銀行從業資格考試風險管理全真機考試卷及答案解析2.3
發布時間：2014-01-22 共5頁
121、 下列關于信用價差的說法，正確的有（ ）。
A．以無風險利率為基準的信用價差：貸款的收益率-對應的無風險債券的收入益率
B．信用價差增加表明貸款信用狀況惡化
C．信用價差減少表明貸款信用狀況惡化
D．信用價差增加表明貸款信用狀況改善
E．信用價差減少表明貸款信用狀況改善
122、 在銀行公司治理架構中，風險管理部門的職責包括（ ）
A．負責制定操作風險管理的政策及相關文件
B．確保本行業務經營管理崗位員工的稱職以及風險監控崗位員工權力的獨立性
C．具體執行操作風險管理系統，并制定相應的政策、程序和步驟
D．指導并定期檢查、評估業務條線的操作風險管理活動和狀況
E．為操作風險管理開發響應的技術和方法
123、 為了避免某些信貸損失的發生，商業銀行會采用各種信用風險緩釋工具來降低風險，這主要包括（ ）。
A．抵押
B．擔保
C．總收益互換
D．信用違約互換
E．信用價差衍生產品
124、 以下屬于商業銀行內部資本充足評估程序應實現的目標的是（ ）。
A．確保主要風險得到識別、計量或評估
B．確保主要風險得到監測和報告
C．確保資本水平與風險偏好及風險管理水平相適應
D．確保資本規劃與銀行經營狀況、風險變化趨勢及長期發展戰略相匹配
E．以上都是
125、 馬柯維茨的投資組合理論的理性人假設包括（ ）。
A．厭惡風險
B．偏好收益
C．存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數
D．偏好風險
E．風險中性
126、 下列關于蒙特卡洛模擬法的說法中正確的是（ ）。
A．產生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠
B．是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題
C．可以通過設置消減因子，使得模擬結果對近期市場的變化更快地作出反應
D．準確性的提高速度較快
E．存在一定的模型風險
127、 下列關于組合限額管理的說法，正確的有（ ）。
A．組合限額維護的主要任務是在組合限額低于臨界值的情況下的處理
B．組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合兩種
C．通過設定組合限額，可以防止信貸風險過于集中在組合層面的某些方面
D．任何情況下都不允許超過組合限額
E．組合限額是商業銀行資產組合層面的限額
128、 目前RAROC等經風險調整的業績評估方法在國際先進銀行中廣泛應用，其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比，RAROC（ ）。
A．可以全面反映銀行經營長期的穩定性和健康性
B．可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔的風險水平
C．RAROC=(收益-預期損失)/經濟資本
D．使銀行不再注重盈利性
E．放棄了股東價值最大化的目標
129、 與信用風險相比，市場風險具有（ ）特點。
A．數據優勢
B．易于計量
C．技術手段多樣化
D．金融產品種類豐富
E．計量便于統一
130、 商業銀行識別風險的方法包括（ ）。
A．專家調查列舉
B．制作風險清單
C．情景分析法
D．分解分析法
E．資產狀況分析法
A．以無風險利率為基準的信用價差：貸款的收益率-對應的無風險債券的收入益率
B．信用價差增加表明貸款信用狀況惡化
C．信用價差減少表明貸款信用狀況惡化
D．信用價差增加表明貸款信用狀況改善
E．信用價差減少表明貸款信用狀況改善
122、 在銀行公司治理架構中，風險管理部門的職責包括（ ）
A．負責制定操作風險管理的政策及相關文件
B．確保本行業務經營管理崗位員工的稱職以及風險監控崗位員工權力的獨立性
C．具體執行操作風險管理系統，并制定相應的政策、程序和步驟
D．指導并定期檢查、評估業務條線的操作風險管理活動和狀況
E．為操作風險管理開發響應的技術和方法
123、 為了避免某些信貸損失的發生，商業銀行會采用各種信用風險緩釋工具來降低風險，這主要包括（ ）。
A．抵押
B．擔保
C．總收益互換
D．信用違約互換
E．信用價差衍生產品
124、 以下屬于商業銀行內部資本充足評估程序應實現的目標的是（ ）。
A．確保主要風險得到識別、計量或評估
B．確保主要風險得到監測和報告
C．確保資本水平與風險偏好及風險管理水平相適應
D．確保資本規劃與銀行經營狀況、風險變化趨勢及長期發展戰略相匹配
E．以上都是
125、 馬柯維茨的投資組合理論的理性人假設包括（ ）。
A．厭惡風險
B．偏好收益
C．存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數
D．偏好風險
E．風險中性
126、 下列關于蒙特卡洛模擬法的說法中正確的是（ ）。
A．產生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠
B．是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題
C．可以通過設置消減因子，使得模擬結果對近期市場的變化更快地作出反應
D．準確性的提高速度較快
E．存在一定的模型風險
127、 下列關于組合限額管理的說法，正確的有（ ）。
A．組合限額維護的主要任務是在組合限額低于臨界值的情況下的處理
B．組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合兩種
C．通過設定組合限額，可以防止信貸風險過于集中在組合層面的某些方面
D．任何情況下都不允許超過組合限額
E．組合限額是商業銀行資產組合層面的限額
128、 目前RAROC等經風險調整的業績評估方法在國際先進銀行中廣泛應用，其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比，RAROC（ ）。
A．可以全面反映銀行經營長期的穩定性和健康性
B．可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔的風險水平
C．RAROC=(收益-預期損失)/經濟資本
D．使銀行不再注重盈利性
E．放棄了股東價值最大化的目標
129、 與信用風險相比，市場風險具有（ ）特點。
A．數據優勢
B．易于計量
C．技術手段多樣化
D．金融產品種類豐富
E．計量便于統一
130、 商業銀行識別風險的方法包括（ ）。
A．專家調查列舉
B．制作風險清單
C．情景分析法
D．分解分析法
E．資產狀況分析法
