 

 

 

正確答案:BCDE　解題思路：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一般描述出來(lái)都是對(duì)銀行有負(fù)面影響的問(wèn)題，如小企業(yè)逃債、資金匱乏、經(jīng)不起原材料價(jià)格波動(dòng)等因素都直接威脅著企業(yè)還貸的順利實(shí)現(xiàn)。選項(xiàng)D很少開(kāi)具發(fā)票說(shuō)明企業(yè)會(huì)隱瞞收入，這種違規(guī)操作本身就是負(fù)面的。而選項(xiàng)A產(chǎn)品多樣化是一種分散風(fēng)險(xiǎn)的做法，不能稱(chēng)作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，這種做法對(duì)銀行是有利的。 

 

8．風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類(lèi)指標(biāo)包括(   )。 

A．盈利能力

B．準(zhǔn)備金充足程度

C．資本充足程度

D．不良貸款撥備覆蓋率

E．貸款損失準(zhǔn)備充足率 

 

 

 

正確答案:ABC　解題思路：風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類(lèi)指標(biāo)衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失的能力，包括盈利能力、準(zhǔn)備金充足程度和資本充足程度三個(gè)方面。 

 

9．KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型中所要用到的變量包括(   )。 

A．貸款承諾的利息

B．與貸款相同期限的零息國(guó)債的收益率

C．貸款的回收率

D．貸款期限

E．借款企業(yè)的市場(chǎng)價(jià)值 

 

 

 

正確答案:ABC　解題思路：風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型的公式為P=（1+i-θ-θK）/(1+K)（1-θ），其中，P為期限1年的零患債券的非違約概率；K為零患債券承諾的利息；0為零息債券的回收率，等于1-違約損失率；i為期限1年的零息國(guó)債的收益率。 

 

10．銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)應(yīng)遵循(   )原則。 

A．準(zhǔn)確性

B．可比性

C．及時(shí)性

D．持續(xù)性

E．法人并表 

 

 

 

正確答案:ABCDE　解題思路：銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)應(yīng)遵循以下原則：準(zhǔn)確性原則、可比性原則、及時(shí)性原則、持續(xù)性原則、法人并表原則（即對(duì)法人機(jī)構(gòu)的監(jiān)測(cè)指標(biāo)應(yīng)遵循并表原則，整體涵蓋銀行機(jī)構(gòu)各類(lèi)業(yè)務(wù)）、保密性原則。 

 

三、判斷題：請(qǐng)判斷以下各題的對(duì)錯(cuò)，正確的用A表示，錯(cuò)誤的用B表示。 

11．商業(yè)銀行利用專(zhuān)家系統(tǒng)對(duì)客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析時(shí)，會(huì)面臨各個(gè)專(zhuān)家對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)缺乏一致性的問(wèn)題，且對(duì)于大型銀行而言，這一問(wèn)題尤為突出。(   ) 

A．對(duì)

B．錯(cuò) 

 

 

 

正確答案:A　解題思路：銀行規(guī)模越大，面臨的風(fēng)險(xiǎn)管理難度就越大，對(duì)某問(wèn)題的評(píng)價(jià)缺乏一致性的問(wèn)題會(huì)更突出。 

 

12．遠(yuǎn)期凈敞口頭寸的數(shù)量等于賣(mài)出的遠(yuǎn)期合約頭寸減去買(mǎi)入的遠(yuǎn)期合約頭寸。(   ) 

A．對(duì)

B．錯(cuò) 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：遠(yuǎn)期凈敞口頭寸的數(shù)量等于買(mǎi)入的減去賣(mài)出的。 

 

13．證券化是將缺乏流動(dòng)性的資產(chǎn)匯集成資產(chǎn)池，通過(guò)結(jié)構(gòu)性重組，將其轉(zhuǎn)化為可以在金融市場(chǎng)上出售和流通的證券。(   ) 

A．對(duì)

B．錯(cuò) 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：證券化(Securithation)是20世紀(jì)金融界最重要的創(chuàng)新之一，世界上第一個(gè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品--住房抵押貸款證券，由美國(guó)政府國(guó)民抵押貸款協(xié)會(huì)(GinnieMae)擔(dān)保，并于1970年正式發(fā)行。證券化是將缺乏流動(dòng)性但具有預(yù)期穩(wěn)定現(xiàn)金流的資產(chǎn)匯集成資產(chǎn)池，通過(guò)結(jié)構(gòu)性重組，將其轉(zhuǎn)化為可以在金融市場(chǎng)上出售和流通的證券。 

 

14．除了轉(zhuǎn)移單筆貸款或資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)外，交易雙方還可以針對(duì)"虛擬的基礎(chǔ)資產(chǎn)"利用某種信用衍生產(chǎn)品進(jìn)行尋利交易。(   ) 

A．對(duì)

B．錯(cuò) 

 

 

 

正確答案:A　解題思路：解析略。 

 

15．交易賬戶(hù)的適用范圍僅限于商業(yè)銀行的所有表內(nèi)頭寸。(   ) 

A．對(duì)

B．錯(cuò) 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：表外資產(chǎn)也屬于交易賬戶(hù)的適用范圍。