2004年證券業從業人員資格考試大綱 證券投資分析
發布時間：2011-10-07 共3頁
第六章 證券投資技術分析
熟悉技術分析的含義、要素、假設與理論基礎；熟悉價量關系變化規律；掌握道氏理論的基本原理；了解技術分析方法的分類及其特點。
熟悉K線圖的畫法；熟悉K線的主要形狀及其組合的應用；熟悉趨勢的含義和類型；掌握支撐線和壓力線，趨勢線和軌道線，黃金分割線和百分比線的含義、作用；了解股價移動的規律；熟悉股價移動的形態；掌握反轉突破形態和持續形態的形成過程、特點及應用規則。
熟悉缺口的基本含義、類型、特征及應用方法。
熟悉波浪理論、古典量價關系理論的基本思想、主要原理；了解隨機漫步理論、循環周期理論、相反理論及混沌理論的基本思想；掌握葛蘭碧的量價關系法則；熟悉漲跌停板制度下量價關系的分析。
熟悉移動平均線的含義、特點和計算方法；掌握葛蘭威爾法則；熟悉黃金交叉與死亡交叉的概念；熟悉多條移動平均線組合分析方法；了解平滑異同移動平均線的計算及應用法則。
熟悉威廉指標和相對強弱指標的含義、計算方法和應用法則；熟悉撞頂（底）次數、背離、曲線形態等概念。
了解乖離率、心理線、能量潮、騰落指數、漲跌比、超買超賣、人氣、買賣意愿和中間意愿等指標的基本含義與計算，熟悉其應用法則；了解布林線、拋物線指標、股票選擇指標、寶塔線、趨向指標的基本含義、應用法則。
第七章 證券組合管理理論
熟悉證券組合的含義、原因、類型、劃分標準及其特點；熟悉證券組合管理的意義、特點、基本步驟；了解現代證券組合理論體系形成與發展進程；了解馬柯威茨、夏普、羅斯對現代證券組合理論的主要貢獻。
掌握單一證券和證券組合期望收益率、方差的計算以及相關系數的意義。
熟悉證券組合可行域和有效邊界的含義；了解證券組合可行域和有效邊界的一般圖形；掌握有效證券組合的含義和特征；掌握證券投資比重和相關系數變動對證券組合收益水平和風險水平的影響；熟悉投資者偏好特征；掌握無差異曲線的含義、作用和特征；熟悉最優證券組合的含義；掌握最優證券組合的選擇原理。
了解資本資產定價模型的假設條件；了解無風險證券的含義；掌握最優風險證券組合與市場組合的含義及兩者的關系；掌握資本市場線和證券市場線的定義、圖形及其經濟意義；掌握證券 系數的定義和經濟意義；了解資本資產定價模型的應用效果。
熟悉證券組合業績評估原則，了解業績評估應注意的事項。
熟悉詹森指數、特雷諾指數、夏普指數的定義、作用以及應用。
第八章 證券分析師的自律性組織和執業規范
了解證券分析師的含義、職能和業務范圍；掌握財務顧問業務和獨立財務顧問的含義；了解財務顧問業務的準入及法規。
熟悉證券分析師自律組織的性質、會員組成及主要功能；了解國際注冊投資分析師協會、亞洲證券分析師聯合會等國外主要證券分析師自律組織的狀況。熟悉國際注冊投資分析師水平考試（CIIA？考試）的特點、基本規則與推廣情況。
了解證券分析師與律師、會計師在業務上的區別；了解建立我國證券分析師自律組織的必要性；掌握《中國證券分析師職業道德守則》的原則與含義；熟悉證券分析師執業紀律。
掌握我國涉及證券投資咨詢業務的現行法律法規；了解《證券、期貨投資咨詢管理暫行辦法》和《關于規范面向公眾開展的證券投資咨詢業務行為若干問題的通知》的主要內容；了解誠信原則、隔離制度、民事責任規定的適用場合；掌握執業回避的適用場合及其具體情形；掌握執業披露的具體內容。
