銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理全真機(jī)考試卷及答案解析1.2
發(fā)布時(shí)間：2014-01-22 共6頁
71、 依據(jù)《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》（銀發(fā)„2001‟416號(hào)）,次級(jí)類貸款定義（ ）。
A．盡管借款人目前有能力償還貸款本息,但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響因素
B．借款人無法足額償還貸款本息,即使執(zhí)行擔(dān)保,也肯定要造成較大損失
C．次級(jí)類貸款定義為借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題,完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息,即使執(zhí)行擔(dān)保,也可能會(huì)造成一定損失
D．在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后,本息仍然無法收回,或能收回極少部分
72、 我國商業(yè)銀行員工違法行為導(dǎo)致的操作風(fēng)險(xiǎn)主要集中于（ ），屬于多發(fā)危險(xiǎn)。
A．內(nèi)部人作案
B．內(nèi)外勾結(jié)
C．外部人作案
D．內(nèi)部人作案和內(nèi)外勾結(jié)作案
73、 下列關(guān)于ERM三個(gè)維度及其關(guān)系的表述,不正確的是（ ）。
A．企業(yè)的層級(jí),包括整個(gè)企業(yè)、各職能部門、各條業(yè)務(wù)線以及下屬各子公司
B．全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素有8個(gè),即內(nèi)部環(huán)境、目標(biāo)設(shè)定、事件識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策、控制活動(dòng)、信息和交流、監(jiān)控.
C．企業(yè)的4個(gè)目標(biāo)服務(wù)都是為全面風(fēng)險(xiǎn)管理的8個(gè)要素服務(wù)的
D．企業(yè)各個(gè)層級(jí)都要堅(jiān)持同樣的4個(gè)目標(biāo)
74、 銀行貸款利率或產(chǎn)品定價(jià)應(yīng)覆蓋（ ）。
A．違約損失
B．非預(yù)期損失
C．極端損失
D．預(yù)期損失
75、 在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，β值代表各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露。巴塞爾委員會(huì)將對(duì)各類產(chǎn)品線給出了對(duì)應(yīng)系數(shù)，下列哪一類產(chǎn)品線的β因子等于18％？
A．商業(yè)銀行業(yè)務(wù)
B．資產(chǎn)管理
C．公司金融
D．零售經(jīng)紀(jì)
76、 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，剩余額與總資產(chǎn)之比小于（ ）時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性是一個(gè)預(yù)警。
A．3%~5%
B．5%~8%
C．6%~9%
D．5%~7%
77、 因市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)是（ ）風(fēng)險(xiǎn)。
A．市場(chǎng)
B．操作
C．信用
D．價(jià)格
78、 如果離散的年復(fù)利率是10%，那么經(jīng)過5年連續(xù)投資，100元錢最終獲得的總收益為（ ）。
A．150
B．161
C．173
D．190
79、 在情景分析中，商業(yè)銀行自身問題所造成的流動(dòng)性危機(jī)的狀況下的假設(shè)是（ ）
A．商業(yè)銀行的許多負(fù)債無法展期或以其他負(fù)債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應(yīng)資產(chǎn)
B．市場(chǎng)對(duì)信用等級(jí)特別重視，商業(yè)銀行間及各類金融機(jī)構(gòu)間的融資能力的差距會(huì)有所擴(kuò)大，一些商業(yè)銀行獲益，一些受損
C．商業(yè)銀行必須建立適當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制系統(tǒng)，定期．獨(dú)立地檢查和評(píng)價(jià)系統(tǒng)的有效性，并在必要時(shí)確保對(duì)內(nèi)部控制系統(tǒng)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整或強(qiáng)化
D．商業(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量發(fā)布的歷史經(jīng)驗(yàn)和對(duì)市場(chǎng)慣例的了解對(duì)決策會(huì)有所幫助，但危機(jī)時(shí)刻主觀判斷常常占有更重要的地位。
80、 商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是（ ）。
A．經(jīng)濟(jì)前景
B．資本收益率
C．過去的組合集中情況
D．組合在戰(zhàn)略層面的重要性
A．盡管借款人目前有能力償還貸款本息,但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響因素
B．借款人無法足額償還貸款本息,即使執(zhí)行擔(dān)保,也肯定要造成較大損失
C．次級(jí)類貸款定義為借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題,完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息,即使執(zhí)行擔(dān)保,也可能會(huì)造成一定損失
D．在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后,本息仍然無法收回,或能收回極少部分
72、 我國商業(yè)銀行員工違法行為導(dǎo)致的操作風(fēng)險(xiǎn)主要集中于（ ），屬于多發(fā)危險(xiǎn)。
A．內(nèi)部人作案
B．內(nèi)外勾結(jié)
C．外部人作案
D．內(nèi)部人作案和內(nèi)外勾結(jié)作案
73、 下列關(guān)于ERM三個(gè)維度及其關(guān)系的表述,不正確的是（ ）。
A．企業(yè)的層級(jí),包括整個(gè)企業(yè)、各職能部門、各條業(yè)務(wù)線以及下屬各子公司
B．全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素有8個(gè),即內(nèi)部環(huán)境、目標(biāo)設(shè)定、事件識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策、控制活動(dòng)、信息和交流、監(jiān)控.
C．企業(yè)的4個(gè)目標(biāo)服務(wù)都是為全面風(fēng)險(xiǎn)管理的8個(gè)要素服務(wù)的
D．企業(yè)各個(gè)層級(jí)都要堅(jiān)持同樣的4個(gè)目標(biāo)
74、 銀行貸款利率或產(chǎn)品定價(jià)應(yīng)覆蓋（ ）。
A．違約損失
B．非預(yù)期損失
C．極端損失
D．預(yù)期損失
75、 在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，β值代表各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露。巴塞爾委員會(huì)將對(duì)各類產(chǎn)品線給出了對(duì)應(yīng)系數(shù)，下列哪一類產(chǎn)品線的β因子等于18％？
A．商業(yè)銀行業(yè)務(wù)
B．資產(chǎn)管理
C．公司金融
D．零售經(jīng)紀(jì)
76、 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，剩余額與總資產(chǎn)之比小于（ ）時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性是一個(gè)預(yù)警。
A．3%~5%
B．5%~8%
C．6%~9%
D．5%~7%
77、 因市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)是（ ）風(fēng)險(xiǎn)。
A．市場(chǎng)
B．操作
C．信用
D．價(jià)格
78、 如果離散的年復(fù)利率是10%，那么經(jīng)過5年連續(xù)投資，100元錢最終獲得的總收益為（ ）。
A．150
B．161
C．173
D．190
79、 在情景分析中，商業(yè)銀行自身問題所造成的流動(dòng)性危機(jī)的狀況下的假設(shè)是（ ）
A．商業(yè)銀行的許多負(fù)債無法展期或以其他負(fù)債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應(yīng)資產(chǎn)
B．市場(chǎng)對(duì)信用等級(jí)特別重視，商業(yè)銀行間及各類金融機(jī)構(gòu)間的融資能力的差距會(huì)有所擴(kuò)大，一些商業(yè)銀行獲益，一些受損
C．商業(yè)銀行必須建立適當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制系統(tǒng)，定期．獨(dú)立地檢查和評(píng)價(jià)系統(tǒng)的有效性，并在必要時(shí)確保對(duì)內(nèi)部控制系統(tǒng)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整或強(qiáng)化
D．商業(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量發(fā)布的歷史經(jīng)驗(yàn)和對(duì)市場(chǎng)慣例的了解對(duì)決策會(huì)有所幫助，但危機(jī)時(shí)刻主觀判斷常常占有更重要的地位。
80、 商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是（ ）。
A．經(jīng)濟(jì)前景
B．資本收益率
C．過去的組合集中情況
D．組合在戰(zhàn)略層面的重要性
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