期貨《投資分析》第九章期貨投資分析報告考點
發布時間：2012-11-15 共1頁
第九章 期貨投資分析報告
1、期貨投資報告有哪些類型？
分類有四種，按照發布時點可以分為定期（日報周報月報季報年報等）和不定期（專題、點評、調研、投資、行業報告等）；按照時間周期看，分為短期中期長期；按照給特定投資者設計來分可分為分析報告、投資方案和策略報告；按照篇幅和深度，可以分為評論性報告和深度研究報告。
2、期貨投資分析報告一般包括哪些內容
背景介紹
當前要點關注及專項分析
市場潛在的重要利多/利空信息匯總和影響分析
綜合分析
技術分析
結論與建議
風險條款
3、期貨周報、月報與日評的區別主要體現在哪些方面？
周報月報比日報內容豐富，關注時間周期為中期，分析更深入，更多圖表和篇幅，更講究文章條理和結構。
4、研究報告中常見問題和注意事項？
缺乏邏輯，語言模糊
不抓主要矛盾，過于求全求多
分析因素的時間頻率與時效不符，如長期因素分析短期走勢
不敢面對自己的分析失誤，缺少調整報告
5、期貨專題報告有哪些類型？
數據分析：如美國農業部閱讀供需報告點評
突發事件分析：銅礦工人罷工、自然災害等
重要因素專題分析：匯率對金屬影響；人民幣升值對棉花影響等
市場結構及交易制度的分析：
投資方法及理念分析：經驗介紹等來源：考試大
創新研究：以金融工程思想為核心，注重數量化方法和工具的運用，成為期貨專題研究的重要部分。創新研究突破傳統以分析價格趨勢未核心的界限，視野更寬闊。包括產品設計（商品指數等）、風險管理（VaR模型等）、市場運行規律總結、投資組合構建、程序化交易等，未來前景廣闊。
6、期貨創新研究的特點是什么？
創新研究：以金融工程思想為核心，注重數量化方法和工具的運用，成為期貨專題研究的重要部分。創新研究突破傳統以分析價格趨勢未核心的界限，視野更寬闊。包括產品設計（商品指數等）、風險管理（VaR模型等）、市場運行規律總結、投資組合構建、程序化交易等，未來前景廣闊。
7、期貨調研報告應包括哪些內容？
前言部分：意義、原因、時間
正文部分：基本狀況、分析預測
結尾部分：投資建議或應對策略
寫作要求：目的明確、資料真實準確、講究方法、防止以偏概全、時效性
8、期貨投資方案有哪些特點？
1、實戰性：深入分析過去行情，力求精確預測未來行情，必須進行投資機會分析和風險收益分析
2、適用于時間稍長的投資：投資方案有助于長線投資者對過去行情認識清醒以及對未來可能性有預期，對于提高投資收益期望值及降低投資風險非常必要
3、基本面分析為主，技術分析為輔：大資金更加注重基本面分析
4、一般為小范圍內適用：一般不愿公開。
9、期貨投資方案應包括哪些內容？
1、分析預測：尋找期貨投資機會
2、交易計劃：投入資金量、交易數量、目標價位以及止損點
10、期貨套保方案應包括哪些內容？
1、對企業進行合理定位：尋找風險敞口、確定交易品種、交易月份
2、套期保值時機選擇：市場介入時機
3、套期保值操作策略：保值量、保值比例、期限；操作策略（目標保值法、要素保值法、目標與要素保值法）
4、平倉、交割以及期轉現操作選擇
5、套期保值的組織管理：部門設置、崗位職責、內控制度、投資流程、交割流程、財務和稅收處理等
6、企業參與套期保值注意事項：基差對保值影響、企業參與保值操作原則、企業風險控制和財務管理等
11、期貨套利方案應包括哪些內容？
1、套利原理概述：原理、交易特點、套利分類等；（此部分內容也可省略）
2、套利機會識別：價差跟蹤、套利條件分析
3、套利機會費用測算：倉儲費、資金成本、交易、交割費用、增值稅、出入庫費、運輸費、質檢費等，跨市交易還涉及移倉成本
4、收益率預估與止損設置：預估建倉價差區間
5、風險提示與防范：資金風險、制度風險、政策性風險
6、績效評估
