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31以下論述正確的是：ＡＤ
Ａ　對(duì)商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感

Ｂ　對(duì)商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平很敏感

Ｃ　對(duì)商業(yè)銀行而言，公司／機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感

Ｄ　對(duì)商業(yè)銀行而言，公司／機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平很敏感

Ｅ　零售存款客戶和公司／機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平都很不敏感

32商業(yè)銀行經(jīng)營中的三性原則是：ABC

A 盈利性

B 流動(dòng)性

C 安全性

D 擴(kuò)張性

E 競(jìng)爭(zhēng)性

33衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過哪兩個(gè)指標(biāo)換算得到？BC

A 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

B 核心存款比例

C 貸款總額與總資產(chǎn)比率

D 流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率

E 大額負(fù)債依賴度

34流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)包括：ABCD

A 盈利水平

B 產(chǎn)品業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)水平

C 資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)

D 資產(chǎn)負(fù)債質(zhì)量

E 高官層人事更替

35以下哪些是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容？ＡＢＣＤＥ　

Ａ　明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念

Ｂ　有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程及政策

Ｃ　深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值

Ｄ　有明確記載的危機(jī)處理／決策流程

Ｅ　建設(shè)學(xué)習(xí)型組織

36國內(nèi)銀行界普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最好辦法是：ＡＢＣＤ　

Ａ　推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念

Ｂ　改善公司治理

Ｃ　預(yù)先做好危機(jī)防范準(zhǔn)備

Ｄ　確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

Ｅ　加強(qiáng)對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的量化分析

37銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為：ABCDE

A 公共性質(zhì)論

B 利益沖突論

C 債券保護(hù)論

D 銀行風(fēng)險(xiǎn)論

E適度競(jìng)爭(zhēng)論

38銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)應(yīng)遵循哪些原則:ABCDE

A  準(zhǔn)確性原則

B  可比性原則

C 及時(shí)性原則

D 持續(xù)性原則

E 保密性原則

39我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括：ＡＢＣＤＥ

Ａ　不良資產(chǎn)率

Ｂ　不良貸款率

Ｃ　貸款損失準(zhǔn)備率

Ｄ　單一客戶授信集中度

Ｅ　預(yù)期損失率

40我國銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依托的主要法律包括：ＡＢＣＤ

Ａ　《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

Ｂ　《中國人民銀行法》

Ｃ　《商業(yè)銀行法》

Ｄ　《行政許可法》

Ｅ　《巴塞爾新資本協(xié)議》





三、判斷題

1風(fēng)險(xiǎn)就是指損失的大小 F

2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)既有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。T

3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)并不是要完全消除風(fēng)險(xiǎn)，而是將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍的基礎(chǔ)上，盡量爭(zhēng)取收益/風(fēng)險(xiǎn)的有效性T

4違約概率和違約頻率都是用來衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的，都是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的事后檢驗(yàn)的結(jié)果，一般說來兩者應(yīng)該相等。F

5客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度，同一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)，同樣，同一個(gè)債務(wù)人也會(huì)對(duì)應(yīng)不同的信用評(píng)級(jí)。F

6壓力測(cè)試主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響，情景分析則是評(píng)估所有風(fēng)險(xiǎn)因素變化的整體效應(yīng)。T

7貸款定價(jià)所包含的成本包括資金成本、經(jīng)營成本、風(fēng)險(xiǎn)成本和資本成本。資本成本主要是指商業(yè)銀行的股權(quán)成本，資金成本主要指商業(yè)銀行負(fù)債的債務(wù)成本。F

8

KPMG風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型的核心思想是假設(shè)金融市場(chǎng)中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者，不管是高風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)或是無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，只要期望收益率相等，市場(chǎng)參與者對(duì)其接受態(tài)度就是一致的。T

9貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本和貸款成本，分別是用來抵消預(yù)期損失和非預(yù)期損失的。T

10市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，這幾種風(fēng)險(xiǎn)往往是相互交織，互相影響的。Ｔ

11公允價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值　Ｆ

12在投資組合有效前沿的任意兩個(gè)投資組合的線性組合可能會(huì)位于該有效前沿的西北方　Ｆ

13商業(yè)銀行內(nèi)部的性別/種族歧視事件屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的范疇。 F

14通過操作或服務(wù)的外包，也就相應(yīng)轉(zhuǎn)移了董事會(huì)和高管層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。F

15操作風(fēng)險(xiǎn)主要是由內(nèi)部人員因素和技術(shù)因素造成，因此操作風(fēng)險(xiǎn)的成因源于內(nèi)部因素，而不是外部因素。F

16對(duì)于商業(yè)銀行來說，為了實(shí)現(xiàn)盈利性、流動(dòng)性和安全性的目標(biāo)，應(yīng)該保持較強(qiáng)的流動(dòng)性，流動(dòng)性越強(qiáng)越好。F

17信用風(fēng)險(xiǎn)通常會(huì)影響商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常會(huì)影響商業(yè)銀行負(fù)債的流動(dòng)性　Ｔ

18商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)，商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)也就越少。 F

19 《有效銀行監(jiān)管的核心原則》是巴塞爾委員會(huì)在總結(jié)國際銀行監(jiān)管實(shí)踐與經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，歸納提出的銀行監(jiān)管的最佳做法，是有效銀行監(jiān)管的最高要求及規(guī)范做法。Ｆ

20隨著外部審計(jì)的不斷完善和壯大，將會(huì)逐漸取代商業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)的功能。 F