2007風險管理模擬試題
發布時間：2011-10-22 共4頁
一、單選題
1、目前，（A）是我國商業銀行面臨的最大、最主要的風險種類。
A、信用風險 B、市場風險 C、操作風險 D、聲譽風險
2、某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設債務人違約后，回收率為零，若1年期的無風險年收益率為5%，則根據KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內的違約概率為（B）。
A、0.05 B、0.10 C、0.15 D、0.20
3、《巴塞爾新資本協議》要求，實施內部評級法初級法的商業銀行（C）。
A、必須自行估計每筆債項的違約損失率 B、參照其他同等規模商業銀行的違約損失率
C、由監管當局根據資產類別給定違約損失率
D、由信用評級機構根據商業銀行要求給出違約損失率
4、期貨交易者可以通過在期貨市場上進行（A）交易來達到降低價格波動風險的目的。
A、套期保值 B、投資組合 C、投機 D、無風險套利
5、按《國際會計準則第39號》對金融資產的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權益的資產是（A）。
A、持有待售類資產 B、持有到期的投資 C、貸款 D、應收款
6、下列不屬于壓力測試假設情況的是（C）。
A、利率增加500基點 B、信用價差增加300個基點
C、正常經營狀況 D、主要貨幣相對于美元升值15%
7、下列關于風險的說法，錯誤的是（C）。
A、風險是收益的概率分布 B、風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎
C、損失是一個事前概念，風險是一個事后概念
D、風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規模來計量，但絕不等同于損失本身
二、多選題
1、下列關于久期缺口的理解，正確的有（ABC）。
A、當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行凈值將增加
B、當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行凈值將減少
C、當久期缺口為零時，銀行凈值不受利率風險的影響
D、久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感
E、久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風險暴露量越大
2、外部事件引發的操作風險包括（AB）。
A、外部欺詐/盜竊 B、洗錢 C、內部欺詐 D、違反系統安全 E、監管規定
三、判斷題
1、信用風險與市場風險相比具有數據優勢和易于計量的特點。（F）
一、單項選擇題
1、有關市場風險，下面說法錯誤的是（）。
A、商品價格的不利變動所帶來的風險屬于市場風險
B、市場風險既可能存在于銀行的表內業務，也可能存在于表外業務
C、銀行的非交易業務不會發生市場風險
D、市場風險通常可以分為利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險
答案：C
解析：銀行的交易和非交易業務都有可能發生市場風險。
2、（）方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態分布情形下，利用正態分布的統計特征簡化計算VaR的一種方法。
A、歷史模擬法 B、方差－協方差法 C、標準法 D、蒙特卡洛模擬法
答案：B
解析：方差一協方差法的基本假設是資產組合中的所有證券的投資回報率滿足正態分布，從而資產組合作為正態變量的線性組合也滿足正態分布，再利用正態分布的統計特征簡化計算VaR的一種方法。
二、多項選擇題
1、損失的可能性有以下（）表現形式。
A、實際收益小于預期收益 B、實際收益大于預期收益
C、實際成本大高于預期成本 D、實際成本低于預期成本
答案：AC
解析：簡單理解，損失就是收益減少，這有兩種情況：實際收益直接減少，低于預期收益；實際成本高于預期，間接減少實際收益。
2、以下關于會計資本的說法中，正確的是（）。
A、會計資本也稱為賬面資本，與銀行風險并無關系
B、會計資本是銀行資產負債表中資產減去負債后的余額，即所有者權益
C、會計資本是銀行可以實際利用的資本
D、會計資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、未分配利潤（累計虧損）和外幣報表折算差額六個部分
答案：BCD
解析：會計資本雖然不和風險直接掛鉤，但是風險帶來的任何損失最終都會反映在賬面上。會計資本在數額上應當不小于體現實際風險水平的經濟資本。因此，會計資本與銀行風險并無關系的斷語，顯然不妥。
3、在相同的條件下重復一個行為或試驗，不確定性事件所出現的結果的特點是（）。
A、所出現的結果有多種 B、出現的結果只有一種
C、具體是哪種結果事前不可預知 D、出現的結果能事前預知
答案：AC
解析：不確定性事件是指，在相同的條件下重復一個行為或試驗，所出現的結果有多種，但具體是哪種結果事前不可預知。而確定性事件是指，在相同的條件下重復同一行為或試驗，出現的結果也是相同的。
三、判斷題
1、操作風險是指由于不完善或有問題的內部程序、人員及系統或外部事件所造成損失的風險。（）
答案：√
解析：本題目考察操作風險的定義。
2、巴塞爾委員會認為，操作風險是商業銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排經濟資本。（）
答案：√
解析：經過巴林銀行的倒閉等重大操作風險案件，巴塞爾委員會逐漸認識到操作風險也是商業銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排經濟資本。
3、通過加強內部管理能夠有效防范操作風險，但并非所有的操作風險事件都能夠被防止和控制。（）
答案：√
解析：比如恐怖事件、自然災害等外部事件引發的操作風險，商業銀行是無能為力的。
模擬試題一
1、在商業銀行風險管理理論的四種管理模式中，不包括（）。
A、資產風險管理模式 B、負債風險管理模式 C、全面風險管理模式 D、內部管理模式
2、下列理論中，屬于負債管理模式的是（）。
A、真實票據論 B、轉換能力理論 C、存款理論 D、預期收入理論
3、FN理論中，發球資產風險管理模式的是（）。
A、銀行券理論 B、資產結構理論 C、購買理論 D、銷售理論
4、下列理論中，不屬于資產風險管理模式的是（）。
A、轉換能力理論 B、預期收入理論 C、超貨幣供培理論 D、銷售理論
5、（）是指獲得銀行信用支持的債務人由于種種原因不能或不愿遵照合同規定按時償還債務而使銀行遭受損失的可能性。
A、信用風險 B、市場風險 C、操作風險 D、流動性風險
6、（）是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內外業務發生損失的風險。
A、信用風險 B、市場風險 C、操作風險 D、流動性風險
7、（）不包括在市場風險中。
A、利率風險 B、匯率風險 C、操作風險 D、商品價格風險
8、（）是由不完善或有問題的內部程序，人員及系統或外部事件所造成損失的風險。
A、市場風險 B、操作風險 C、流動性風險 D、國家風險
9、（）是指銀行掌握的可用于即時土付的流動資產不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。
A、流動性風險 B、國家風險 C、聲譽風險 D、法律風險
10、（）是指由于借款國經濟、政治、社會環境的變化使該國不能按照合同償還債務本息的可能性。
A、流動性風險 B、國家風險 C、聲譽風險 D、法律風險
11、（）是指由于銀行操作上的錯誤，違反有關法規，資產質量低下，不能支付到期債務，不能向公眾提供高質量的金融服務以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上可能造成的不良影響。
A、操作風險 B、國家風險 C、聲譽風險 D、法律風險
12、（）是指當銀行正常的業務經營與法規變化不相適應時，銀行就面臨不得不轉變經營決策而導致損失的風險。
A、流動性風險 B、國家風險 C、操作風險 D、法律風險
13、（）是指經營決策錯誤、決策執行不當或對行業變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現實和長遠的影響。
A、流動性風險 B、戰略風險 C、操作風險 D、法律風險
14、商業銀行通過進行一定的金融交易來對沖其面臨的某種金融風險屬于（）的風險管理方法。
A、風險對沖 B、風險分散 C、風險規避 D、風險轉移
15、將許多類似的但不會同時發生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發生風險損失的部分能夠得到其他未發生損失的部分的補償，屬于（）的風險管理方式。
A、風險對沖 B、風險分散 C、風險規避 D、風險轉移
16、在風險發生之前，通過各種交易活動，把把可能發生的風險轉移給其他人承擔，避免自己承擔風險損失，屬于（）的風險管理方法。
A、風險對沖 B、風險分散 C、風險規避 D、風險轉移
17、下列不屬于風險轉移方式的是（）。
A、承擔 B、保險 C、轉讓 D、客戶分散
18、在風險發生之前，風險管理者因發現從事某種經營活動可能帶來風險損失，因而有意識地采取規避措施，主動放棄或拒絕承擔該風險，屬于（）的風險管理方法。
A、風險補償 B、風險分散 C、風險規避 D、風險轉移
19、風險主體利用資本、利潤、抵押品拍賣收入等形式的資金，彌補其在某種風險上遭受的資產損失，使風險損失不會影響到風險主體正常經營的進行，不會導致其形象與信譽的損害，屬于（）的風險管理方法。
A、風險補償 B、風險分散 C、風險規避 D、風險轉移
20、按照我國銀監會的規定，下列（）不包括在核心資本中。
A、實收資本 B、資本公積 C、盈余公積 D、可轉換債券
21、按照我國銀監會的規定，下列（）不包括在附屬資本中。
A、重估儲備 B、長期次級債務 C、優先股 D、實收資本
22、商業銀行在計算核心資本充足率時，對未并表金融機構資本的投資，應扣除（）。
A、15% B、20% C、25% D、50%
23、（）是指商業銀行已經持有的或者是必須持有的符合監管當局要求的資本。
A、會計資本 B、監管資本 C、經濟資本 D、實收資本
24、公司治理在狹義上主要指公司股東大會、董事會和（）及高級管理層等組織機構設立與動作的機制制度。
A、職工代表大會 B、工會 C、監事會 D、同業協會
25、（）負責建立識別、計量、監測井控制風險的程序和措施。
A、董事會 B、監事會 C、股東大會 D、高級管理層
26、在各種風險發生前，對風險的類型及其產生的根源進行分析判斷，以便對風險進行估算和控制，這是（）。
A、風險識別 B、風險計量 C、風險監測 D、風險控制
27、風險識別的主要方法不包括（）。
A、故障樹法 B、VA、R C、專家預測法 D、流程圖分析法
28、商業銀行可以采取的風險計量方法不包括（）。
A、因果關系分析 B、VA、R C、敏感性分析 D、情景分析
29、商業銀行外部數據主要源于手工輸入的數據、政府或上級部門的文件和（）。
A、國際結算系統 B、儲蓄系統 C、信用卡系統 D、互聯網上下載的相關數據
30、商業銀行一個完整的風險監測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標和（）。
A、流動性風險指標 B、信用風險指標 C、風險抵補類指標 D、不良貸款遷徙率指標
1、目前，（A）是我國商業銀行面臨的最大、最主要的風險種類。
A、信用風險 B、市場風險 C、操作風險 D、聲譽風險
2、某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設債務人違約后，回收率為零，若1年期的無風險年收益率為5%，則根據KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內的違約概率為（B）。
A、0.05 B、0.10 C、0.15 D、0.20
3、《巴塞爾新資本協議》要求，實施內部評級法初級法的商業銀行（C）。
A、必須自行估計每筆債項的違約損失率 B、參照其他同等規模商業銀行的違約損失率
C、由監管當局根據資產類別給定違約損失率
D、由信用評級機構根據商業銀行要求給出違約損失率
4、期貨交易者可以通過在期貨市場上進行（A）交易來達到降低價格波動風險的目的。
A、套期保值 B、投資組合 C、投機 D、無風險套利
5、按《國際會計準則第39號》對金融資產的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權益的資產是（A）。
A、持有待售類資產 B、持有到期的投資 C、貸款 D、應收款
6、下列不屬于壓力測試假設情況的是（C）。
A、利率增加500基點 B、信用價差增加300個基點
C、正常經營狀況 D、主要貨幣相對于美元升值15%
7、下列關于風險的說法，錯誤的是（C）。
A、風險是收益的概率分布 B、風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎
C、損失是一個事前概念，風險是一個事后概念
D、風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規模來計量，但絕不等同于損失本身
二、多選題
1、下列關于久期缺口的理解，正確的有（ABC）。
A、當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行凈值將增加
B、當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行凈值將減少
C、當久期缺口為零時，銀行凈值不受利率風險的影響
D、久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感
E、久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風險暴露量越大
2、外部事件引發的操作風險包括（AB）。
A、外部欺詐/盜竊 B、洗錢 C、內部欺詐 D、違反系統安全 E、監管規定
三、判斷題
1、信用風險與市場風險相比具有數據優勢和易于計量的特點。（F）
一、單項選擇題
1、有關市場風險，下面說法錯誤的是（）。
A、商品價格的不利變動所帶來的風險屬于市場風險
B、市場風險既可能存在于銀行的表內業務，也可能存在于表外業務
C、銀行的非交易業務不會發生市場風險
D、市場風險通常可以分為利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險
答案：C
解析：銀行的交易和非交易業務都有可能發生市場風險。
2、（）方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態分布情形下，利用正態分布的統計特征簡化計算VaR的一種方法。
A、歷史模擬法 B、方差－協方差法 C、標準法 D、蒙特卡洛模擬法
答案：B
解析：方差一協方差法的基本假設是資產組合中的所有證券的投資回報率滿足正態分布，從而資產組合作為正態變量的線性組合也滿足正態分布，再利用正態分布的統計特征簡化計算VaR的一種方法。
二、多項選擇題
1、損失的可能性有以下（）表現形式。
A、實際收益小于預期收益 B、實際收益大于預期收益
C、實際成本大高于預期成本 D、實際成本低于預期成本
答案：AC
解析：簡單理解，損失就是收益減少，這有兩種情況：實際收益直接減少，低于預期收益；實際成本高于預期，間接減少實際收益。
2、以下關于會計資本的說法中，正確的是（）。
A、會計資本也稱為賬面資本，與銀行風險并無關系
B、會計資本是銀行資產負債表中資產減去負債后的余額，即所有者權益
C、會計資本是銀行可以實際利用的資本
D、會計資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、未分配利潤（累計虧損）和外幣報表折算差額六個部分
答案：BCD
解析：會計資本雖然不和風險直接掛鉤，但是風險帶來的任何損失最終都會反映在賬面上。會計資本在數額上應當不小于體現實際風險水平的經濟資本。因此，會計資本與銀行風險并無關系的斷語，顯然不妥。
3、在相同的條件下重復一個行為或試驗，不確定性事件所出現的結果的特點是（）。
A、所出現的結果有多種 B、出現的結果只有一種
C、具體是哪種結果事前不可預知 D、出現的結果能事前預知
答案：AC
解析：不確定性事件是指，在相同的條件下重復一個行為或試驗，所出現的結果有多種，但具體是哪種結果事前不可預知。而確定性事件是指，在相同的條件下重復同一行為或試驗，出現的結果也是相同的。
三、判斷題
1、操作風險是指由于不完善或有問題的內部程序、人員及系統或外部事件所造成損失的風險。（）
答案：√
解析：本題目考察操作風險的定義。
2、巴塞爾委員會認為，操作風險是商業銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排經濟資本。（）
答案：√
解析：經過巴林銀行的倒閉等重大操作風險案件，巴塞爾委員會逐漸認識到操作風險也是商業銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排經濟資本。
3、通過加強內部管理能夠有效防范操作風險，但并非所有的操作風險事件都能夠被防止和控制。（）
答案：√
解析：比如恐怖事件、自然災害等外部事件引發的操作風險，商業銀行是無能為力的。
模擬試題一
1、在商業銀行風險管理理論的四種管理模式中，不包括（）。
A、資產風險管理模式 B、負債風險管理模式 C、全面風險管理模式 D、內部管理模式
2、下列理論中，屬于負債管理模式的是（）。
A、真實票據論 B、轉換能力理論 C、存款理論 D、預期收入理論
3、FN理論中，發球資產風險管理模式的是（）。
A、銀行券理論 B、資產結構理論 C、購買理論 D、銷售理論
4、下列理論中，不屬于資產風險管理模式的是（）。
A、轉換能力理論 B、預期收入理論 C、超貨幣供培理論 D、銷售理論
5、（）是指獲得銀行信用支持的債務人由于種種原因不能或不愿遵照合同規定按時償還債務而使銀行遭受損失的可能性。
A、信用風險 B、市場風險 C、操作風險 D、流動性風險
6、（）是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內外業務發生損失的風險。
A、信用風險 B、市場風險 C、操作風險 D、流動性風險
7、（）不包括在市場風險中。
A、利率風險 B、匯率風險 C、操作風險 D、商品價格風險
8、（）是由不完善或有問題的內部程序，人員及系統或外部事件所造成損失的風險。
A、市場風險 B、操作風險 C、流動性風險 D、國家風險
9、（）是指銀行掌握的可用于即時土付的流動資產不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。
A、流動性風險 B、國家風險 C、聲譽風險 D、法律風險
10、（）是指由于借款國經濟、政治、社會環境的變化使該國不能按照合同償還債務本息的可能性。
A、流動性風險 B、國家風險 C、聲譽風險 D、法律風險
11、（）是指由于銀行操作上的錯誤，違反有關法規，資產質量低下，不能支付到期債務，不能向公眾提供高質量的金融服務以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上可能造成的不良影響。
A、操作風險 B、國家風險 C、聲譽風險 D、法律風險
12、（）是指當銀行正常的業務經營與法規變化不相適應時，銀行就面臨不得不轉變經營決策而導致損失的風險。
A、流動性風險 B、國家風險 C、操作風險 D、法律風險
13、（）是指經營決策錯誤、決策執行不當或對行業變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現實和長遠的影響。
A、流動性風險 B、戰略風險 C、操作風險 D、法律風險
14、商業銀行通過進行一定的金融交易來對沖其面臨的某種金融風險屬于（）的風險管理方法。
A、風險對沖 B、風險分散 C、風險規避 D、風險轉移
15、將許多類似的但不會同時發生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發生風險損失的部分能夠得到其他未發生損失的部分的補償，屬于（）的風險管理方式。
A、風險對沖 B、風險分散 C、風險規避 D、風險轉移
16、在風險發生之前，通過各種交易活動，把把可能發生的風險轉移給其他人承擔，避免自己承擔風險損失，屬于（）的風險管理方法。
A、風險對沖 B、風險分散 C、風險規避 D、風險轉移
17、下列不屬于風險轉移方式的是（）。
A、承擔 B、保險 C、轉讓 D、客戶分散
18、在風險發生之前，風險管理者因發現從事某種經營活動可能帶來風險損失，因而有意識地采取規避措施，主動放棄或拒絕承擔該風險，屬于（）的風險管理方法。
A、風險補償 B、風險分散 C、風險規避 D、風險轉移
19、風險主體利用資本、利潤、抵押品拍賣收入等形式的資金，彌補其在某種風險上遭受的資產損失，使風險損失不會影響到風險主體正常經營的進行，不會導致其形象與信譽的損害，屬于（）的風險管理方法。
A、風險補償 B、風險分散 C、風險規避 D、風險轉移
20、按照我國銀監會的規定，下列（）不包括在核心資本中。
A、實收資本 B、資本公積 C、盈余公積 D、可轉換債券
21、按照我國銀監會的規定，下列（）不包括在附屬資本中。
A、重估儲備 B、長期次級債務 C、優先股 D、實收資本
22、商業銀行在計算核心資本充足率時，對未并表金融機構資本的投資，應扣除（）。
A、15% B、20% C、25% D、50%
23、（）是指商業銀行已經持有的或者是必須持有的符合監管當局要求的資本。
A、會計資本 B、監管資本 C、經濟資本 D、實收資本
24、公司治理在狹義上主要指公司股東大會、董事會和（）及高級管理層等組織機構設立與動作的機制制度。
A、職工代表大會 B、工會 C、監事會 D、同業協會
25、（）負責建立識別、計量、監測井控制風險的程序和措施。
A、董事會 B、監事會 C、股東大會 D、高級管理層
26、在各種風險發生前，對風險的類型及其產生的根源進行分析判斷，以便對風險進行估算和控制，這是（）。
A、風險識別 B、風險計量 C、風險監測 D、風險控制
27、風險識別的主要方法不包括（）。
A、故障樹法 B、VA、R C、專家預測法 D、流程圖分析法
28、商業銀行可以采取的風險計量方法不包括（）。
A、因果關系分析 B、VA、R C、敏感性分析 D、情景分析
29、商業銀行外部數據主要源于手工輸入的數據、政府或上級部門的文件和（）。
A、國際結算系統 B、儲蓄系統 C、信用卡系統 D、互聯網上下載的相關數據
30、商業銀行一個完整的風險監測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標和（）。
A、流動性風險指標 B、信用風險指標 C、風險抵補類指標 D、不良貸款遷徙率指標
