銀行從業資格考試風險管理全真機考試卷及答案解析2.3
發布時間：2014-01-22 共5頁
參考答案及詳細解析：
單項選擇題
1. D
2. D
3. D
4. A
5. A
6. D
7. B
系統解析： B級借款人的違約頻率=違約人數/借款人數X 100%=19/100×100%=19%。故選B。
8. A
系統解析：
9. A
系統解析： 壓力測試測的就是非正常情況下的風險。銀行不僅應采用各種市場風險計量方法對在正常市場情況下所承受的市場風險進行分析，還應當通過壓力測試來估算突發的“小概率事件等極端不利”的情況可能對其造成的潛在損失。
10. B
11. D
12. A
13. A
系統解析： 香港金融管理局規定銀行的法定流動資產比率為25%.除此之外，香港金融管理局建議商業銀行將一級流動資產（可在7天內變現的流動資產）比率維持在15%以上，并保持7日內的負錯配金額不超過總負債的10%，1個月內的負錯配金額不超過總負債的20%.
14. B
系統解析： 標準答案：B
15. B
系統解析： B
16. B
17. B
18. D
19. B
20. C
21. B
22. B
系統解析： 久期分析是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法。故選B。
23. B
24. D
系統解析： 董事會和高級管理層對戰略風險管理的結果負有最終責任。
25. B
26. A
27. A
28. A
系統解析： 系統性風險因素對貸款組合信用風險的影響，主要是由宏觀經濟因素的變動反映出來。
29. C
系統解析： 代理外資金融機構外匯清算屬于商業銀行八大類業務中的支付和結算業務。
30. D
31. B
32. A
33. A
34. D
35. C
系統解析： 在Credit Risk+模型中，貸款組合的違約率服從泊松分布。這樣，在一個貸款組合里，發生n筆貸款違約的概率為：Prob（n筆貸款違約）=eΛ（-m）×mΛn/n！，式中，e=2.71828，m為貸款組合平均違約率×100（例如，一個組合的平均違約率為3%，那么m=3），n為實際違約的貸款數量。根據題意，Prob（10筆貸款違約）=eΛ（-5）×5Λ10/10！=1.813%，C項0.018最接近。
36. D
系統解析： D
[答案解析]存貨周轉天數=365/存貨周轉率，存貨周轉率=產品銷售成本/[（期初存貨+期末存貨）/2].
37. A
系統解析：A「解析」風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法，只能降低非系統性風險。
38. C
39. C
40. D
41. B
42. C
43. C
系統解析： 在商業銀行的交易風險管理中，對于操作失誤而造成損失的情況，識別員工是否構成欺詐的關鍵一點是看員工是否是為了不法利益而故意為之。故選C。
44. C
45. D
46. D
系統解析： 【正確答案】：D
【答案解析】：參見教材P10
投資組合不僅會因為交易對手的直接違約造成損失，而且交易對手信用評級的下降也可能會給投資組合帶來損失。
47. A
48. A
49. C
50. A
51. C
52. B
系統解析： 銀行監管的方法包括：市場準入、資本監管、監督檢查、風險評級。
53. A
54. B
55. B
56. C
系統解析： 標準答案：C
57. C
58. A
59. C
60. A
系統解析：A「解析」缺口分析和久期分析采用的都是利率敏感性分析方法，故A選項符合題意。
61. B
系統解析： VaR的計算采用99%的單尾置信區間。
62. A
63. C
系統解析： 標準答案：C
64. C
65. B
系統解析： 系統安全包括外部系統安全、內部系統安全、對計算機病毒以及對第三方程序欺詐的防護等。故選B。
66. D
67. D
系統解析： D
68. A
69. B
系統解析： A應為戰略、宏觀、微觀三個層面。C戰略規劃應該從戰略層面開始，深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面。D應為以風險為導向。
70. D
71. B
72. A
系統解析： 標準答案：A
73. B
74. B
75. D
系統解析： 正常貸款遷徙率是風險遷徙類指標。
76. C
77. D
系統解析： 對單一法人客戶的管理層分析重點考核的是管理者人品、管理者誠信度和誠信動機等。故選D。
78. D
79. A
80. D
系統解析：股市上升，居民可能將存款提出來投資于股市，將給銀行帶來流動性風險。
81. A
82. C
83. B
系統解析： 標準答案：B
84. C
85. D
86. D
87. C
88. C
89. D
90. B
單項選擇題
1. D
2. D
3. D
4. A
5. A
6. D
7. B
系統解析： B級借款人的違約頻率=違約人數/借款人數X 100%=19/100×100%=19%。故選B。
8. A
系統解析：
9. A
系統解析： 壓力測試測的就是非正常情況下的風險。銀行不僅應采用各種市場風險計量方法對在正常市場情況下所承受的市場風險進行分析，還應當通過壓力測試來估算突發的“小概率事件等極端不利”的情況可能對其造成的潛在損失。
10. B
11. D
12. A
13. A
系統解析： 香港金融管理局規定銀行的法定流動資產比率為25%.除此之外，香港金融管理局建議商業銀行將一級流動資產（可在7天內變現的流動資產）比率維持在15%以上，并保持7日內的負錯配金額不超過總負債的10%，1個月內的負錯配金額不超過總負債的20%.
14. B
系統解析： 標準答案：B
15. B
系統解析： B
16. B
17. B
18. D
19. B
20. C
21. B
22. B
系統解析： 久期分析是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法。故選B。
23. B
24. D
系統解析： 董事會和高級管理層對戰略風險管理的結果負有最終責任。
25. B
26. A
27. A
28. A
系統解析： 系統性風險因素對貸款組合信用風險的影響，主要是由宏觀經濟因素的變動反映出來。
29. C
系統解析： 代理外資金融機構外匯清算屬于商業銀行八大類業務中的支付和結算業務。
30. D
31. B
32. A
33. A
34. D
35. C
系統解析： 在Credit Risk+模型中，貸款組合的違約率服從泊松分布。這樣，在一個貸款組合里，發生n筆貸款違約的概率為：Prob（n筆貸款違約）=eΛ（-m）×mΛn/n！，式中，e=2.71828，m為貸款組合平均違約率×100（例如，一個組合的平均違約率為3%，那么m=3），n為實際違約的貸款數量。根據題意，Prob（10筆貸款違約）=eΛ（-5）×5Λ10/10！=1.813%，C項0.018最接近。
36. D
系統解析： D
[答案解析]存貨周轉天數=365/存貨周轉率，存貨周轉率=產品銷售成本/[（期初存貨+期末存貨）/2].
37. A
系統解析：A「解析」風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法，只能降低非系統性風險。
38. C
39. C
40. D
41. B
42. C
43. C
系統解析： 在商業銀行的交易風險管理中，對于操作失誤而造成損失的情況，識別員工是否構成欺詐的關鍵一點是看員工是否是為了不法利益而故意為之。故選C。
44. C
45. D
46. D
系統解析： 【正確答案】：D
【答案解析】：參見教材P10
投資組合不僅會因為交易對手的直接違約造成損失，而且交易對手信用評級的下降也可能會給投資組合帶來損失。
47. A
48. A
49. C
50. A
51. C
52. B
系統解析： 銀行監管的方法包括：市場準入、資本監管、監督檢查、風險評級。
53. A
54. B
55. B
56. C
系統解析： 標準答案：C
57. C
58. A
59. C
60. A
系統解析：A「解析」缺口分析和久期分析采用的都是利率敏感性分析方法，故A選項符合題意。
61. B
系統解析： VaR的計算采用99%的單尾置信區間。
62. A
63. C
系統解析： 標準答案：C
64. C
65. B
系統解析： 系統安全包括外部系統安全、內部系統安全、對計算機病毒以及對第三方程序欺詐的防護等。故選B。
66. D
67. D
系統解析： D
68. A
69. B
系統解析： A應為戰略、宏觀、微觀三個層面。C戰略規劃應該從戰略層面開始，深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面。D應為以風險為導向。
70. D
71. B
72. A
系統解析： 標準答案：A
73. B
74. B
75. D
系統解析： 正常貸款遷徙率是風險遷徙類指標。
76. C
77. D
系統解析： 對單一法人客戶的管理層分析重點考核的是管理者人品、管理者誠信度和誠信動機等。故選D。
78. D
79. A
80. D
系統解析：股市上升，居民可能將存款提出來投資于股市，將給銀行帶來流動性風險。
81. A
82. C
83. B
系統解析： 標準答案：B
84. C
85. D
86. D
87. C
88. C
89. D
90. B
