銀行從業資格考試風險管理全真機考試卷及答案解析1.3
發布時間：2014-01-22 共6頁
121、 中國銀監會評估國有商業銀行和股份制商業銀行的資產質量指標包括以下哪幾項？（ ）
A．不良資產、貸款率
B．預期損失率
C．貸款風險遷徙
D．不良貸款撥備覆蓋率
E．貸款損失準備充足率
122、 商業銀行的貸款平均額和核心存款平均存款額問的差額構成了融資缺口，如果缺口為正，商業銀行可以采取的措施有（ ）。
A．向央行再貼現
B．同業拆人
C．證券回購
D．介入貨幣市場融資
E．將非現金資產轉換為現金
123、 外部事件引發的操作風險包括（ ）。
A．外部欺詐
B．洗錢
C．內部欺詐
D．違反系統安全
E．監管規定
124、 以下關于久期缺口的論述。正確的是（ ）。
A．當久期缺口為正時，如果市場利率下降，資產和負債的價值都會增加，資產價值的增加幅度大于負債價值的增加幅度，銀行凈值的市場價值上漲
B．當久期缺口為負時，如果市場利率下降，資產和負債的價值都會增加，資產價值的增加幅度大于負債價值的增加幅度，銀行凈值的市場價值上漲
C．當久期缺口為負時，如果市場利率上升，資產和負債的價值都會下降，資產價值的下降幅度小于負債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲
D．當久期缺口為正時，如果市場利率上升，資產和負債的價值都會下降，資產價值的下降幅度小于負債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲
E．當久期缺口為零時，銀行凈值的市場價值不受利率風險的影響
125、 國家風險可分為 （ ）。
A．政治風險
B．信用風險
C．社會風險
D．經濟風險
E．操作風險
126、 在其他條件相同的條件下，下列各項會導致一份股票買人期權合約價值升高的是（ ）。
A．標的股票的市場價格提高
B．分配股利
C．標的股票價格的波動率提高
D．縮短到期時間
E．合約的執行價格降低
127、 下列各項屬于利率期貨特征的有（ ）。
A．需要保證金
B．合約價格是固定的
C．合約規模是固定的
D．合約的到期日是變動的
E．合約期限的長度是變動的
128、 良好的公司治理目標包括（ ）。
A．完善股東大會、董事會、監事會及其下設的議事和決策機構，建立議事規則和決策程序
B．明確董事會和董事、監事會和監事、高級管理層和高級經理人員在組織管理中的責任
C．建立外部監事制度，對董事會、董事、高級管理層及其成員進行監督
D．建立獨立董事制度，對董事會討論事項發表客觀公正的意見
E．增加董事會的權力及對公司具體經營的管理
129、 商業銀行在對法人客戶信用風險的財務分析中，若企業擬申請中長期貸款，但其當前正常經營活動的現金凈流量是負值時，則以下做法恰當的有（ ）。
A．貸款初期，應當考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現金流量以償還貸款利息
B．主要分析該企業未來的經營活動是否能夠產生足夠的現金流量以償還貸款本息
C．由于企業經營活動的現金凈流量是負值，所以商業銀行不應當批準這項貸款
D．商業銀行在對該企業進行財務分析時，需要考慮企業的發展時期
E．進行現金流量分析時考慮不同發展時期的現金流特性
130、 操作風險可以分為七種表現形式，其中包括 （ ） 。
A．聘用員工做法和工作場所安全性
B．業務中斷和系統失靈
C．客戶、產品及業務做法
D．實物資產損壞
E．外部欺詐
A．不良資產、貸款率
B．預期損失率
C．貸款風險遷徙
D．不良貸款撥備覆蓋率
E．貸款損失準備充足率
122、 商業銀行的貸款平均額和核心存款平均存款額問的差額構成了融資缺口，如果缺口為正，商業銀行可以采取的措施有（ ）。
A．向央行再貼現
B．同業拆人
C．證券回購
D．介入貨幣市場融資
E．將非現金資產轉換為現金
123、 外部事件引發的操作風險包括（ ）。
A．外部欺詐
B．洗錢
C．內部欺詐
D．違反系統安全
E．監管規定
124、 以下關于久期缺口的論述。正確的是（ ）。
A．當久期缺口為正時，如果市場利率下降，資產和負債的價值都會增加，資產價值的增加幅度大于負債價值的增加幅度，銀行凈值的市場價值上漲
B．當久期缺口為負時，如果市場利率下降，資產和負債的價值都會增加，資產價值的增加幅度大于負債價值的增加幅度，銀行凈值的市場價值上漲
C．當久期缺口為負時，如果市場利率上升，資產和負債的價值都會下降，資產價值的下降幅度小于負債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲
D．當久期缺口為正時，如果市場利率上升，資產和負債的價值都會下降，資產價值的下降幅度小于負債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲
E．當久期缺口為零時，銀行凈值的市場價值不受利率風險的影響
125、 國家風險可分為 （ ）。
A．政治風險
B．信用風險
C．社會風險
D．經濟風險
E．操作風險
126、 在其他條件相同的條件下，下列各項會導致一份股票買人期權合約價值升高的是（ ）。
A．標的股票的市場價格提高
B．分配股利
C．標的股票價格的波動率提高
D．縮短到期時間
E．合約的執行價格降低
127、 下列各項屬于利率期貨特征的有（ ）。
A．需要保證金
B．合約價格是固定的
C．合約規模是固定的
D．合約的到期日是變動的
E．合約期限的長度是變動的
128、 良好的公司治理目標包括（ ）。
A．完善股東大會、董事會、監事會及其下設的議事和決策機構，建立議事規則和決策程序
B．明確董事會和董事、監事會和監事、高級管理層和高級經理人員在組織管理中的責任
C．建立外部監事制度，對董事會、董事、高級管理層及其成員進行監督
D．建立獨立董事制度，對董事會討論事項發表客觀公正的意見
E．增加董事會的權力及對公司具體經營的管理
129、 商業銀行在對法人客戶信用風險的財務分析中，若企業擬申請中長期貸款，但其當前正常經營活動的現金凈流量是負值時，則以下做法恰當的有（ ）。
A．貸款初期，應當考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現金流量以償還貸款利息
B．主要分析該企業未來的經營活動是否能夠產生足夠的現金流量以償還貸款本息
C．由于企業經營活動的現金凈流量是負值，所以商業銀行不應當批準這項貸款
D．商業銀行在對該企業進行財務分析時，需要考慮企業的發展時期
E．進行現金流量分析時考慮不同發展時期的現金流特性
130、 操作風險可以分為七種表現形式，其中包括 （ ） 。
A．聘用員工做法和工作場所安全性
B．業務中斷和系統失靈
C．客戶、產品及業務做法
D．實物資產損壞
E．外部欺詐
