2013年6月銀行從業《風險管理》真題試卷（單項選擇題）
發布時間：2013-11-12 共5頁
71、
下列不屬于作為測量出主權風險評級中決定因素的變量的是（ ）。
A．人均收入
B．通貨膨脹
C．財政平衡
D．違約率
72、
下列屬于市場風險的計量模型的是（ ）。
A．基本指標法
B．風險中性定價模型
C．高級計量法
D．VaR模型
73、
（ ?。┲傅氖亲云跈喑山恢掌?，至到期日之前，期權的買方可在此期間內任意時點，隨時要求期權的賣方按照期權的協議內容，買入或賣出特定數量的某種交易標的物。
A．歐式期權
B．平價期權
C．美式期權
D．買入期權
74、
市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是（ ）。
A．收益率曲線風險
B．期權性風險
C．基準風險
D．重新定價風險
75、
貨幣互換交易與利率互換交易的區別是（ ）。
A．貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金
B．貨幣互換明確了利率的支付方式，但無法確定匯率
C．貨幣互換需要在期初和期末交換本金
D．貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金貨幣
76、以下關于期權的論述，錯誤的是（ ）。
A．期權價值由時間價值和內在價值組成
B．在到期前，當期權內在價值為零時，仍然存在時間價值
C．對于一個買方期權而言，標的資產的執行價格等于即期市場價格時，該期權的時間價值為零
D．價外期權的內在價值為零
77、 如果某商業銀行持有1000萬美元即期資產，700萬美元即期負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業銀行的即期凈敞口頭寸為（ ）萬美元。
A．700
B．300
C．600
D．500
78、
以下關于久期的論述，正確的是（ ）。
A．久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高
B．久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高
C．久期缺口絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯系
D．久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析
79、
壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用（ ?。┓椒ㄟM行模擬和估計。
A．模擬分析和事后檢驗
B．敏感性分析和情景分析
C．敏感性分析和事后檢驗
D．風險價值和情景分析
80、
缺口分析側重于計量利率變動對銀行（ ?。┑挠绊?。
A．短期收益
B．長期收益
C．中期收益
D．經濟價值
下列不屬于作為測量出主權風險評級中決定因素的變量的是（ ）。
A．人均收入
B．通貨膨脹
C．財政平衡
D．違約率
72、
下列屬于市場風險的計量模型的是（ ）。
A．基本指標法
B．風險中性定價模型
C．高級計量法
D．VaR模型
73、
（ ?。┲傅氖亲云跈喑山恢掌?，至到期日之前，期權的買方可在此期間內任意時點，隨時要求期權的賣方按照期權的協議內容，買入或賣出特定數量的某種交易標的物。
A．歐式期權
B．平價期權
C．美式期權
D．買入期權
74、
市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是（ ）。
A．收益率曲線風險
B．期權性風險
C．基準風險
D．重新定價風險
75、
貨幣互換交易與利率互換交易的區別是（ ）。
A．貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金
B．貨幣互換明確了利率的支付方式，但無法確定匯率
C．貨幣互換需要在期初和期末交換本金
D．貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金貨幣
76、以下關于期權的論述，錯誤的是（ ）。
A．期權價值由時間價值和內在價值組成
B．在到期前，當期權內在價值為零時，仍然存在時間價值
C．對于一個買方期權而言，標的資產的執行價格等于即期市場價格時，該期權的時間價值為零
D．價外期權的內在價值為零
77、 如果某商業銀行持有1000萬美元即期資產，700萬美元即期負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業銀行的即期凈敞口頭寸為（ ）萬美元。
A．700
B．300
C．600
D．500
78、
以下關于久期的論述，正確的是（ ）。
A．久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高
B．久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高
C．久期缺口絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯系
D．久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析
79、
壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用（ ?。┓椒ㄟM行模擬和估計。
A．模擬分析和事后檢驗
B．敏感性分析和情景分析
C．敏感性分析和事后檢驗
D．風險價值和情景分析
80、
缺口分析側重于計量利率變動對銀行（ ?。┑挠绊?。
A．短期收益
B．長期收益
C．中期收益
D．經濟價值
