證券資格考試(證券投資基金)真題及答案
發布時間：2011-10-22 共5頁
A、長期與短期 B、動態與靜態 C、主動與被動 D、系統化決策與非系統化決策
38、投資組合收益率的計算方法不包括（ ）。
A、算術平均法 B、時間加權法 C、凈現金流加權法 D、移動平均法
39、風險的衡量指標不包括（ ）。
A、標準差 B、貝塔值 C、阿爾法值 D、決定系數
40、投資績效的風險調整方法不包括（ ）。
A、夏普比率 B、詹森指數 C、博迪比率 D、特雷諾比率
41、常見的業績評價基準不包括（ ）。
A、市場指數 B、普通風格指數 C、標準化投資組合 D、詹森指數
42、投資組合超額收益的是（ ）。
A、戰略性資產配置 B、股票選擇能力 C、資產混合效率 D、資產類別收益
43、投資組合的績效歸屬模型不包括（ ）。
A、資產混合效率 B、資產風險管理 C、資產類別效率 D、資產配置效率
44、假設投資組合的收益率為20%，無風險收益率是8%，投資組合的方差為9%，貝塔值為12%，那么，該投資組合的夏普比率等于（ ）。
A、0.4 B、1.00 C、0.6 D、0.2
45、基金托管人的實收資本不少于（ ）。
A、60億元 B、70億元 C、80億元 D、90億元
46、基金帳冊、會計報表和記錄由（ ）來保管：
A、基金持有人 B、基金發起人 C、基金管理人 D、基金托管人
47、開放式基金的申購費率不得超過申購金額的（ ）。
A、2% B、3% C、4% D、5%
48、開放式基金的贖回費率不得超過贖回金額的（ ）。
A、2% B、3% C、4% D、5%
49、巨額贖回是指基金凈贖回申請超過基金總份額的（ ）。
A、10% B、9% C、8% D、7%
50、假定某基金的總資產為35億元，總負債為5億元，基金份額總數為30億份，那么該基金單位凈值為（ ）。
A、1元/份 B、1.167元/份 C、1.33億/份 D、1.2元/份
51、開放式基金的買入價不可以是（ ）。
A、基金單位凈值 B、基金單位凈值減交易費 C、基金單位凈值減贖回費 D、基金單位凈值加交易費
52、假設某基金某日持有的某三種股票的數量分別為100萬股、500萬股和1000萬股，每股的收盤價分別為30元、20元和10元，銀行存款為10000萬元，對托管人或管理人應付的報酬為5000萬元，應付稅金為5000萬元，基金單位為20000萬，請運用一般的會計原則，計算基金單位凈值為（ ）。
A、1.09元 B、1.53元 C、1.15元 D、1.35元
53、非金融機構法人買賣基金應繳納稅收，其稅種包括（ ）。
A、營業稅 B、印花稅 C、企業所得稅 D、個人所得稅
54、下列哪種風險可以通過組合投資來分散（ ）。
A、利率風險 B、通貨膨脹風險 C、市場風險 D、違約風險
55、我國證券投資基金是基于（ ）而組織起來的代理投資行為。
A、委托原理 B、代理原理 C、契約原理 D、公約原理
56、公司型基金的持有人是基金公司的（ ）。
A、債權人 B、受益人 C、委托人 D、股東
57、證券投資基金托管人是（ ）權益的代表。
A、基金監管人 B、基金持有人 C、基金發起人 D、基金管理人
58、契約型基金是基于（ ）而組織起來的代理投資行為。
A、委托原則 B、代理原則 C、契約原理 D、公約原理
59、契約型基金持有人實際上是（ ）。
A、經營者 B、監管者 C、受益者 D、受托者
60、不在公司擔任具體管理職務的董事，因履行職責到達公司現場的時間每年應當不少于（ ）。
A、7天 B、10天 C、7個工作日 D、10個工作日
61、根據《中華人民共和國信托法》，受托人以（ ）為限向受益人承擔支付信托利益的義務。
A、信托財產 B、其自有資產 C、信托合同約定的限度 D、其注冊資本
62、消極型股票投資戰略的理論基礎是（ ）。
A、市場有效性理論 B、市場無效性理論 B、套利定價理論 D、資本資產定價理論
63、銀行間債券市場上的交易產品不包括（ ）。
A、國債 B、金融債券 C、國債回購 D、商業票據
64、債券收益與市場利率的關系是（ ）。
A、同方向 B、無關 C、反方向 D、無確定關系
65、我國私募基金是按（ ）組織起來的。
A、信托法 B、證券法 C、目前沒有法律依據 D、公司法
66、委托單個社保基金投資管理人進行管理的資產，不得超過年度社保基金委托資產總值的（ ）。
A、10% B、15% C、20% D、25% E、30%
67、在我國，基金托管人可由（ ）來擔任。
A、保險公司 B、證券公司 C、信托投資公司 D、商業銀行
68、基金設立的主要文件不包括（ ）。
A、申請報告 B、發起人協議 C、基金章程 D、托管協議 E招募說明書
69、契約型基金的最低存續期是（ ）。
A、5年 B、10年 C、8年 D、15年
70、采用積極性投資戰略的資產管理人在預測市場將上漲時（ ）。
A、提高β系數 B、降低β系數 C、保持β系數不變 D、不確定
