2013年6月銀行從業《風險管理》真題試卷（單項選擇題）
發布時間：2013-11-12 共5頁
21、以下關于操作風險評估方法的說法，不正確的是（ ）。
A．商業銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業務崗位和流程中的操作風險進行全面且有針對性的識別，并建立操作風險成因和損失事件之間的關系
B．在操作風險自我評估的過程中，可依據評審對象的不同，采用不同方法
C．商業銀行可根據關鍵風險指標所反映的風險評估結果進行優先排序
D．商業銀行應當基于操作風險自我評估法和關鍵風險指標法，定期對主要操作風險進行壓力測試和情景分析
22、 國際先進銀行普遍采用的操作風險報告路徑一般是（ ）。
A．各業務部門→管理層→風險管理部門
B．各業務部門→風險管理部門→管理層
C．管理層→各業務部門→風險管理部門
D．管理層→風險管理部門→各業務部門
23、
操作風險報告的主要內容不包括（ ）。
A．信息系統
B．風險狀況
C．損失事件
D．誘因和對策
24、
（ ）將商業銀行的所有業務劃分為八大類業務條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業銀行、支付和結算、代理服務、資產管理、零售經紀。
A．期望均值法
B．標準法
C．替代標準法
D．高級計量法
25、
下列不屬于良好的銀行監管的標準的是（ ）。
A．對各類監管設限做到科學合理
B．鼓勵公平競爭
C．只對被監管者實施嚴格、明確的問責制
D．高效、節約地使用一切監管資源
26、
（ ）是各國監管當局和商業銀行廣泛使用的流動性風險評估方法。
A．流動性比率/指標法
B．自我評估法
C．關鍵風險指標法
D．因果分析模型
27、
現金頭寸指標越高，意味著商業銀行有較好的流動性。現金頭寸指標等于（ ）。
A．現金頭寸÷總資產
B．(現金頭寸+應收存款)÷總資產
C．現金頭寸÷總負債
D．(現金頭寸+應收存款)÷總負債 。
28、
當資金剩余額與總資產之比小于（ ），甚至為負數時，商業銀行應當對其流動性狀況引起高度重視。
A．1%～3%
B．3%～5%
C．5%～7%
D．7%～10%
29、
商業銀行通常將特定時段內包括活期存款在內的（ ）作為核心資金，為貸款提供金融來源。
A．平均存款
B．平均貸款
C．期望存款
D．期望貸款
30、
聲譽風險管理的具體做法不包括（ ）。
A．強化聲譽風險管理培訓
B．確保實現承諾
C．確保及時處理投訴和批評
D．杜絕一切風險投資
31、
以下不屬于分析企業的非財務因素的是（ ）。
A．管理層風險分析
B．聲譽風險分析
C．生產和經營風險分析
D．行業風險分析
32、
（ ）是指債務人或第三方將其動產移交債權人占有，將該動產作為債權的擔保。
A．擔保
B．保證
C．抵押
D．質押
33、
下列因素不是信用風險緩釋方式的是（ ）。
A．貸款定價
B．合格抵(質)押品
C．合格凈額結算
D．合格保證和信用衍生工具
34、
從我國目前實施經濟資本管理的經驗看，對信用風險的經濟資本管理可通過三個環節完成。下列選項不是這三個環節的是（ ）。
A．由總行年初根據全行發展規劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標，提出全行的經濟資本總量和增量控制目標，對分行進行初次分配
B．驗證應評估內部評級和風險參數量化的準確性、穩定性和審慎性
C．總行根據各分行反饋的情況，在總行各業務部門之間進行協調平衡分配
D．總行根據戰略性經營目標，對信用風險經濟資本增量的一定百分比進行戰略性分配
35、
關于經濟合作和發展組織的公司治理觀點，下列說法不正確的是（ ）。
A．如果股東的權利受到損害，他們沒有機會得到有效補償
B．治理結構框架應確保董事會對公司的戰略性指導和對管理人員的有效監督
C．公司治理應當維護股東的權利，確保包括小股東和外國股東在內的全體股東受到平等的待遇
D．治理結構應當確認利益相關者的合法權利，并且鼓勵公司和利益相關者為創造財富和工作機會以及保持企業財務健全而積極地進行合作
36、
在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的（ ）的外匯交易。
A．第二個工作日
B．第一個工作日
C．第三個工作日
D．第五個工作日
37、
以下不屬于金融期貨主要分類的是（ ）。
A．利率期貨
B．貨幣期貨
C．指數期貨
D．商品期貨
38、
（ ）指交易雙方約定在將來某一時期內互相交換具有相同經濟價值的現金流的合約。
A．期權
B．互換
C．期貨
D．遠期
39、
交易賬戶中的項目通常按（ ）計價，當缺乏可參考的（ ）時，可以按（ ）。
A．市場價格；市場價格；模型定價
B．交易價格；交易價格；模型定價
C．模型定價；模型定價；市場價格定價
D．市場價格；市場價格；交易價格定價
40、
以下不屬于系統安全的是（ ）。
A．外部系統安全
B．內部系統安全
C．對計算機病毒和第三方程序欺詐的防護
D．法律糾紛
41、市場準人的主要目標不包括（ ）。
A．保證注冊銀行具有良好的品質，預防不穩定機構進入銀行體系
B．維護銀行市場秩序
C．保護存款者的利益
D．行政復議的依據、標準、程序公開
42、 資本充足率等于（ ）。
A．(資本-扣除項)÷(信用風險加權資產-12．5×市場風險資本要求)
B．(資本-扣除項)÷(信用風險加權資產+12．5×市場風險資本要求)
C．(資本+扣除項)÷(信用風險加權資產+12．5 ×市場風險資本要求)
D．(資本+扣除項)÷(信用風險加權資產-12．5 ×市場風險資本要求)
43、
對商業銀行債權的風險權重規定為：商業銀行之間原始期限在4個月以內的債權給予零風險權重，4個月以上的風險權重為（ ），但商業銀行持有的其他銀行發行的混合資本債券和長期次級債務的風險權重為（ ）。
A．10%；50%
B．10%；20%
C．20%；50%
D．20%；100%
44、
下列各項中，不屬于流動性的基本要素的是（ ）。
A．時間
B．成本
C．資產規模
D．資金數量
45、
商業銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業銀行的這部分貸款面臨的是（ ）。
A．資產流動性風險
B．負債流動性風險
C．流動性過剩
D．流動性短缺
46、
（ ）是最具流動性的資產。
A．現金
B．票據
C．股票
D．貸款
47、
測量銀行流動性狀況的指標不包括（ ）。
A．現金頭寸指標
B．大額負債依賴度
C．易變負債與總資產的比率
D．盈利性比率
48、
（ ）是銀行監管的首要環節，是保障銀行機構穩健運行和金融體系安全的重要基礎。
A．機構準入
B．業務準人
C．市場準人
D．風險評估
49、
（ ）用來判斷企業歸還短期債務的能力。
A．盈利能力比率
B．流動比率
C．效率比率
D．杠桿比率
50、
資產凈利率的計算公式是（ ）。
A．資產凈利率=凈利潤÷[(期初資產總額+期末資產總額)÷23 × 100%
B．資產凈利率=[(銷售收入-銷售成本)÷銷售收入]×100%
C．資產凈利率=(凈利潤÷平均總資產)×100%
D．資產凈利率=(凈利潤÷銷售收入) × 100%
A．商業銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業務崗位和流程中的操作風險進行全面且有針對性的識別，并建立操作風險成因和損失事件之間的關系
B．在操作風險自我評估的過程中，可依據評審對象的不同，采用不同方法
C．商業銀行可根據關鍵風險指標所反映的風險評估結果進行優先排序
D．商業銀行應當基于操作風險自我評估法和關鍵風險指標法，定期對主要操作風險進行壓力測試和情景分析
22、 國際先進銀行普遍采用的操作風險報告路徑一般是（ ）。
A．各業務部門→管理層→風險管理部門
B．各業務部門→風險管理部門→管理層
C．管理層→各業務部門→風險管理部門
D．管理層→風險管理部門→各業務部門
23、
操作風險報告的主要內容不包括（ ）。
A．信息系統
B．風險狀況
C．損失事件
D．誘因和對策
24、
（ ）將商業銀行的所有業務劃分為八大類業務條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業銀行、支付和結算、代理服務、資產管理、零售經紀。
A．期望均值法
B．標準法
C．替代標準法
D．高級計量法
25、
下列不屬于良好的銀行監管的標準的是（ ）。
A．對各類監管設限做到科學合理
B．鼓勵公平競爭
C．只對被監管者實施嚴格、明確的問責制
D．高效、節約地使用一切監管資源
26、
（ ）是各國監管當局和商業銀行廣泛使用的流動性風險評估方法。
A．流動性比率/指標法
B．自我評估法
C．關鍵風險指標法
D．因果分析模型
27、
現金頭寸指標越高，意味著商業銀行有較好的流動性。現金頭寸指標等于（ ）。
A．現金頭寸÷總資產
B．(現金頭寸+應收存款)÷總資產
C．現金頭寸÷總負債
D．(現金頭寸+應收存款)÷總負債 。
28、
當資金剩余額與總資產之比小于（ ），甚至為負數時，商業銀行應當對其流動性狀況引起高度重視。
A．1%～3%
B．3%～5%
C．5%～7%
D．7%～10%
29、
商業銀行通常將特定時段內包括活期存款在內的（ ）作為核心資金，為貸款提供金融來源。
A．平均存款
B．平均貸款
C．期望存款
D．期望貸款
30、
聲譽風險管理的具體做法不包括（ ）。
A．強化聲譽風險管理培訓
B．確保實現承諾
C．確保及時處理投訴和批評
D．杜絕一切風險投資
31、
以下不屬于分析企業的非財務因素的是（ ）。
A．管理層風險分析
B．聲譽風險分析
C．生產和經營風險分析
D．行業風險分析
32、
（ ）是指債務人或第三方將其動產移交債權人占有，將該動產作為債權的擔保。
A．擔保
B．保證
C．抵押
D．質押
33、
下列因素不是信用風險緩釋方式的是（ ）。
A．貸款定價
B．合格抵(質)押品
C．合格凈額結算
D．合格保證和信用衍生工具
34、
從我國目前實施經濟資本管理的經驗看，對信用風險的經濟資本管理可通過三個環節完成。下列選項不是這三個環節的是（ ）。
A．由總行年初根據全行發展規劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標，提出全行的經濟資本總量和增量控制目標，對分行進行初次分配
B．驗證應評估內部評級和風險參數量化的準確性、穩定性和審慎性
C．總行根據各分行反饋的情況，在總行各業務部門之間進行協調平衡分配
D．總行根據戰略性經營目標，對信用風險經濟資本增量的一定百分比進行戰略性分配
35、
關于經濟合作和發展組織的公司治理觀點，下列說法不正確的是（ ）。
A．如果股東的權利受到損害，他們沒有機會得到有效補償
B．治理結構框架應確保董事會對公司的戰略性指導和對管理人員的有效監督
C．公司治理應當維護股東的權利，確保包括小股東和外國股東在內的全體股東受到平等的待遇
D．治理結構應當確認利益相關者的合法權利，并且鼓勵公司和利益相關者為創造財富和工作機會以及保持企業財務健全而積極地進行合作
36、
在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的（ ）的外匯交易。
A．第二個工作日
B．第一個工作日
C．第三個工作日
D．第五個工作日
37、
以下不屬于金融期貨主要分類的是（ ）。
A．利率期貨
B．貨幣期貨
C．指數期貨
D．商品期貨
38、
（ ）指交易雙方約定在將來某一時期內互相交換具有相同經濟價值的現金流的合約。
A．期權
B．互換
C．期貨
D．遠期
39、
交易賬戶中的項目通常按（ ）計價，當缺乏可參考的（ ）時，可以按（ ）。
A．市場價格；市場價格；模型定價
B．交易價格；交易價格；模型定價
C．模型定價；模型定價；市場價格定價
D．市場價格；市場價格；交易價格定價
40、
以下不屬于系統安全的是（ ）。
A．外部系統安全
B．內部系統安全
C．對計算機病毒和第三方程序欺詐的防護
D．法律糾紛
41、市場準人的主要目標不包括（ ）。
A．保證注冊銀行具有良好的品質，預防不穩定機構進入銀行體系
B．維護銀行市場秩序
C．保護存款者的利益
D．行政復議的依據、標準、程序公開
42、 資本充足率等于（ ）。
A．(資本-扣除項)÷(信用風險加權資產-12．5×市場風險資本要求)
B．(資本-扣除項)÷(信用風險加權資產+12．5×市場風險資本要求)
C．(資本+扣除項)÷(信用風險加權資產+12．5 ×市場風險資本要求)
D．(資本+扣除項)÷(信用風險加權資產-12．5 ×市場風險資本要求)
43、
對商業銀行債權的風險權重規定為：商業銀行之間原始期限在4個月以內的債權給予零風險權重，4個月以上的風險權重為（ ），但商業銀行持有的其他銀行發行的混合資本債券和長期次級債務的風險權重為（ ）。
A．10%；50%
B．10%；20%
C．20%；50%
D．20%；100%
44、
下列各項中，不屬于流動性的基本要素的是（ ）。
A．時間
B．成本
C．資產規模
D．資金數量
45、
商業銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業銀行的這部分貸款面臨的是（ ）。
A．資產流動性風險
B．負債流動性風險
C．流動性過剩
D．流動性短缺
46、
（ ）是最具流動性的資產。
A．現金
B．票據
C．股票
D．貸款
47、
測量銀行流動性狀況的指標不包括（ ）。
A．現金頭寸指標
B．大額負債依賴度
C．易變負債與總資產的比率
D．盈利性比率
48、
（ ）是銀行監管的首要環節，是保障銀行機構穩健運行和金融體系安全的重要基礎。
A．機構準入
B．業務準人
C．市場準人
D．風險評估
49、
（ ）用來判斷企業歸還短期債務的能力。
A．盈利能力比率
B．流動比率
C．效率比率
D．杠桿比率
50、
資產凈利率的計算公式是（ ）。
A．資產凈利率=凈利潤÷[(期初資產總額+期末資產總額)÷23 × 100%
B．資產凈利率=[(銷售收入-銷售成本)÷銷售收入]×100%
C．資產凈利率=(凈利潤÷平均總資產)×100%
D．資產凈利率=(凈利潤÷銷售收入) × 100%
