2013年6月銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題試卷（單項(xiàng)選擇題）
發(fā)布時(shí)間：2013-11-12 共5頁(yè)
一、單項(xiàng)選擇題
1、（ ）是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。
A．風(fēng)險(xiǎn)分散
B．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
2、 投資者A期初以每股30元的價(jià)格購(gòu)買股票100股，半年后每股收到0．4元現(xiàn)金紅利，同時(shí)賣出股票的價(jià)格是32元，則在此半年期間，投資者A在該股票上的百分比收益率為（ ）。
A．2%
B．3%
C．5%
D．8%
3、
4、
資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差越（ ），表明資產(chǎn)收益率的波動(dòng)性越（ ）。
A．大；小
B．小；小
C．大；大
D．小；大
5、
（ ）對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。
A．監(jiān)事會(huì)
B．董事會(huì)
C．內(nèi)部審計(jì)部門
D．高級(jí)經(jīng)理
6、
以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門的具體職責(zé)，說(shuō)法不正確的是（ ）。
A．監(jiān)控各類限額
B．核準(zhǔn)金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)
C．協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估
D．受理風(fēng)險(xiǎn)損失索賠
7、
（ ）是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來(lái)一定持有期內(nèi)不同信用等級(jí)的客戶/債項(xiàng)的違約概率。
A．RiskCale模型
B．死亡率模型
C．Credit Monitor模型
D．KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型
8、
國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比反映以一國(guó)國(guó)際儲(chǔ)備彌補(bǔ)其國(guó)際收支逆差的能力，一般限度是（ ），超過(guò)這一限度說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)較大。
A．50%
B．100%
C．150%
D．200%
9、
下列選項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序的是（ ）。
A．信用信息的收集和傳遞
B．風(fēng)險(xiǎn)分析
C．風(fēng)險(xiǎn)避免
D．后評(píng)價(jià)
10、
以下不是集團(tuán)客戶授信限額管理“三步走”的是（ ）。
A．根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的崽體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對(duì)該集團(tuán)整體的總授信限額
B．按單一客戶的授信限額，初步測(cè)算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)的最高授信限額的參考值
C．分析各個(gè)授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額
D．使某些成員單位的授信額度之和控制在集團(tuán)公司整體的總授信限額范圍內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信使用限額
11、正常貸款遷徙率等于（ ）。
A．(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
B．(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額-期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
C．(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
D．(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
12、 資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是（ ），缺點(diǎn)是（ ）。
A．不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較弱
B．直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較弱
C．不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較強(qiáng)
D．直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較強(qiáng)
13、
（ ）是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。
A．市場(chǎng)價(jià)值
B．公允價(jià)值
C．名義價(jià)值
D．市值重估
14、
下列選項(xiàng)不是商業(yè)銀行用來(lái)計(jì)算VaR值的模型技術(shù)的是（ ）。
A．期望法
B．方差一協(xié)方差法
C．歷史模擬法
D．蒙特卡洛模擬法
15、
內(nèi)部控制體系和（ ）是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。
A．公司治理
B．外部控制
C．合規(guī)文化
D．信息系統(tǒng)
16、
下列選項(xiàng)不屬于根據(jù)商業(yè)銀行資本金水平和操作風(fēng)險(xiǎn)管理能力將操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行劃分的是（ ）。
A．可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)
B．不可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)
C．可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)
D．應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)
17、
下列選項(xiàng)不是我國(guó)商業(yè)銀行目前的業(yè)務(wù)種類和運(yùn)營(yíng)方式的是（ ）。
A．網(wǎng)上業(yè)務(wù)
B．法人信貸業(yè)務(wù)
C．柜臺(tái)業(yè)務(wù)
D．個(gè)人信貸業(yè)務(wù)
18、
以下不屬于個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的是（ ）。
A．個(gè)人住房按揭貸款
B．個(gè)人大額耐用消費(fèi)品貸款
C．汽車貸款
D．個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款
19、
投資者把100萬(wàn)元人民幣投資到股票市場(chǎng)。假定股票市場(chǎng)1年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況對(duì)應(yīng)的收益率和概率如下所述：50%-0．05，30%-0．25，10%-0．40，-10%-0．25，-30%-0．05，則1年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為（ ）。
A．5%
B．10%
C．15%
D．20%
20、
（ ）是通過(guò)對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況以及現(xiàn)金流量的分析，達(dá)到評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者的管理業(yè)績(jī)、經(jīng)營(yíng)效率，進(jìn)而識(shí)別企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的目的。
A．風(fēng)險(xiǎn)狀況分析
B．投資狀況分析
C．經(jīng)營(yíng)狀況分析
D．財(cái)務(wù)狀況分析
1、（ ）是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。
A．風(fēng)險(xiǎn)分散
B．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
2、 投資者A期初以每股30元的價(jià)格購(gòu)買股票100股，半年后每股收到0．4元現(xiàn)金紅利，同時(shí)賣出股票的價(jià)格是32元，則在此半年期間，投資者A在該股票上的百分比收益率為（ ）。
A．2%
B．3%
C．5%
D．8%
3、
4、
資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差越（ ），表明資產(chǎn)收益率的波動(dòng)性越（ ）。
A．大；小
B．小；小
C．大；大
D．小；大
5、
（ ）對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。
A．監(jiān)事會(huì)
B．董事會(huì)
C．內(nèi)部審計(jì)部門
D．高級(jí)經(jīng)理
6、
以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門的具體職責(zé)，說(shuō)法不正確的是（ ）。
A．監(jiān)控各類限額
B．核準(zhǔn)金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)
C．協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估
D．受理風(fēng)險(xiǎn)損失索賠
7、
（ ）是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來(lái)一定持有期內(nèi)不同信用等級(jí)的客戶/債項(xiàng)的違約概率。
A．RiskCale模型
B．死亡率模型
C．Credit Monitor模型
D．KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型
8、
國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比反映以一國(guó)國(guó)際儲(chǔ)備彌補(bǔ)其國(guó)際收支逆差的能力，一般限度是（ ），超過(guò)這一限度說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)較大。
A．50%
B．100%
C．150%
D．200%
9、
下列選項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序的是（ ）。
A．信用信息的收集和傳遞
B．風(fēng)險(xiǎn)分析
C．風(fēng)險(xiǎn)避免
D．后評(píng)價(jià)
10、
以下不是集團(tuán)客戶授信限額管理“三步走”的是（ ）。
A．根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的崽體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對(duì)該集團(tuán)整體的總授信限額
B．按單一客戶的授信限額，初步測(cè)算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)的最高授信限額的參考值
C．分析各個(gè)授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額
D．使某些成員單位的授信額度之和控制在集團(tuán)公司整體的總授信限額范圍內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信使用限額
11、正常貸款遷徙率等于（ ）。
A．(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
B．(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額-期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
C．(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
D．(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
12、 資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是（ ），缺點(diǎn)是（ ）。
A．不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較弱
B．直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較弱
C．不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較強(qiáng)
D．直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較強(qiáng)
13、
（ ）是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。
A．市場(chǎng)價(jià)值
B．公允價(jià)值
C．名義價(jià)值
D．市值重估
14、
下列選項(xiàng)不是商業(yè)銀行用來(lái)計(jì)算VaR值的模型技術(shù)的是（ ）。
A．期望法
B．方差一協(xié)方差法
C．歷史模擬法
D．蒙特卡洛模擬法
15、
內(nèi)部控制體系和（ ）是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。
A．公司治理
B．外部控制
C．合規(guī)文化
D．信息系統(tǒng)
16、
下列選項(xiàng)不屬于根據(jù)商業(yè)銀行資本金水平和操作風(fēng)險(xiǎn)管理能力將操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行劃分的是（ ）。
A．可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)
B．不可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)
C．可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)
D．應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)
17、
下列選項(xiàng)不是我國(guó)商業(yè)銀行目前的業(yè)務(wù)種類和運(yùn)營(yíng)方式的是（ ）。
A．網(wǎng)上業(yè)務(wù)
B．法人信貸業(yè)務(wù)
C．柜臺(tái)業(yè)務(wù)
D．個(gè)人信貸業(yè)務(wù)
18、
以下不屬于個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的是（ ）。
A．個(gè)人住房按揭貸款
B．個(gè)人大額耐用消費(fèi)品貸款
C．汽車貸款
D．個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款
19、
投資者把100萬(wàn)元人民幣投資到股票市場(chǎng)。假定股票市場(chǎng)1年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況對(duì)應(yīng)的收益率和概率如下所述：50%-0．05，30%-0．25，10%-0．40，-10%-0．25，-30%-0．05，則1年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為（ ）。
A．5%
B．10%
C．15%
D．20%
20、
（ ）是通過(guò)對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況以及現(xiàn)金流量的分析，達(dá)到評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者的管理業(yè)績(jī)、經(jīng)營(yíng)效率，進(jìn)而識(shí)別企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的目的。
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